Версия для печати темы

Нажмите сюда для просмотра этой темы в обычном формате

Option.ru _ Программы для анализа опционов _ Опционный калькулятор

Автор: admin 17.4.2007, 18:03

Добавлен калькулятор для рассчета основных показателей опционов: http://www.option.ru/analysis

«Опционный калькулятор» позволяет производить расчет премии (цены) опциона, ожидаемой волатильности (Implied Volatility) и коэффициентов чувствительности опционов (греков) для текущих рыночных значений или для значений заданных пользователем.

Расчет цены опциона: Выбрать тип контракта, т.е. Call или Put опцион.

Выбрать базовый контракт, т.е. фьючерс, на который выпущены опционы. В поле Цена базового актива появится текущая цена фьючерса.

Выбрать Контракт, т.е. искомый опцион, после чего в поле Страйк отобразится страйк выбранного опциона, а также дата исполнения и количество оставшихся дней до исполнения опциона в соответствующих полях.

Задать значение ожидаемой волатильности в поле Волатильность (%) и нажать на кпопку «Премия». Калькулятор рассчитает цену опциона исходя из заданной волатильности, а также греки.

Расчет ожидаемой волатильности (Implied Volatility)

Для расчета ожидаемой волатильности необходимо выполнить все действия из расчета цены опциона, кроме пункта 4, и нажать кнопку IV. Значение IV будет выведено в поле «Implied volatility» исходя из текущей цены опциона.

Расчет цены или IV любого иллюзорного опциона.

В калькуляторе существует возможность расчета премии и IV любых опционов, не только торгующихся в ФОРТС. Для этого достаточно задать собственные значения в полях Цена базового актива, Страйк, Дата исполнения, Волатильность или Цена опциона, в зависимости от того, что считаем.


Терминология:
1) Волатильность. Volatility
Волатильность — мера изменчивости рыночной цены за определенный период времени. Применительно к опционам различают историческую и подразумеваемую волатильность.
2) Подразумеваемая волатильность. Implied Volatility
Волатильность, определяемая по текущим рыночным ценам опционов

Будем рады услышать Ваши отзывы и пожелания по дальнейшему усовершенствованию доп. сервисов, полезных для инвесторов, хеджеров и арбитражеров.

С уважением,
Администрация форума ИФК "Опцион"

Автор: Роман 15.7.2007, 3:36

Скажите пожалуйста каким образом оценивается волатильность в калькуляторе? Если я правильно понимаю уравнение Блэка-Шола цена на опцион зависит от волатильности. Каким образом эта волатильность определяется по текущему рынку?
Заранее спасибо,
Роман

Автор: Аврахов Евгений 16.7.2007, 15:21

Производится обратная операция - исходя из текущей цены опциона вычисляется волатильность.

Автор: Максим 30.10.2007, 16:53

Здравствуйте. Возник вопрос по поводу опционного калькулятора - анализ позиций. При создании портфеля можно ли указать, покупаешь ты или выписываешь опцион, чтобы увидеть график прибылей\убытков по портфелю в случае движении базового актива, волатильности, истечения времени - в общем, смотреть изменение портфеля по грекам.И если можно, то где? Спасибо.

Автор: Корнилов Иван 30.10.2007, 19:15

Цитата(Максим @ 30.10.2007, 17:53) *
Здравствуйте. Возник вопрос по поводу опционного калькулятора - анализ позиций. При создании портфеля можно ли указать, покупаешь ты или выписываешь опцион, чтобы увидеть график прибылей\убытков по портфелю в случае движении базового актива, волатильности, истечения времени - в общем, смотреть изменение портфеля по грекам.И если можно, то где? Спасибо.


Здравствуйте. В анализе позиций для того, чтобы показать покупаем опцион(ы) или продаем, необходимо в графе "К-во" с помощью натуральных чисел указать (1,2,3...,) в случае покупки, (-1,-2,-3...,) - в случае продажи. Далее смотрим график нашего портфеля. Выбираем портфель, жмем "Построить график". Получаем график прибыли/убытков нашего портфеля. Переключаясь по вкладкам греков (вверху графика) анализируем поведение греков.

Автор: Максим 31.10.2007, 0:53

Цитата(Корнилов Иван @ 30.10.2007, 19:15) *
Здравствуйте. В анализе позиций для того, чтобы показать покупаем опцион(ы) или продаем, необходимо в графе "К-во" с помощью натуральных чисел указать (1,2,3...,) в случае покупки, (-1,-2,-3...,) - в случае продажи. Далее смотрим график нашего портфеля. Выбираем портфель, жмем "Построить график". Получаем график прибыли/убытков нашего портфеля. Переключаясь по вкладкам греков (вверху графика) анализируем поведение греков.


Спасибо за объяснение. Кстати, эта программа очень удобна и проста в пользовании. Возможно, у неё ограниченные возможности, но пока этого хватает biggrin.gif . Спасибо за предоставление её в открытом доступе biggrin.gif . Или это промо-акция, чтобы в дальнейшем доступ к ней был за деньги ? biggrin.gif

Автор: Аврахов Евгений 31.10.2007, 21:40

в Анализе еще много чего будет, пока все будет в свободном доступе, а там посмотримwink.gif

Автор: domini 2.6.2009, 17:06

Скажите пожалуйста, какая безрисковая ставка заложена в калькулятор? blink.gif

Автор: sever30 10.11.2010, 18:24

Доброе время суток, я начинающий...
Покажите частный пример по пользованию опционным калькулятором для валют? например Евра/бакс.

Автор: Бачурин Владимир 17.11.2010, 15:58

Цитата(sever30 @ 10.11.2010, 17:24) *
Доброе время суток, я начинающий...
Покажите частный пример по пользованию опционным калькулятором для валют? например Евра/бакс.

ответил в другой теме
разобрались?

Автор: sever30 17.11.2010, 16:28

Цитата(Бачурин Владимир @ 17.11.2010, 14:58) *
ответил в другой теме
разобрались?

Нет. Дело в том, что интересует только опционы на валютных инструментов. Интересует пример на Евра/Баксе.

Автор: Бачурин Владимир 17.11.2010, 16:31

Цитата(sever30 @ 17.11.2010, 15:28) *
Нет. Дело в том, что интересует только опционы на валютных инструментов. Интересует пример на Евра/Баксе.

а что там собственно не работает-то?

Автор: sever30 17.11.2010, 16:33

Цитата(Бачурин Владимир @ 17.11.2010, 15:31) *
а что там собственно не работает-то?

Работу не проверял, не понимаю что и куда там вносить, пример нужен...

Автор: Бачурин Владимир 17.11.2010, 16:50

Цитата(sever30 @ 17.11.2010, 15:33) *
Работу не проверял, не понимаю что и куда там вносить, пример нужен...

опцион биржевой ? на ФОРТС? или какой?

Автор: sever30 17.11.2010, 16:55

Цитата(Бачурин Владимир @ 17.11.2010, 15:50) *
опцион биржевой ? на ФОРТС? или какой?

Опцион на валютные инструменты (EUR/USD, AUD/USD и др)

Автор: Бачурин Владимир 17.11.2010, 18:36

Цитата(sever30 @ 17.11.2010, 15:55) *
Опцион на валютные инструменты (EUR/USD, AUD/USD и др)

если австралиец - значит точно не с ФОРТСа, хотя скоро и там будут

какая дата экспирации?

Автор: sever30 17.11.2010, 20:49

Цитата(Бачурин Владимир @ 17.11.2010, 17:36) *
если австралиец - значит точно не с ФОРТСа, хотя скоро и там будут

какая дата экспирации?

Владимир... дата экспирации, тип опциона, контракт на Ваше усмотрение. Мне нужен пример, пример для тех кто " в танке". Ваши опционные цели простым текстом и значения вводимые в калькулятор для их расчета...

Автор: sever30 17.11.2010, 20:53

.

Автор: Бачурин Владимир 18.11.2010, 12:32

Цитата(sever30 @ 17.11.2010, 19:53) *
.
пример.
рассмотрим пару евро-доллар
тип Колл
базовый контракт и контракт - оставим пустыми
вобьём в базовый актив 136
в страйк 136
в кол-во дней до истечения 150
дата исполнения - пустая
волатильность 10
нажимаем на кнопку "премия" и ответ = 3

т.о. опцион на 1,36 колл при цена БА=1,36 стоит = 0,03 (запятую переносим на два знака вправо)


всё ясно? rolleyes.gif

Автор: sever30 19.11.2010, 17:26

Цитата(Бачурин Владимир @ 18.11.2010, 11:32) *
всё ясно? rolleyes.gif

хотел вопросик о переводе мой системы с форекса на опцион, не могу сообщение Вам отправить, грит, что не имею права:) Как свами связаться в личке?

Автор: Бачурин Владимир 19.11.2010, 19:42

Цитата(sever30 @ 19.11.2010, 16:26) *
хотел вопросик о переводе мой системы с форекса на опцион, не могу сообщение Вам отправить, грит, что не имею права:) Как свами связаться в личке?

bachurin@option.ru

Автор: sever30 21.11.2010, 4:25

отправил

Русская версия Invision Power Board (http://www.invisionboard.com)
© Invision Power Services (http://www.invisionpower.com)