Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

5 страниц V  < 1 2 3 4 > »   
Ответить в данную темуНачать новую тему
> Новичку нужна помощь
Бачурин Владимир
сообщение 24.4.2014, 19:59
Сообщение #21


Активный участник
***

Группа: Администраторы
Сообщений: 1950
Регистрация: 10.11.2008
Из: Москва
Пользователь №: 500



Цитата(Евгений1985 @ 24.4.2014, 15:19) *
Владимир, спасибо за ответы))
При торговле волатильностью хеджируются все греки, по мере их перерасчета?

чаще всего дельта. затем вега. все греки сразу занулить-этл вряд ли


--------------------
--------------------

С уважением, Бачурин Владимир
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Евгений1985
сообщение 24.4.2014, 20:12
Сообщение #22


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 44
Регистрация: 12.4.2014
Пользователь №: 28862



Цитата(Бачурин Владимир @ 24.4.2014, 19:59) *
чаще всего дельта. затем вега. все греки сразу занулить-этл вряд ли

Не хватит леквидности?
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Бачурин Владимир
сообщение 24.4.2014, 20:52
Сообщение #23


Активный участник
***

Группа: Администраторы
Сообщений: 1950
Регистрация: 10.11.2008
Из: Москва
Пользователь №: 500



Цитата(Евгений1985 @ 24.4.2014, 20:12) *
Не хватит леквидности?

это тут не причём


--------------------
--------------------

С уважением, Бачурин Владимир
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Евгений1985
сообщение 25.4.2014, 18:39
Сообщение #24


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 44
Регистрация: 12.4.2014
Пользователь №: 28862



Цитата(Бачурин Владимир @ 24.4.2014, 20:52) *
это тут не причём

РЕХЕДЖИРОВАНИЕ. Можно в кратце , что это?
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Бачурин Владимир
сообщение 25.4.2014, 19:14
Сообщение #25


Активный участник
***

Группа: Администраторы
Сообщений: 1950
Регистрация: 10.11.2008
Из: Москва
Пользователь №: 500



Цитата(Евгений1985 @ 25.4.2014, 18:39) *
РЕХЕДЖИРОВАНИЕ. Можно в кратце , что это?

процесс корректировки дельты по портфелю, путем сведения её к нулю
применяется, если портфель состоит из купленной волатильности (например, покупка стрэнгла) для фиксации прибыли
рехеджирование можно осуществлять как базовым активом (фьючерсом) так и другими опционами

rolleyes.gif

задавайте, пожалуйста, вопросы


--------------------
--------------------

С уважением, Бачурин Владимир
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Евгений1985
сообщение 25.4.2014, 19:19
Сообщение #26


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 44
Регистрация: 12.4.2014
Пользователь №: 28862



rolleyes.gif
Цитата(Бачурин Владимир @ 25.4.2014, 19:14) *
процесс корректировки дельты по портфелю, путем сведения её к нулю
применяется, если портфель состоит из купленной волатильности (например, покупка стрэнгла) для фиксации прибыли
рехеджирование можно осуществлять как базовым активом (фьючерсом) так и другими опционами

rolleyes.gif

задавайте, пожалуйста, вопросы

Значит хеджирование-это корректировки дельты по портфелю, путем сведения её к нулю применяется, при продаже стренгла для фиксации убытков? rolleyes.gif
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Бачурин Владимир
сообщение 25.4.2014, 19:59
Сообщение #27


Активный участник
***

Группа: Администраторы
Сообщений: 1950
Регистрация: 10.11.2008
Из: Москва
Пользователь №: 500



Цитата(Евгений1985 @ 25.4.2014, 19:19) *
rolleyes.gif
Значит хеджирование-это корректировки дельты по портфелю, путем сведения её к нулю применяется, при продаже стренгла для фиксации убытков? rolleyes.gif

правильнее будет вот так
хеджирование-это корректировка дельты по портфелю, путем сведения её к нулю применяется, например, при продаже стренгла для фиксации убытков


--------------------
--------------------

С уважением, Бачурин Владимир
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Евгений1985
сообщение 25.4.2014, 20:10
Сообщение #28


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 44
Регистрация: 12.4.2014
Пользователь №: 28862



Цитата(Бачурин Владимир @ 25.4.2014, 19:59) *
правильнее будет вот так
хеджирование-это корректировка дельты по портфелю, путем сведения её к нулю применяется, например, при продаже стренгла для фиксации убытков

Гамма скальпинг?
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Евгений1985
сообщение 25.4.2014, 20:12
Сообщение #29


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 44
Регистрация: 12.4.2014
Пользователь №: 28862



Цитата(Евгений1985 @ 25.4.2014, 20:10) *
Гамма скальпинг. Что это?

Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Бачурин Владимир
сообщение 25.4.2014, 21:38
Сообщение #30


Активный участник
***

Группа: Администраторы
Сообщений: 1950
Регистрация: 10.11.2008
Из: Москва
Пользователь №: 500



Цитата(Евгений1985 @ 25.4.2014, 20:10) *
Гамма скальпинг?

скальпинг гаммой
не силён в этом термине, если честно rolleyes.gif
в каком контексте вам это интересно?


--------------------
--------------------

С уважением, Бачурин Владимир
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Евгений1985
сообщение 26.4.2014, 5:16
Сообщение #31


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 44
Регистрация: 12.4.2014
Пользователь №: 28862



Цитата(Бачурин Владимир @ 25.4.2014, 21:38) *
скальпинг гаммой
не силён в этом термине, если честно rolleyes.gif
в каком контексте вам это интересно?

Интрадейном rolleyes.gif
Гамма же не показывает будущей прибыли-убытков.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Бачурин Владимир
сообщение 26.4.2014, 23:54
Сообщение #32


Активный участник
***

Группа: Администраторы
Сообщений: 1950
Регистрация: 10.11.2008
Из: Москва
Пользователь №: 500



Цитата(Евгений1985 @ 26.4.2014, 5:16) *
Интрадейном rolleyes.gif
Гамма же не показывает будущей прибыли-убытков.

а кто их показывает вообще?


--------------------
--------------------

С уважением, Бачурин Владимир
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Евгений1985
сообщение 27.4.2014, 12:25
Сообщение #33


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 44
Регистрация: 12.4.2014
Пользователь №: 28862



Цитата(Бачурин Владимир @ 26.4.2014, 23:54) *
а кто их показывает вообще?

Тетта к примеру.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Бачурин Владимир
сообщение 27.4.2014, 22:49
Сообщение #34


Активный участник
***

Группа: Администраторы
Сообщений: 1950
Регистрация: 10.11.2008
Из: Москва
Пользователь №: 500



Цитата(Евгений1985 @ 27.4.2014, 12:25) *
Тетта к примеру.

каким образом?


--------------------
--------------------

С уважением, Бачурин Владимир
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Евгений1985
сообщение 29.4.2014, 7:08
Сообщение #35


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 44
Регистрация: 12.4.2014
Пользователь №: 28862



Цитата(Бачурин Владимир @ 27.4.2014, 22:49) *
каким образом?

Тетта 50-завтра опцион станет дешевле на 50, дельта 0,5- при движении БА на 2 пп. цена опциона изменится на 1, вега 2- при изменении IV на 1% цена опциона изменится на 2. Гамма??
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Бачурин Владимир
сообщение 29.4.2014, 13:32
Сообщение #36


Активный участник
***

Группа: Администраторы
Сообщений: 1950
Регистрация: 10.11.2008
Из: Москва
Пользователь №: 500



Цитата(Евгений1985 @ 29.4.2014, 7:08) *
Тетта 50-завтра опцион станет дешевле на 50, дельта 0,5- при движении БА на 2 пп. цена опциона изменится на 1, вега 2- при изменении IV на 1% цена опциона изменится на 2. Гамма??


Гамма. Gamma
Один из греков. Показывает скорость изменения дельты. Скорость, с которой изменение цены (премии) опциона ускоряется или замедляется. Математически гамма — первая производная дельты по цене базового актива либо вторая производная стоимости опциона по базе.
иными словами, гамма показывает насколько изменится дельта при изменении БА на 1 пункт




--------------------
--------------------

С уважением, Бачурин Владимир
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Евгений1985
сообщение 4.5.2014, 7:22
Сообщение #37


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 44
Регистрация: 12.4.2014
Пользователь №: 28862



Цитата(Бачурин Владимир @ 29.4.2014, 13:32) *
Гамма. Gamma
Один из греков. Показывает скорость изменения дельты. Скорость, с которой изменение цены (премии) опциона ускоряется или замедляется. Математически гамма — первая производная дельты по цене базового актива либо вторая производная стоимости опциона по базе.
иными словами, гамма показывает насколько изменится дельта при изменении БА на 1 пункт

Можно такой вопрос:
Есть ли смысл нулить гамму, если можно просто нулить дельту?
Или как вообще работают с гаммой?
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Бачурин Владимир
сообщение 5.5.2014, 14:46
Сообщение #38


Активный участник
***

Группа: Администраторы
Сообщений: 1950
Регистрация: 10.11.2008
Из: Москва
Пользователь №: 500



Цитата(Евгений1985 @ 4.5.2014, 7:22) *
Можно такой вопрос:
Есть ли смысл нулить гамму, если можно просто нулить дельту?
Или как вообще работают с гаммой?


дельту нулить легче, чем гамму, безусловно
честно говоря, на гамму не всегда смотрю
если вы в продаже волатильности, то старайтесь избегать ситуаций с высоко-отрицательной гаммой
а вообще смотрите на дельту для начала, понимание гаммы придет со временем


--------------------
--------------------

С уважением, Бачурин Владимир
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Евгений1985
сообщение 5.5.2014, 16:09
Сообщение #39


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 44
Регистрация: 12.4.2014
Пользователь №: 28862



Цитата(Бачурин Владимир @ 5.5.2014, 14:46) *
дельту нулить легче, чем гамму, безусловно
честно говоря, на гамму не всегда смотрю
если вы в продаже волатильности, то старайтесь избегать ситуаций с высоко-отрицательной гаммой
а вообще смотрите на дельту для начала, понимание гаммы придет со временем

Гамма как-то меняется к экспирации? Или все зависит от БА?
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Бачурин Владимир
сообщение 5.5.2014, 19:18
Сообщение #40


Активный участник
***

Группа: Администраторы
Сообщений: 1950
Регистрация: 10.11.2008
Из: Москва
Пользователь №: 500



Цитата(Евгений1985 @ 5.5.2014, 16:09) *
Гамма как-то меняется к экспирации? Или все зависит от БА?

к экспирации опцион содержит все меньше временной стоимости, значит, его профиль становится всё угловатее
ясно, что в точках излома (страйках), гамма к экспирации увеличивается (по модулю), то есть дельта на изломе меняться будет чаще



--------------------
--------------------

С уважением, Бачурин Владимир
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение

5 страниц V  < 1 2 3 4 > » 
Ответить в данную темуНачать новую тему

 



Текстовая версия Сейчас: 28.3.2024, 19:19