Как продавать опционы вне биржи? |
|
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Как продавать опционы вне биржи? |
30.1.2015, 20:14
Сообщение
#1
|
|
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 30.1.2015 Пользователь №: 30978 |
Добрый день!
Подскажите как правильно "закрывать" проданный опцион, т.е. я продаю опцион другу и мне нужно рассчитать возможные варианты развития события. Есть ли какая то формула или способы как продавать вне биржи опционы на валюту рассчитав риски зарабатывая премию? Спасибо |
|
|
31.1.2015, 23:03
Сообщение
#2
|
|
Активный участник Группа: Администраторы Сообщений: 1950 Регистрация: 10.11.2008 Из: Москва Пользователь №: 500 |
Добрый день! Подскажите как правильно "закрывать" проданный опцион, т.е. я продаю опцион другу и мне нужно рассчитать возможные варианты развития события. Есть ли какая то формула или способы как продавать вне биржи опционы на валюту рассчитав риски зарабатывая премию? Спасибо то есть вы реально другу опцион выписали на бумаге или на словах? -------------------- --------------------
С уважением, Бачурин Владимир |
|
|
1.2.2015, 14:19
Сообщение
#3
|
|
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 30.1.2015 Пользователь №: 30978 |
|
|
|
2.2.2015, 11:35
Сообщение
#4
|
|
Активный участник Группа: Администраторы Сообщений: 1950 Регистрация: 10.11.2008 Из: Москва Пользователь №: 500 |
Конечно образно. Вопрос теории и практической реализации. немаловажный вопрос практики - как грамотно оформить сделку по купле-продаже опциона вне биржи. Изучали уже данный вопрос? Какие варианты? -------------------- --------------------
С уважением, Бачурин Владимир |
|
|
2.2.2015, 11:38
Сообщение
#5
|
|
Активный участник Группа: Администраторы Сообщений: 1950 Регистрация: 10.11.2008 Из: Москва Пользователь №: 500 |
я продаю опцион другу и мне нужно рассчитать возможные варианты развития события. Есть ли какая то формула или способы как продавать вне биржи опционы на валюту рассчитав риски зарабатывая премию? общей формулы нет если вы продаете опцион - у вас риски неограниченны в общем случае, то есть ваш убыток может быть очень большим, кратно превышающим цену продажи. поэтому продавать голые опционы рискованно, нужно сразу иметь в голове вариант хеджирования. Например, при продаже колла, вам нужно быть готовым купить базовый актив при росте рынка это вкратце, ясно? задавайте вопросы -------------------- --------------------
С уважением, Бачурин Владимир |
|
|
2.2.2015, 11:58
Сообщение
#6
|
|
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 30.1.2015 Пользователь №: 30978 |
общей формулы нет если вы продаете опцион - у вас риски неограниченны в общем случае, то есть ваш убыток может быть очень большим, кратно превышающим цену продажи. поэтому продавать голые опционы рискованно, нужно сразу иметь в голове вариант хеджирования. Например, при продаже колла, вам нужно быть готовым купить базовый актив при росте рынка это вкратце, ясно? задавайте вопросы Спасибо. Но все же. Есть такой подход к оценке премии опциона который состоит в создании портфеля из акций и заемных средств, который полностью копирует суммы выплат по опциону к моменту окончания действия контракта. Решается эта задача с помощью системы уравнений. Сталкивались вы с такой системой на практике? |
|
|
2.2.2015, 12:18
Сообщение
#7
|
|
Активный участник Группа: Администраторы Сообщений: 1950 Регистрация: 10.11.2008 Из: Москва Пользователь №: 500 |
Спасибо. Но все же. Есть такой подход к оценке премии опциона который состоит в создании портфеля из акций и заемных средств, который полностью копирует суммы выплат по опциону к моменту окончания действия контракта. Решается эта задача с помощью системы уравнений. Сталкивались вы с такой системой на практике? сталкивался, это просто вывод формулы цены опциона по разным моделям а при чем тут хеджирование? -------------------- --------------------
С уважением, Бачурин Владимир |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2024, 4:16 |