Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >  
Ответить в данную темуНачать новую тему
> Новичку нужна помощь
Евгений1985
сообщение 6.5.2014, 15:13
Сообщение #41


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 44
Регистрация: 12.4.2014
Пользователь №: 28862



Цитата(Бачурин Владимир @ 5.5.2014, 19:18) *
к экспирации опцион содержит все меньше временной стоимости, значит, его профиль становится всё угловатее
ясно, что в точках излома (страйках), гамма к экспирации увеличивается (по модулю), то есть дельта на изломе меняться будет чаще

Еще вопрос по гамме:
Гамма показывает скорость изменения предыдущего значения дельты, или предстоящего?
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Бачурин Владимир
сообщение 6.5.2014, 15:26
Сообщение #42


Активный участник
***

Группа: Администраторы
Сообщений: 1950
Регистрация: 10.11.2008
Из: Москва
Пользователь №: 500



Цитата(Евгений1985 @ 6.5.2014, 15:13) *
Еще вопрос по гамме:
Гамма показывает скорость изменения предыдущего значения дельты, или предстоящего?

текущего


--------------------
--------------------

С уважением, Бачурин Владимир
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Евгений1985
сообщение 6.5.2014, 16:10
Сообщение #43


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 44
Регистрация: 12.4.2014
Пользователь №: 28862



Цитата(Бачурин Владимир @ 6.5.2014, 15:26) *
текущего

Я знал, что Вы так ответите rolleyes.gif
Я Имел ввиду относительно текущего значения дельты к предыдущему или тукущего к предстоящему?
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Бачурин Владимир
сообщение 6.5.2014, 17:00
Сообщение #44


Активный участник
***

Группа: Администраторы
Сообщений: 1950
Регистрация: 10.11.2008
Из: Москва
Пользователь №: 500



Цитата(Евгений1985 @ 6.5.2014, 16:10) *
Я знал, что Вы так ответите rolleyes.gif
Я Имел ввиду относительно текущего значения дельты к предыдущему или тукущего к предстоящему?

в этом плане конечно предстоящего rolleyes.gif


--------------------
--------------------

С уважением, Бачурин Владимир
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Евгений1985
сообщение 6.5.2014, 19:18
Сообщение #45


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 44
Регистрация: 12.4.2014
Пользователь №: 28862



Цитата(Бачурин Владимир @ 6.5.2014, 17:00) *
в этом плане конечно предстоящего rolleyes.gif

Еще вопрос:
Перерасчет теор.цены,греков, IV идет каждые 15 сек.?
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Бачурин Владимир
сообщение 7.5.2014, 15:00
Сообщение #46


Активный участник
***

Группа: Администраторы
Сообщений: 1950
Регистрация: 10.11.2008
Из: Москва
Пользователь №: 500



Цитата(Евгений1985 @ 6.5.2014, 19:18) *
Еще вопрос:
Перерасчет теор.цены,греков, IV идет каждые 15 сек.?

вам можно считать хоть каждую секунду
уточните вопрос
rolleyes.gif


--------------------
--------------------

С уважением, Бачурин Владимир
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Евгений1985
сообщение 7.5.2014, 17:17
Сообщение #47


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 44
Регистрация: 12.4.2014
Пользователь №: 28862



Цитата(Бачурин Владимир @ 7.5.2014, 15:00) *
вам можно считать хоть каждую секунду
уточните вопрос
rolleyes.gif

На сайте Мосбиржы, перерасчет каждые 15 сек.
А на самой бирже?
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Бачурин Владимир
сообщение 7.5.2014, 17:33
Сообщение #48


Активный участник
***

Группа: Администраторы
Сообщений: 1950
Регистрация: 10.11.2008
Из: Москва
Пользователь №: 500



Цитата(Евгений1985 @ 7.5.2014, 17:17) *
На сайте Мосбиржы, перерасчет каждые 15 сек.
А на самой бирже?

по идее чаще, но лучше уточните у самой биржи
и мой совет - считать теор цену самому, чтобы не зависеть от лагов биржи. Например, фьюч упадет на 1% за секунду, а биржа пересчитает теор цену только через n секунд, так недалеко до убытков



--------------------
--------------------

С уважением, Бачурин Владимир
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Евгений1985
сообщение 7.5.2014, 17:44
Сообщение #49


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 44
Регистрация: 12.4.2014
Пользователь №: 28862



Цитата(Бачурин Владимир @ 7.5.2014, 17:33) *
по идее чаще, но лучше уточните у самой биржи
и мой совет - считать теор цену самому, чтобы не зависеть от лагов биржи. Например, фьюч упадет на 1% за секунду, а биржа пересчитает теор цену только через n секунд, так недалеко до убытков

А через две можно купить пут, пока не пересчитана теор цена.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Бачурин Владимир
сообщение 7.5.2014, 17:56
Сообщение #50


Активный участник
***

Группа: Администраторы
Сообщений: 1950
Регистрация: 10.11.2008
Из: Москва
Пользователь №: 500



Цитата(Евгений1985 @ 7.5.2014, 17:44) *
А через две можно купить пут, пока не пересчитана теор цена.

во-первых, заявки по путам снимутся трейдерами или передвинутся повыше
во-вторых , те что останутся - разберут роботы, которые считают теор цену сами

rolleyes.gif


--------------------
--------------------

С уважением, Бачурин Владимир
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Евгений1985
сообщение 7.5.2014, 18:03
Сообщение #51


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 44
Регистрация: 12.4.2014
Пользователь №: 28862



Цитата(Бачурин Владимир @ 7.5.2014, 17:56) *
во-первых, заявки по путам снимутся трейдерами или передвинутся повыше
во-вторых , те что останутся - разберут роботы, которые считают теор цену сами

rolleyes.gif

Согласен rolleyes.gif
А если не ликвид?
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Евгений1985
сообщение 7.5.2014, 18:04
Сообщение #52


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 44
Регистрация: 12.4.2014
Пользователь №: 28862



Цитата(Евгений1985 @ 7.5.2014, 18:03) *
Согласен rolleyes.gif
А если не ликвид?

Да, там спреды sad.gif
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Евгений1985
сообщение 7.5.2014, 18:09
Сообщение #53


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 44
Регистрация: 12.4.2014
Пользователь №: 28862



Цитата(Евгений1985 @ 7.5.2014, 18:04) *
Да, там спреды :(Но и меньше роботов! Лагов!

Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Бачурин Владимир
сообщение 7.5.2014, 18:22
Сообщение #54


Активный участник
***

Группа: Администраторы
Сообщений: 1950
Регистрация: 10.11.2008
Из: Москва
Пользователь №: 500



Цитата(Евгений1985 @ 7.5.2014, 18:03) *
Согласен rolleyes.gif
А если не ликвид?

то вы будете первым и соберете все сливки с рынка


--------------------
--------------------

С уважением, Бачурин Владимир
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Евгений1985
сообщение 7.5.2014, 18:31
Сообщение #55


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 44
Регистрация: 12.4.2014
Пользователь №: 28862



Цитата(Бачурин Владимир @ 7.5.2014, 18:22) *
то вы будете первым и соберете все сливки с рынка

А сам процесс заключается в том, что у биржы был такой тормоз, есть и будет? rolleyes.gif
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Бачурин Владимир
сообщение 7.5.2014, 19:11
Сообщение #56


Активный участник
***

Группа: Администраторы
Сообщений: 1950
Регистрация: 10.11.2008
Из: Москва
Пользователь №: 500



Цитата(Евгений1985 @ 7.5.2014, 18:31) *
А сам процесс заключается в том, что у биржы был такой тормоз, есть и будет? rolleyes.gif

насчет "будет" я не могу сказать


--------------------
--------------------

С уважением, Бачурин Владимир
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Евгений1985
сообщение 7.5.2014, 20:00
Сообщение #57


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 44
Регистрация: 12.4.2014
Пользователь №: 28862



Цитата(Бачурин Владимир @ 7.5.2014, 19:11) *
насчет "будет" я не могу сказать

Я думал, что этот тормоз сформирован из самой модели расчета цены (Блека-Шолза что-ли ), в идеале все должно быть ежедолисекундно?
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Бачурин Владимир
сообщение 8.5.2014, 15:25
Сообщение #58


Активный участник
***

Группа: Администраторы
Сообщений: 1950
Регистрация: 10.11.2008
Из: Москва
Пользователь №: 500



Цитата(Евгений1985 @ 7.5.2014, 20:00) *
Я думал, что этот тормоз сформирован из самой модели расчета цены (Блека-Шолза что-ли ), в идеале все должно быть ежедолисекундно?

да



--------------------
--------------------

С уважением, Бачурин Владимир
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Евгений1985
сообщение 8.5.2014, 18:58
Сообщение #59


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 44
Регистрация: 12.4.2014
Пользователь №: 28862



Цитата(Бачурин Владимир @ 8.5.2014, 15:25) *
да

Спасибо!
Как торгуются календарные спреды? И что это воодще такое?
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Бачурин Владимир
сообщение 11.5.2014, 14:00
Сообщение #60


Активный участник
***

Группа: Администраторы
Сообщений: 1950
Регистрация: 10.11.2008
Из: Москва
Пользователь №: 500



Цитата(Евгений1985 @ 8.5.2014, 18:58) *
Спасибо!
Как торгуются календарные спреды? И что это воодще такое?

уточните вопрос


--------------------
--------------------

С уважением, Бачурин Владимир
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение

5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
Ответить в данную темуНачать новую тему

 



Текстовая версия Сейчас: 29.3.2024, 8:17