Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Ответить в данную темуНачать новую тему
> Как продавать опционы вне биржи?
cepreusa
сообщение 30.1.2015, 20:14
Сообщение #1


Новичок
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 30.1.2015
Пользователь №: 30978



Добрый день!

Подскажите как правильно "закрывать" проданный опцион, т.е. я продаю опцион другу и мне нужно рассчитать возможные варианты развития события. Есть ли какая то формула или
способы как продавать вне биржи опционы на валюту рассчитав риски зарабатывая премию?

Спасибо
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Бачурин Владимир
сообщение 31.1.2015, 23:03
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Администраторы
Сообщений: 1950
Регистрация: 10.11.2008
Из: Москва
Пользователь №: 500



Цитата(cepreusa @ 30.1.2015, 19:14) *
Добрый день!

Подскажите как правильно "закрывать" проданный опцион, т.е. я продаю опцион другу и мне нужно рассчитать возможные варианты развития события. Есть ли какая то формула или
способы как продавать вне биржи опционы на валюту рассчитав риски зарабатывая премию?

Спасибо

то есть вы реально другу опцион выписали на бумаге или на словах?


--------------------
--------------------

С уважением, Бачурин Владимир
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
cepreusa
сообщение 1.2.2015, 14:19
Сообщение #3


Новичок
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 30.1.2015
Пользователь №: 30978



Цитата(Бачурин Владимир @ 31.1.2015, 23:03) *
то есть вы реально другу опцион выписали на бумаге или на словах?


Конечно образно. Вопрос теории и практической реализации.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Бачурин Владимир
сообщение 2.2.2015, 11:35
Сообщение #4


Активный участник
***

Группа: Администраторы
Сообщений: 1950
Регистрация: 10.11.2008
Из: Москва
Пользователь №: 500



Цитата(cepreusa @ 1.2.2015, 13:19) *
Конечно образно. Вопрос теории и практической реализации.

немаловажный вопрос практики - как грамотно оформить сделку по купле-продаже опциона вне биржи. Изучали уже данный вопрос? Какие варианты?


--------------------
--------------------

С уважением, Бачурин Владимир
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Бачурин Владимир
сообщение 2.2.2015, 11:38
Сообщение #5


Активный участник
***

Группа: Администраторы
Сообщений: 1950
Регистрация: 10.11.2008
Из: Москва
Пользователь №: 500



Цитата(cepreusa @ 30.1.2015, 19:14) *
я продаю опцион другу и мне нужно рассчитать возможные варианты развития события. Есть ли какая то формула или
способы как продавать вне биржи опционы на валюту рассчитав риски зарабатывая премию?


общей формулы нет
если вы продаете опцион - у вас риски неограниченны в общем случае, то есть ваш убыток может быть очень большим, кратно превышающим цену продажи.

поэтому продавать голые опционы рискованно, нужно сразу иметь в голове вариант хеджирования. Например, при продаже колла, вам нужно быть готовым купить базовый актив при росте рынка

это вкратце, ясно? задавайте вопросы


--------------------
--------------------

С уважением, Бачурин Владимир
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
cepreusa
сообщение 2.2.2015, 11:58
Сообщение #6


Новичок
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 30.1.2015
Пользователь №: 30978



Цитата(Бачурин Владимир @ 2.2.2015, 11:38) *
общей формулы нет
если вы продаете опцион - у вас риски неограниченны в общем случае, то есть ваш убыток может быть очень большим, кратно превышающим цену продажи.

поэтому продавать голые опционы рискованно, нужно сразу иметь в голове вариант хеджирования. Например, при продаже колла, вам нужно быть готовым купить базовый актив при росте рынка

это вкратце, ясно? задавайте вопросы


Спасибо. Но все же.
Есть такой подход к оценке премии опциона который состоит в создании портфеля из акций и заемных средств, который полностью копирует суммы выплат по опциону к моменту окончания
действия контракта.
Решается эта задача с помощью системы уравнений.
Сталкивались вы с такой системой на практике?
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Бачурин Владимир
сообщение 2.2.2015, 12:18
Сообщение #7


Активный участник
***

Группа: Администраторы
Сообщений: 1950
Регистрация: 10.11.2008
Из: Москва
Пользователь №: 500



Цитата(cepreusa @ 2.2.2015, 10:58) *
Спасибо. Но все же.
Есть такой подход к оценке премии опциона который состоит в создании портфеля из акций и заемных средств, который полностью копирует суммы выплат по опциону к моменту окончания
действия контракта.
Решается эта задача с помощью системы уравнений.
Сталкивались вы с такой системой на практике?

сталкивался, это просто вывод формулы цены опциона по разным моделям
а при чем тут хеджирование?


--------------------
--------------------

С уважением, Бачурин Владимир
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение

Ответить в данную темуНачать новую тему

 



Текстовая версия Сейчас: 29.3.2024, 4:16