Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Ответить в данную темуНачать новую тему
> Покупка волатильности
Petr3460
сообщение 9.12.2015, 12:21
Сообщение #1


Новичок
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 9.12.2015
Пользователь №: 34631



Здравствуйте. Имеет ли смысл купить волатильность (покупка январских путов и колов на фРТС) перед решением о проц. ставке США? Или это событие уже заложено в цене опционной премии?
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Бачурин Владимир
сообщение 9.12.2015, 20:45
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Администраторы
Сообщений: 1950
Регистрация: 10.11.2008
Из: Москва
Пользователь №: 500



Цитата(Petr3460 @ 9.12.2015, 11:21) *
Здравствуйте. Имеет ли смысл купить волатильность (покупка январских путов и колов на фРТС) перед решением о проц. ставке США? Или это событие уже заложено в цене опционной премии?

какая сейчас вол-ть на АТМ опционах на РТС в январе, феврале и марте?
давайте с этого начнем анализ


--------------------
--------------------

С уважением, Бачурин Владимир
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Petr3460
сообщение 10.12.2015, 17:21
Сообщение #3


Новичок
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 9.12.2015
Пользователь №: 34631



Цитата(Бачурин Владимир @ 9.12.2015, 19:45) *
какая сейчас вол-ть на АТМ опционах на РТС в январе, феврале и марте?
давайте с этого начнем анализ

В январских - 34, фев - 41, мар - 37. Но я не совсем понимаю, о чем это говорит. Я рассуждаю так: если событие не заложено в цене, то это или халява или в по теор. цене просто никто не будет продавать в этот момент. В опционах я новичок, хотелось бы понять, в каких случаях вообще покупают волатильность)
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Бачурин Владимир
сообщение 10.12.2015, 18:26
Сообщение #4


Активный участник
***

Группа: Администраторы
Сообщений: 1950
Регистрация: 10.11.2008
Из: Москва
Пользователь №: 500



Цитата(Petr3460 @ 10.12.2015, 16:21) *
В январских - 34, фев - 41, мар - 37. Но я не совсем понимаю, о чем это говорит. Я рассуждаю так: если событие не заложено в цене, то это или халява или в по теор. цене просто никто не будет продавать в этот момент. В опционах я новичок, хотелось бы понять, в каких случаях вообще покупают волатильность)

сначала нужно понять - как вы будете торговать волатильностью.
с рехеджированием или пассивно держа до экспрации?


--------------------
--------------------

С уважением, Бачурин Владимир
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
alexmet
сообщение 31.12.2015, 9:38
Сообщение #5


Участник
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 19
Регистрация: 25.10.2015
Пользователь №: 33954



Цитата(Бачурин Владимир @ 10.12.2015, 20:26) *
сначала нужно понять - как вы будете торговать волатильностью.
с рехеджированием или пассивно держа до экспрации?

Владимир,подскажите, если рехеджировать по дельте,какие опционы посоветуете для этого выбрать на ММВБ? И второй вопрос.Когда закрывать позиции? Точнее в какой момент? За какое время до экспирации?
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Бачурин Владимир
сообщение 3.1.2016, 20:39
Сообщение #6


Активный участник
***

Группа: Администраторы
Сообщений: 1950
Регистрация: 10.11.2008
Из: Москва
Пользователь №: 500



Цитата(alexmet @ 31.12.2015, 8:38) *
Владимир,подскажите, если рехеджировать по дельте,какие опционы посоветуете для этого выбрать на ММВБ?


да все те же самые - на индекс РТС, доллар-рубль


--------------------
--------------------

С уважением, Бачурин Владимир
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Бачурин Владимир
сообщение 3.1.2016, 20:41
Сообщение #7


Активный участник
***

Группа: Администраторы
Сообщений: 1950
Регистрация: 10.11.2008
Из: Москва
Пользователь №: 500



Цитата(alexmet @ 31.12.2015, 8:38) *
И второй вопрос.Когда закрывать позиции? Точнее в какой момент? За какое время до экспирации?


очень обширный вопрос. так просто не ответишь. зависит от того купили ли вы вол-ть или продали
а вообще лучше перекладываться в новую серию за 3 недели до экспирации


--------------------
--------------------

С уважением, Бачурин Владимир
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Ohotnik
сообщение 13.1.2016, 17:15
Сообщение #8


Новичок
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 22.3.2015
Пользователь №: 31172



Цитата(Бачурин Владимир @ 3.1.2016, 19:41) *
очень обширный вопрос. так просто не ответишь. зависит от того купили ли вы вол-ть или продали
а вообще лучше перекладываться в новую серию за 3 недели до экспирации

Добрый день, Владимир! А почему за 3 недели, с чем связано?
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Ohotnik
сообщение 13.1.2016, 17:16
Сообщение #9


Новичок
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 22.3.2015
Пользователь №: 31172



Цитата(Ohotnik @ 13.1.2016, 16:15) *
Добрый день, Владимир! А почему за 3 недели, с чем связано?

Т.е. сейчас с январского на февральский, не мартовский!?
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Бачурин Владимир
сообщение 13.1.2016, 22:31
Сообщение #10


Активный участник
***

Группа: Администраторы
Сообщений: 1950
Регистрация: 10.11.2008
Из: Москва
Пользователь №: 500



Цитата(Ohotnik @ 13.1.2016, 16:15) *
Добрый день, Владимир! А почему за 3 недели, с чем связано?

за 3 недели начинается усиленный временной распад АТМ опционов


--------------------
--------------------

С уважением, Бачурин Владимир
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение

Ответить в данную темуНачать новую тему

 



Текстовая версия Сейчас: 28.3.2024, 22:14