Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

3 страниц V   1 2 3 >  
Ответить в данную темуНачать новую тему
> Графики волатильности, Новый инструмент в "Анализе опционов"
Филяев Дмитрий
сообщение 31.5.2007, 19:14
Сообщение #1


Портфельный менеджер ИФК "Опцион"
***

Группа: Главные администраторы
Сообщений: 43
Регистрация: 29.3.2007
Из: Москва
Пользователь №: 15



В разделе "Анализ опционов" появились "Графики волатильности".


Cправочная информация:
Волатильность представляет собой основную меру рыночного риска. Существует несколько видов волатильности. Основные — это Historical Volatility (историческая волатильность) и Implied Volatility (подразумеваемая или по другому ожидаемая волатильность).

Историческая волатильность рассчитывается на основе прошлых данных за определенный период времени. В данном случае историческая волатильность определяется как среднее квадратичное отклонение цены за определенный период.

Ожидаемая волатильность — определяется по ценам опционов, реально торгующихся на рынке исходя из модели Black-Scholes.

Сравнение исторической и подразумеваемой волатильностей позволяет судить о завышенной или заниженной стоимости опционов на текущий момент.

Ожидаемая волатильность берется по ближайшим трехмесячным ATM-опционам.

С уважением,
Администрация форума ИФК "Опцион"
http://forum.option.ru


--------------------
С уважением, Филяев Дмитрий,
ИФК "Опцион"

web:www.option.ru
email:Отправить e-mail
tel: +7(495) 988 8918
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Филяев Дмитрий
сообщение 19.7.2007, 17:55
Сообщение #2


Портфельный менеджер ИФК "Опцион"
***

Группа: Главные администраторы
Сообщений: 43
Регистрация: 29.3.2007
Из: Москва
Пользователь №: 15



В Графиках волатильности существенно расширена история


--------------------
С уважением, Филяев Дмитрий,
ИФК "Опцион"

web:www.option.ru
email:Отправить e-mail
tel: +7(495) 988 8918
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Гость_Гость_cowboy_*_*
сообщение 16.10.2007, 15:18
Сообщение #3





Гости






а можно узнать как вы расчитываете этот график?или может дадите его в формате метастока?
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Аврахов Евгений
сообщение 16.10.2007, 19:49
Сообщение #4


Гусар
***

Группа: Главные администраторы
Сообщений: 178
Регистрация: 29.3.2007
Пользователь №: 14



волатильность рассчитывается по АТМ-страйкам.
можем дать в тхт формате


--------------------
С уважением, Аврахов Евгений,
ИФК "Опцион"

web: www.option.ru
email: Отправить e-mail
tel: (495) 988-89-18
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Гость_Юрий_*
сообщение 21.1.2008, 14:50
Сообщение #5





Гости






Цитата(Аврахов Евгений @ 16.10.2007, 19:49) *
волатильность рассчитывается по АТМ-страйкам.
можем дать в тхт формате


исторические данные по подразумеваемой волатильности опционов не так просто найти, большинство брокеров даже в крупных домах не занимаются сбором и накоплением данной информации, планируете ли вы открытие сервиса на подобие ivolatility.com?

и не могли бы выслать историю за 2 года подразумеваемой волатильности на индекс РТС на адрес mizzlefx@gmail.com
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Гость_Дмитрий_*
сообщение 28.1.2008, 16:21
Сообщение #6





Гости






Здравствуйте!
Хотел бы уточнить один момент. Если я рассматриваю улыбку волатильности, то уже несколько дней в сбербанке в центральном страйке волатиельность выше 40-41. А если я строю график волатильности за период, то получается, что IV, которая строится по центральному страйку составляет около 38 процентов. Такого не должно быть или я что-то не так понял? Заранее благоадерн.
С уважением, Дмитрий.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Аврахов Евгений
сообщение 28.1.2008, 18:21
Сообщение #7


Гусар
***

Группа: Главные администраторы
Сообщений: 178
Регистрация: 29.3.2007
Пользователь №: 14



to Юрий: данные по РТС пришлем, по волатильности сервисы будут расширяться

to Дмитрий: в программе не изменили старый фьюч на новый, считается по SBU8, а нужно SRH8, спасибо, поправим.


--------------------
С уважением, Аврахов Евгений,
ИФК "Опцион"

web: www.option.ru
email: Отправить e-mail
tel: (495) 988-89-18
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
and
сообщение 21.2.2008, 15:03
Сообщение #8


Новичок
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 21.2.2008
Пользователь №: 178



А можно у вас узнать , как вы расчитываете график улыбки волатильности ? Можно как-то увидеть формулу расчёта пускай в формате того-же Excel.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Аврахов Евгений
сообщение 21.2.2008, 18:51
Сообщение #9


Гусар
***

Группа: Главные администраторы
Сообщений: 178
Регистрация: 29.3.2007
Пользователь №: 14



Волатильность считается по Блэку-Шоулзу, но для улыбки она берется в готовом виде из Квика, все уже посчитано до нас)


--------------------
С уважением, Аврахов Евгений,
ИФК "Опцион"

web: www.option.ru
email: Отправить e-mail
tel: (495) 988-89-18
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
and
сообщение 21.2.2008, 19:26
Сообщение #10


Новичок
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 21.2.2008
Пользователь №: 178



Жаль что из Квика smile.gif Хотелось с чемто сравнивать smile.gif
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
IBug
сообщение 23.2.2008, 5:32
Сообщение #11


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 50
Регистрация: 22.2.2008
Пользователь №: 179



Очень полезная информация для любого инвестора, аналитика, да и просто новичка. Спасибо, толлько печалит монополизм Квика в этой сфере smile.gif
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Гость_L12_option_*
сообщение 17.3.2008, 21:00
Сообщение #12





Гости






Здравствуйте! Хотелось бы узнать какую формулу вы используете для расчета HV.?
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Гость_Nikita_*
сообщение 22.3.2008, 16:43
Сообщение #13





Гости






Как Вы думаете Какой период предпочтительнее использовать для HV для 3-м. ближайших опционов? И имеет ли большое значение даты(стоит ли рассматривать год или лучше квартал)?
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Аврахов Евгений
сообщение 22.3.2008, 18:43
Сообщение #14


Гусар
***

Группа: Главные администраторы
Сообщений: 178
Регистрация: 29.3.2007
Пользователь №: 14



Тут какого-то стандарта нет, вопрос такой же риторический, как и какой период у мувинга использовать на споте, обычно берут 60 или 90 дней


--------------------
С уважением, Аврахов Евгений,
ИФК "Опцион"

web: www.option.ru
email: Отправить e-mail
tel: (495) 988-89-18
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Гость_Nikita_*
сообщение 23.3.2008, 16:31
Сообщение #15





Гости






Цитата(Аврахов Евгений @ 22.3.2008, 17:43) *
Тут какого-то стандарта нет, вопрос такой же риторический, как и какой период у мувинга использовать на споте, обычно берут 60 или 90 дней


А как происходит совмещение графика например если период установить допустим 60 дней. А дату с 23.03 2007 по 23.03.2008. т.е год. ?
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Аврахов Евгений
сообщение 24.3.2008, 21:31
Сообщение #16


Гусар
***

Группа: Главные администраторы
Сообщений: 178
Регистрация: 29.3.2007
Пользователь №: 14



тогда в расчете данные за 60 торговых дней, точно также как для 60-ти периодного мувинга используется 60 баров.


--------------------
С уважением, Аврахов Евгений,
ИФК "Опцион"

web: www.option.ru
email: Отправить e-mail
tel: (495) 988-89-18
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Гость_Nikita_*
сообщение 25.3.2008, 11:27
Сообщение #17





Гости






Цитата(Аврахов Евгений @ 24.3.2008, 20:31) *
тогда в расчете данные за 60 торговых дней, точно также как для 60-ти периодного мувинга используется 60 баров.


И Я так понимаю за 60 Последних дней?
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Аврахов Евгений
сообщение 26.3.2008, 20:08
Сообщение #18


Гусар
***

Группа: Главные администраторы
Сообщений: 178
Регистрация: 29.3.2007
Пользователь №: 14



да, за 60 последних торговых дней


--------------------
С уважением, Аврахов Евгений,
ИФК "Опцион"

web: www.option.ru
email: Отправить e-mail
tel: (495) 988-89-18
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Гость_Йонах_*
сообщение 29.3.2008, 12:56
Сообщение #19





Гости






спасибо, хороший сервис
в улыбке волатильности для полного счастья не хватает данных по ближним опционам в индексе

Nikita
Вот что советует по анализу HV Натенберг, а он 15 лет отстоял в опционной яме, думаю ему можно доверять:

1. Простой вариант
Берем HV за периоды 250 / 120 / 60 / 30 дней (сессий) и выводим средневзвешенную, присваивая наибольший вес прогнозируемому интервалу (если прогнозируем опцион на 30 сессий - берем 30 с наибольшим весом и далее по убывающей). В идеале в ряду должен присутствовать прогнозируемый диапазон, если 10 сессий до экспирации ближнего опциона - то включить 10 в ряд данных с макс. весом. Я доработал свою модель и сейчас вывожу среднюю именно таким образом. Отклонение от годовой средней имеет не меньшее значение чем дивергенция текущих значений HV / IV

2. Заумь научная
Авторегрессионая условная гетероскедастичная ARCH и Обобщенная авторегрессионная условная гетероскедастичная GARCH модели волатильности: используют свойства возврата к среднему и серийной корреляции.

здесь я выложил свой файл с примером расчета HV собственными силами
http://www.itinvest.ru/forum/index.php?act...ost&id=3705
хотя вообще говоря это не единственно верная формула расчета HV

успешных трейдов!
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Аврахов Евгений
сообщение 1.4.2008, 22:44
Сообщение #20


Гусар
***

Группа: Главные администраторы
Сообщений: 178
Регистрация: 29.3.2007
Пользователь №: 14



по ближним сделали http://www.option.ru/analysis/option#smile


--------------------
С уважением, Аврахов Евгений,
ИФК "Опцион"

web: www.option.ru
email: Отправить e-mail
tel: (495) 988-89-18
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение

3 страниц V   1 2 3 >
Ответить в данную темуНачать новую тему

 



Текстовая версия Сейчас: 11.12.2019, 0:39