Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Ответить в данную темуНачать новую тему
> Хеджирование валютных фьючерсов ФОРТС
Александр М.
сообщение 23.7.2016, 17:57
Сообщение #1


Новичок
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 8.7.2015
Пользователь №: 32056



Добрый день!
Возник вопрос - необходимо захеджировать позицию по ED (евро-доллар, ФОРТС), желательно недорогими OTM.
На практике возикает проблема - более-менее ликвидны только опционы на RI и SI.
Возможно ли хеджирование ED с помощью данных инструментов?
Либо есть другие варианты без использования опционов?
Спасибо!
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Бачурин Владимир
сообщение 25.7.2016, 22:44
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Администраторы
Сообщений: 1950
Регистрация: 10.11.2008
Из: Москва
Пользователь №: 500



Цитата(Александр М. @ 23.7.2016, 16:57) *
Добрый день!
Возник вопрос - необходимо захеджировать позицию по ED (евро-доллар, ФОРТС), желательно недорогими OTM.
На практике возикает проблема - более-менее ликвидны только опционы на RI и SI.
Возможно ли хеджирование ED с помощью данных инструментов?
Либо есть другие варианты без использования опционов?
Спасибо!

вроде курс евро не зависит от курса доллара к рублю
поэтому данную позу необходимо хеджировать чем-то, что содержит евро в хоть каком-то виде
вообще есть и такой рецепт - эмуляция опциона с помощью базового актива (фьючерса на ED). На сайте есть моя статья - почитайте rolleyes.gif


--------------------
--------------------

С уважением, Бачурин Владимир
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Александр М.
сообщение 26.7.2016, 1:26
Сообщение #3


Новичок
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 8.7.2015
Пользователь №: 32056



Большое спасибо!
Я полагал, что если найти какую-либо корреляцию между активами, возможно подобрать в определенной пропорции ликвидные опционы для хеджа (видел пример расчета количества опционов RI для хеджирования SBER).
Наверное, данная комбинация не является хеджем в принципе?
Спасибо!
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Бачурин Владимир
сообщение 26.7.2016, 20:28
Сообщение #4


Активный участник
***

Группа: Администраторы
Сообщений: 1950
Регистрация: 10.11.2008
Из: Москва
Пользователь №: 500



Цитата(Александр М. @ 26.7.2016, 0:26) *
Большое спасибо!
Я полагал, что если найти какую-либо корреляцию между активами, возможно подобрать в определенной пропорции ликвидные опционы для хеджа (видел пример расчета количества опционов RI для хеджирования SBER).
Наверное, данная комбинация не является хеджем в принципе?
Спасибо!

безусловно, данную задачу можно решать через корреляции
но нелегко найти такие активы
и важно помнить о том, что в кризис корреляции становятся = 1 - то есть все падает одновременно=(((


--------------------
--------------------

С уважением, Бачурин Владимир
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение

Ответить в данную темуНачать новую тему

 



Текстовая версия Сейчас: 29.3.2024, 3:29