Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Ответить в данную темуНачать новую тему
> Внешняя стоимость опциона. Куда девается?
wchg
сообщение 12.12.2015, 17:12
Сообщение #1


Новичок
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 12.12.2015
Пользователь №: 34637



Здравствуйте! Допустим у меня позиция в коротком опционе в деньгах. У него есть внутренняя (intristic) стоимость, которая равна цена базы минус цена страйка (или наоборот в зависимости call или put), и внешней стоимости (extristic), которая равна текущая стоимость опциона минус intristic. Как я говорил опцион короткий и в деньгах и у него еще есть extristic. Допустим этот опцион исполняет его держатель. Я получаю убыточную позицию по базовому инструменту в размере цена базы минус цена страйка. Куда в этом случае девается остаточная extristic? На депо продавца, на депо держателя? Спасибо!
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Бачурин Владимир
сообщение 12.12.2015, 22:34
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Администраторы
Сообщений: 1950
Регистрация: 10.11.2008
Из: Москва
Пользователь №: 500



Цитата(wchg @ 12.12.2015, 16:12) *
Здравствуйте! Допустим у меня позиция в коротком опционе в деньгах. У него есть внутренняя (intristic) стоимость, которая равна цена базы минус цена страйка (или наоборот в зависимости call или put), и внешней стоимости (extristic), которая равна текущая стоимость опциона минус intristic. Как я говорил опцион короткий и в деньгах и у него еще есть extristic. Допустим этот опцион исполняет его держатель. Я получаю убыточную позицию по базовому инструменту в размере цена базы минус цена страйка. Куда в этом случае девается остаточная extristic? На депо продавца, на депо держателя? Спасибо!

никуда. а по сути на ваше депо - досрочное исполнение опционов невыгодно держателям и выгодно продавцам.


--------------------
--------------------

С уважением, Бачурин Владимир
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
wchg
сообщение 13.12.2015, 9:33
Сообщение #3


Новичок
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 12.12.2015
Пользователь №: 34637



Цитата(Бачурин Владимир @ 12.12.2015, 21:34) *
никуда. а по сути на ваше депо - досрочное исполнение опционов невыгодно держателям и выгодно продавцам.

Спасибо!
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение

Ответить в данную темуНачать новую тему

 



Текстовая версия Сейчас: 29.3.2024, 1:53