Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

5 страниц V   1 2 3 > »   
Ответить в данную темуНачать новую тему
> Новичку нужна помощь
Gar.rust
сообщение 18.2.2014, 2:14
Сообщение #1


Новичок
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 18.2.2014
Пользователь №: 28631



Всем привет)

Возникла необходимость вручную посчитать значение Implied Vol, на основе российских опционов. Не могли бы вы мне подсказать, где взять котировки по опционам, желательно на фьючерс РТС.

Заранее спасибо)
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Бачурин Владимир
сообщение 18.2.2014, 11:32
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Администраторы
Сообщений: 1950
Регистрация: 10.11.2008
Из: Москва
Пользователь №: 500



Цитата(Gar.rust @ 18.2.2014, 2:14) *
где взять котировки по опционам, желательно на фьючерс РТС.

в биржевом стакане онлайн, очевидно

или вас исторические котировки по опционам интересуют?


--------------------
--------------------

С уважением, Бачурин Владимир
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Gar.rust
сообщение 18.2.2014, 12:12
Сообщение #3


Новичок
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 18.2.2014
Пользователь №: 28631



1) нужны исторические котировки
2) не могли бы вы также сказать, в разделе экспорт данных на сайте выгружаются значения iv для акций или для фьючерсов (если для фьючерсов, то для каких именно)

заранее спасибо)
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Бачурин Владимир
сообщение 18.2.2014, 12:48
Сообщение #4


Активный участник
***

Группа: Администраторы
Сообщений: 1950
Регистрация: 10.11.2008
Из: Москва
Пользователь №: 500



Цитата(Gar.rust @ 18.2.2014, 12:12) *
2) не могли бы вы также сказать, в разделе экспорт данных на сайте выгружаются значения iv для акций или для фьючерсов (если для фьючерсов, то для каких именно)


у нас нет опционов на акции на бирже, поэтому для фьючерсов, точнее iv для опционов на фьючерсы (центральный страйк)
для каких? для всех, на которые есть опционы


--------------------
--------------------

С уважением, Бачурин Владимир
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Бачурин Владимир
сообщение 18.2.2014, 12:49
Сообщение #5


Активный участник
***

Группа: Администраторы
Сообщений: 1950
Регистрация: 10.11.2008
Из: Москва
Пользователь №: 500



Цитата(Gar.rust @ 18.2.2014, 12:12) *
1) нужны исторические котировки

это на сайте биржи, раньше это там было, попробуйте узнать - есть ли сейчас и где именно


--------------------
--------------------

С уважением, Бачурин Владимир
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Gar.rust
сообщение 18.2.2014, 13:09
Сообщение #6


Новичок
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 18.2.2014
Пользователь №: 28631



большое спасибо
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Gar.rust
сообщение 18.2.2014, 13:09
Сообщение #7


Новичок
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 18.2.2014
Пользователь №: 28631



большое спасибо
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Gar.rust
сообщение 18.2.2014, 13:09
Сообщение #8


Новичок
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 18.2.2014
Пользователь №: 28631



большое спасибо
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Бачурин Владимир
сообщение 18.3.2014, 10:44
Сообщение #9


Активный участник
***

Группа: Администраторы
Сообщений: 1950
Регистрация: 10.11.2008
Из: Москва
Пользователь №: 500



Цитата(Gar.rust @ 18.2.2014, 13:09) *
большое спасибо

обращайтесь, всегда поможем rolleyes.gif


--------------------
--------------------

С уважением, Бачурин Владимир
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Евгений1985
сообщение 19.4.2014, 5:09
Сообщение #10


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 44
Регистрация: 12.4.2014
Пользователь №: 28862



Цитата(Бачурин Владимир @ 18.3.2014, 10:44) *
обращайтесь, всегда поможем rolleyes.gif

Про IV можно простыми словами?? Хоть как-нибудь))
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Бачурин Владимир
сообщение 21.4.2014, 11:28
Сообщение #11


Активный участник
***

Группа: Администраторы
Сообщений: 1950
Регистрация: 10.11.2008
Из: Москва
Пользователь №: 500



Цитата(Евгений1985 @ 19.4.2014, 5:09) *
Про IV можно простыми словами?? Хоть как-нибудь))

это подразумеваемая волатильность
мера стоимости опциона
чем она выше, тем дороже опцион и наоборот
вы можете торговать опционами даже не смотря на IV, а торгуя только ценой в рублях
но профессионалы часто торгуют опицонами озвучивая цену в пунктах волатильности, да и IV транслируется в квике и у нас на сайте, так что это не сложно сделать

rolleyes.gif

задавайте вопросы



--------------------
--------------------

С уважением, Бачурин Владимир
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Евгений1985
сообщение 22.4.2014, 11:45
Сообщение #12


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 44
Регистрация: 12.4.2014
Пользователь №: 28862



Цитата(Бачурин Владимир @ 21.4.2014, 11:28) *
это подразумеваемая волатильность
мера стоимости опциона
чем она выше, тем дороже опцион и наоборот
вы можете торговать опционами даже не смотря на IV, а торгуя только ценой в рублях
но профессионалы часто торгуют опицонами озвучивая цену в пунктах волатильности, да и IV транслируется в квике и у нас на сайте, так что это не сложно сделать

rolleyes.gif

задавайте вопросы

IV только для опционов в деньгах существует? Вега показывает изменение сотимости опциона при изменении IV на один пункт?
И такой вопрос:
Я купил опцион за 1000 , а теор. цена 1250. Разница 250 спишется придет мне на счет?
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Бачурин Владимир
сообщение 22.4.2014, 17:51
Сообщение #13


Активный участник
***

Группа: Администраторы
Сообщений: 1950
Регистрация: 10.11.2008
Из: Москва
Пользователь №: 500



Цитата(Евгений1985 @ 22.4.2014, 11:45) *
IV только для опционов в деньгах существует?


IV существует для всех опционов


--------------------
--------------------

С уважением, Бачурин Владимир
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Бачурин Владимир
сообщение 22.4.2014, 17:52
Сообщение #14


Активный участник
***

Группа: Администраторы
Сообщений: 1950
Регистрация: 10.11.2008
Из: Москва
Пользователь №: 500



Цитата(Евгений1985 @ 22.4.2014, 11:45) *
Вега показывает изменение сотимости опциона при изменении IV на один пункт?

да
rolleyes.gif


--------------------
--------------------

С уважением, Бачурин Владимир
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Бачурин Владимир
сообщение 22.4.2014, 17:53
Сообщение #15


Активный участник
***

Группа: Администраторы
Сообщений: 1950
Регистрация: 10.11.2008
Из: Москва
Пользователь №: 500



Цитата(Евгений1985 @ 22.4.2014, 11:45) *
Я купил опцион за 1000 , а теор. цена 1250. Разница 250 спишется придет мне на счет?


если на момент клиринга теор цена всё ещё будет 1250, то 250 осядут у вас на счету в виде вар маржи rolleyes.gif
но они могут также легко уйти обратно, пока поза не закрыта - это "бумажная" прибыль


--------------------
--------------------

С уважением, Бачурин Владимир
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Евгений1985
сообщение 22.4.2014, 18:23
Сообщение #16


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 44
Регистрация: 12.4.2014
Пользователь №: 28862



Цитата(Бачурин Владимир @ 22.4.2014, 17:51) *
IV существует для всех опционов

IV расчитывается только по ценам АТМ опционов(по ценам в стакане)?
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Бачурин Владимир
сообщение 22.4.2014, 18:40
Сообщение #17


Активный участник
***

Группа: Администраторы
Сообщений: 1950
Регистрация: 10.11.2008
Из: Москва
Пользователь №: 500



Цитата(Евгений1985 @ 22.4.2014, 18:23) *
IV расчитывается только по ценам АТМ опционов(по ценам в стакане)?

при чем тут вообще ATM ?

пусть у вас есть опцион 100 й колл вне денег
он стоит пусть 11 рублей. пусть базовый актив стоит 80 рублей. Пусть там до экспирации ещё 150 дней
тогда по некой формуле можно вычислить IV вашего данного опциона 110-го колла
пусть она будет 35% (все числа взяты не точно, само собой)


АТМ опционы тут не причем, их цена не важна при расчете IV вашего опциона





--------------------
--------------------

С уважением, Бачурин Владимир
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Евгений1985
сообщение 23.4.2014, 4:43
Сообщение #18


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 44
Регистрация: 12.4.2014
Пользователь №: 28862



Цитата(Бачурин Владимир @ 22.4.2014, 18:40) *
при чем тут вообще ATM ?

пусть у вас есть опцион 100 й колл вне денег
он стоит пусть 11 рублей. пусть базовый актив стоит 80 рублей. Пусть там до экспирации ещё 150 дней
тогда по некой формуле можно вычислить IV вашего данного опциона 110-го колла
пусть она будет 35% (все числа взяты не точно, само собой)


АТМ опционы тут не причем, их цена не важна при расчете IV вашего опциона

Чем ближе к экспирации, чем больше опцион вне денег(либо в деньгах), тем выше его IV?
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Бачурин Владимир
сообщение 23.4.2014, 20:35
Сообщение #19


Активный участник
***

Группа: Администраторы
Сообщений: 1950
Регистрация: 10.11.2008
Из: Москва
Пользователь №: 500



Цитата(Евгений1985 @ 23.4.2014, 4:43) *
Чем ближе к экспирации, чем больше опцион вне денег(либо в деньгах), тем выше его IV?

как правило да


--------------------
--------------------

С уважением, Бачурин Владимир
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Евгений1985
сообщение 24.4.2014, 15:19
Сообщение #20


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 44
Регистрация: 12.4.2014
Пользователь №: 28862



Цитата(Бачурин Владимир @ 23.4.2014, 20:35) *
как правило да

Владимир, спасибо за ответы))
При торговле волатильностью хеджируются все греки, по мере их перерасчета?
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение

5 страниц V   1 2 3 > » 
Ответить в данную темуНачать новую тему

 



Текстовая версия Сейчас: 28.3.2024, 11:49