Разработка тестировщика опционных стратегий, Вопросы и рассуждения о возможности создания тестировщика опц. стратег |
|
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Разработка тестировщика опционных стратегий, Вопросы и рассуждения о возможности создания тестировщика опц. стратег |
19.1.2015, 23:18
Сообщение
#1
|
|
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 19.1.2015 Пользователь №: 30951 |
Я торгую опционами на РИ — но вот стабильности нету — ни туда ни сюда — ищу таких же трейдеров/опционщиков для обмена опытом/идеями/возможностями:
С недавних пор стал задумываться над этим: 1) как думаеште если прикрутить какой-нибудь классический индикатор/группу индикаторов (в его классическом коде) -> протестировать на истории -> с оптимизировать -> и прикрутить к торговле опционами (М.б. эти индюки будут давать дополнительные сигналы на вход/выход из позиции и т.п.) ты такое не делал? 2) Заметил, что софта именно для тестирования/анализа стратегий опционных на истории нету — и нужно либо самому создавать либо каким-либо образом четко понять логику и понимать какая именно стратегия в какой момент будет актуальна/доходна и т.п. и т.д. — но мне кажется, что без тестировщика это сделать сложно Поэтому — к примеру если сделать что-то на подобии модели рынка и построить на ее основе будущие периоды/смоделированные и прогнать сначала на истории получить итог, который будет устраивать и затем прогнать на смоделированной версии? ведь к примеру если с 2011 по 2013 гг. рынок был спокойный в боковике — а в 2014 был волатильным и с резкими падениями и т.п. такие системы ведь которые зарабатывали на протяжении 11-13 гг. будут сливать в 14 можно ли построить такую систему или совокупность систем которые и в 11-13 и в 14 будут зарабатывать и при этом не надо будет их подкручивать просто я вот когда РИ торговал ну и вообще смотрел за ним — заметил что он к примеру не ходит на 5 процентов каждый день вверх/вниз он ходит на определенные значения и теже 5% м.б. очень редкими — ну так ведь можно с учетом этого смоделировать те же свечки и прогнать свою систему к примеру (я конечно не программист — ты в этом больше сечешь) и провести так скажем стресс тест т.е. когда РИ ходит на 1% вверх вниз возможно стратегия будет зарабатывать а потом бомбанет на 5% и все сольется как Вы считаете можно ли во-первых создать приблизительную модель рынка (того инструмента который торгуешь) а во-вторых когда Вы тестируете стратегию Вы тестите на прошлом — но Вы ведь не знаете, что будет в будущем — так если бы Вы смоделировали будущие потоки и провели бы такой стресс тест (ведь будущие потоки можно смоделировать и более волатильные и как раз таки с такими иинтервалами когда 5 раз по 1% изменения а потом бац и все 8% *P.S.: Если Вы программист — то скажите насколько это трудная задача: 1) возможностью тестирования стратегий опционных 2) проводить стресс тесты по уже имеющимся стратегиям (при чем и 1 и 2 п.п. желательно проводить как по обычным стратегиям (только купля/продажа опционов) так и по их синтетическим комбинациям ?! |
|
|
21.1.2015, 13:25
Сообщение
#2
|
|
Активный участник Группа: Администраторы Сообщений: 1950 Регистрация: 10.11.2008 Из: Москва Пользователь №: 500 |
Добрый день, большое спасибо за вопросы и интересную тему
1) как думаеште если прикрутить какой-нибудь классический индикатор/группу индикаторов (в его классическом коде) -> протестировать на истории -> с оптимизировать -> и прикрутить к торговле опционами (М.б. эти индюки будут давать дополнительные сигналы на вход/выход из позиции и т.п.) ты такое не делал? возможно, конечно, что появятся дополнительные сигналы на вход/выход из позиции нужно пробовать -------------------- --------------------
С уважением, Бачурин Владимир |
|
|
21.1.2015, 13:28
Сообщение
#3
|
|
Активный участник Группа: Администраторы Сообщений: 1950 Регистрация: 10.11.2008 Из: Москва Пользователь №: 500 |
2) ведь к примеру если с 2011 по 2013 гг. рынок был спокойный в боковике — а в 2014 был волатильным и с резкими падениями и т.п. такие системы ведь которые зарабатывали на протяжении 11-13 гг. будут сливать в 14 можно ли построить такую систему или совокупность систем которые и в 11-13 и в 14 будут зарабатывать и при этом не надо будет их подкручивать это точно вряд ли получится, торговый алгоритм постоянно нужно пересматривать в зав-ти от рынка и рын условий, которые, как вы сами заметили, часто меняются. "Рынок никогда не бывает одинаковым", поэтому "подкручивать" вашего робота придется -------------------- --------------------
С уважением, Бачурин Владимир |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 19.4.2024, 8:14 |