Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

3 страниц V  < 1 2 3  
Ответить в данную темуНачать новую тему
> Графики волатильности, Новый инструмент в "Анализе опционов"
capral
сообщение 13.11.2009, 16:47
Сообщение #41


Участник
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 15
Регистрация: 11.11.2009
Из: Москва
Пользователь №: 798



Цитата(Аврахов Евгений @ 21.2.2008, 17:51) *
Волатильность считается по Блэку-Шоулзу, но для улыбки она берется в готовом виде из Квика, все уже посчитано до нас)

Интересно, а волатильность Транзака тоже берётся из Квика?:+)
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
capral
сообщение 13.11.2009, 16:48
Сообщение #42


Участник
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 15
Регистрация: 11.11.2009
Из: Москва
Пользователь №: 798



Цитата(Бачурин Владимир @ 24.2.2009, 16:44) *
Газпром до 1100 дней
Сбербанк до 300 дней.
Лукойл до 1000 дней
это для случая, если Вам нужно посчитать HV для наших дней (последние пару месяцев).
Если точнее, то по Сбербанку доступны цены по 698 дням, по ГП и Лукойлу по 1353 дням

+1
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Ан Илья
сообщение 16.2.2010, 11:12
Сообщение #43


Новичок
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 16.2.2010
Пользователь №: 937



Я загрузил Java, но когда открываю График волатильности вместо букв вижу одни квадраты. Что с этим делать?
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Бачурин Владимир
сообщение 16.2.2010, 15:07
Сообщение #44


Активный участник
***

Группа: Администраторы
Сообщений: 1948
Регистрация: 10.11.2008
Из: Москва
Пользователь №: 500



Цитата(Ан Илья @ 16.2.2010, 10:12) *
Я загрузил Java, но когда открываю График волатильности вместо букв вижу одни квадраты. Что с этим делать?


переустановите Java...

У Вас она как-то поставилась, видимо, без поддержки некоторых кодировок..


--------------------
--------------------

С уважением, Бачурин Владимир
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
drevo00
сообщение 17.2.2010, 14:30
Сообщение #45


Участник
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 1.2.2010
Пользователь №: 909



График HV на сбербанке как то странно рисуется (HV значительно ниже IV, сейчас HV=10, а у IV таких значений и не было ни разу) , все с ним правильно?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Безымянный.JPG ( 46,6 килобайт ) Кол-во скачиваний: 9
 
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Бачурин Владимир
сообщение 17.2.2010, 15:48
Сообщение #46


Активный участник
***

Группа: Администраторы
Сообщений: 1948
Регистрация: 10.11.2008
Из: Москва
Пользователь №: 500



Цитата(drevo00 @ 17.2.2010, 13:30) *
График HV на сбербанке как то странно рисуется (HV значительно ниже IV, сейчас HV=10, а у IV таких значений и не было ни разу) , все с ним правильно?

там всё верно


--------------------
--------------------

С уважением, Бачурин Владимир
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
drevo00
сообщение 17.2.2010, 16:27
Сообщение #47


Участник
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 1.2.2010
Пользователь №: 909



Цитата(Бачурин Владимир @ 17.2.2010, 14:48) *
там всё верно

а почему тогда HV имеет такие низкие значения, ведь на сколько я понимаю это в своем роде скользящая средняя к волатильности
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Бачурин Владимир
сообщение 17.2.2010, 16:31
Сообщение #48


Активный участник
***

Группа: Администраторы
Сообщений: 1948
Регистрация: 10.11.2008
Из: Москва
Пользователь №: 500



Цитата(drevo00 @ 17.2.2010, 15:27) *
а почему тогда HV имеет такие низкие значения

потому что за последние дни колебания рынка сильно уменьшились
в двух словах так
rolleyes.gif


--------------------
--------------------

С уважением, Бачурин Владимир
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
zzssg
сообщение 19.3.2010, 14:17
Сообщение #49


Новичок
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 19.3.2010
Пользователь №: 993



Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, как именно у вас рассчитывается HV для графика на сайте?
Сам пробую рассчитать HV - при одинаковых периодах (например, 60 дней) результат далёк от вашего smile.gif
HV рассчитываю как квадратный корень дисперсии дневных относительных изменений цен.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
straddle
сообщение 2.5.2010, 22:08
Сообщение #50


Новичок
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 2.5.2010
Пользователь №: 1045



А где у вас на форумах можно обмениваться торговыми идеями по опционам?
Пока на ютубе выкладываю идеи(http://www.youtube.com/user/option2020), но надо кое-что предметнее обсуждать со спецами
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Бачурин Владимир
сообщение 4.5.2010, 10:46
Сообщение #51


Активный участник
***

Группа: Администраторы
Сообщений: 1948
Регистрация: 10.11.2008
Из: Москва
Пользователь №: 500



Цитата(straddle @ 2.5.2010, 22:08) *
А где у вас на форумах можно обмениваться торговыми идеями по опционам?

в разделе "вопрос эксперту", в принципе там лучше обсуждать rolleyes.gif


--------------------
--------------------

С уважением, Бачурин Владимир
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
YoRiCk
сообщение 2.11.2010, 13:06
Сообщение #52


Новичок
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 2.11.2010
Пользователь №: 1141



Добрый день! Вы не могли бы выслать данные по подразумеваемой волатильности на 4-х (два слева, два справа) ближайших страйках индекса РТС за последнее время (желательно хотя бы за год, но если есть история за больший срок – я буду Вам признателен еще больше). Почта yorika_net@mail.ru Заранее огромное спасибо! С уважением, Юрий.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
38and2
сообщение 15.1.2011, 1:59
Сообщение #53


Новичок
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 15.1.2011
Пользователь №: 1393



Коллеги! С Наступившем Вас! Спасибо за сервисы, но графики волатильности не работают, у вас ява апплет не работает. Переустановка ява-платформы не помогает, как и переустановка windows. Internet Explorer 9 версии выдает ошибку и лог ошибки





Будем ждать устранения помех! Заранее спасибо!
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
sirius
сообщение 19.1.2011, 12:02
Сообщение #54


Активный участник
***

Группа: Главные администраторы
Сообщений: 678
Регистрация: 8.10.2008
Пользователь №: 477



Цитата(38and2 @ 15.1.2011, 0:59) *
Коллеги! С Наступившем Вас! Спасибо за сервисы, но графики волатильности не работают, у вас ява апплет не работает. Переустановка ява-платформы не помогает, как и переустановка windows. Internet Explorer 9 версии выдает ошибку и лог ошибки
Будем ждать устранения помех! Заранее спасибо!


День добрый!
да, мы знаем об этой проблеме, в ближайшее время планируем переписать этот функционал на JavaScript, чтобы заодно избавиться от применения Java
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
ruslanny
сообщение 17.8.2012, 17:07
Сообщение #55


Новичок
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 17.8.2012
Пользователь №: 10056



Добрый день!

Кто то когда либо пользовался анализом сезонной волатильности? Не цен, а именно сезонность волатильности. Я - нет, но увидел у управляющих трейдеров терминал собственной разработки на блоге http://billioner-billioner.blogspot.com/ Мне почему то кажется, что при условии продаж опционов, войти на пике волатильности и тем самым получить бОльшую премию перед обесценением имеет смысл. Жду мнения более опытных коллег трейдеров.

Спасибо
Прикрепленный файл  SeasonVOL.png ( 127,16 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Gar.rust
сообщение 18.2.2014, 2:46
Сообщение #56


Новичок
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 18.2.2014
Пользователь №: 28631



Здравствуйте

Не могли бы вы уточнить, в разделе экспорт лежат данные по iv на фьючерсы или на акции?
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Бачурин Владимир
сообщение 18.2.2014, 13:47
Сообщение #57


Активный участник
***

Группа: Администраторы
Сообщений: 1948
Регистрация: 10.11.2008
Из: Москва
Пользователь №: 500



Цитата(Gar.rust @ 18.2.2014, 2:46) *
Здравствуйте

Не могли бы вы уточнить, в разделе экспорт лежат данные по iv на фьючерсы или на акции?

на опционы на фьючерсы, акции тут не причем (п.с. уже ответил в другой ветке)


--------------------
--------------------

С уважением, Бачурин Владимир
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
cm_s
сообщение 31.8.2015, 9:42
Сообщение #58


Новичок
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 20.3.2013
Пользователь №: 14426



Как Вы считаете HV для фьючерсов RI?
Делаете склейку фьючей или как-то еще?
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
charjy
сообщение 14.3.2016, 12:03
Сообщение #59


Новичок
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 21.2.2016
Пользователь №: 34913



Здравствуйте!
Поясните пожалуйста что означают значения bid и ask в процентах на графиках улыбки волатильности. Проценты от чего?
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Бачурин Владимир
сообщение 14.3.2016, 22:43
Сообщение #60


Активный участник
***

Группа: Администраторы
Сообщений: 1948
Регистрация: 10.11.2008
Из: Москва
Пользователь №: 500



Цитата(charjy @ 14.3.2016, 11:03) *
Здравствуйте!
Поясните пожалуйста что означают значения bid и ask в процентах на графиках улыбки волатильности. Проценты от чего?

в процентах годовых
ибо сама волатильность изменяется в процентах


--------------------
--------------------

С уважением, Бачурин Владимир
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение

3 страниц V  < 1 2 3
Ответить в данную темуНачать новую тему

 



Текстовая версия Сейчас: 6.12.2019, 8:48