Греки в поставочном опционе, опционы на ETF |
|
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Греки в поставочном опционе, опционы на ETF |
25.1.2016, 14:21
Сообщение
#1
|
|
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 25.1.2016 Пользователь №: 34776 |
Здравствуйте, только начинаю вникать в нюансы опционов. Интересует американский рынок, а именно:
1) Если меня интересует классический поставочный опцион на ETF около денег(допустим на SPY или UPRO), как будет осуществляться поставка БА(как я понимаю БА будет именно ETF, а не фьючерс)?(соразмерно дельте? т.е. при покупке колла около денег я получу дельту допустим: 0,61, при экспирации мне поставят 60 ETF, или у поставочных др. принцип???) 2) В течении жизни опциона, как будет меняться его стоимость? 3) Порекомендуйте брокера через которого лучше торговать опционами на америке(по моему вопросу "СВОЕ", если не ошибаюсь), в Краснодарском крае(очень желательно с русскоязычной поддержкой) Заранее спасибо |
|
|
26.1.2016, 0:02
Сообщение
#2
|
|
Активный участник Группа: Администраторы Сообщений: 1950 Регистрация: 10.11.2008 Из: Москва Пользователь №: 500 |
Здравствуйте, только начинаю вникать в нюансы опционов. Интересует американский рынок, а именно: 1) Если меня интересует классический поставочный опцион на ETF около денег(допустим на SPY или UPRO), как будет осуществляться поставка БА(как я понимаю БА будет именно ETF, а не фьючерс)?(соразмерно дельте? т.е. при покупке колла около денег я получу дельту допустим: 0,61, при экспирации мне поставят 60 ETF, или у поставочных др. принцип???) при покупке колла дельта = 0.61, при экспирации же дельта может быть совершенно иной вы это понимаете? -------------------- --------------------
С уважением, Бачурин Владимир |
|
|
26.1.2016, 13:13
Сообщение
#3
|
|
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 25.1.2016 Пользователь №: 34776 |
при покупке колла дельта = 0.61, при экспирации же дельта может быть совершенно иной вы это понимаете? Владимир, я понимаю что дельта может меняться в зависимости от движения БА. Вопрос не в этом, вопрос: Поставка БА по КЛАССИЧЕСКОМУ ПОСТАВОЧНОМУ опциону(базовый актив либо SPY, либо UPRO) осуществляется согласно дельте на момент поставки, или в нем неизменно кол-во контрактов? |
|
|
26.1.2016, 22:14
Сообщение
#4
|
|
Активный участник Группа: Администраторы Сообщений: 1950 Регистрация: 10.11.2008 Из: Москва Пользователь №: 500 |
или в нем неизменно кол-во контрактов? а почему оно должно быть переменным, а не постоянным? конечно, может это какой экзотический опцион с переменным кол-вом, не берусь угадать, нужно смотреть спецификацию контракта -------------------- --------------------
С уважением, Бачурин Владимир |
|
|
27.1.2016, 0:03
Сообщение
#5
|
|
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 25.1.2016 Пользователь №: 34776 |
а почему оно должно быть переменным, а не постоянным? конечно, может это какой экзотический опцион с переменным кол-вом, не берусь угадать, нужно смотреть спецификацию контракта как раз у Вас хочется совета, с каким инструментом лучше работать?(смысл в покупке стреддла около денег на S&P, UPRO интересен т.к. он более волатилен) Для данной стратегии, с чем выгодней работать? |
|
|
27.1.2016, 22:00
Сообщение
#6
|
|
Активный участник Группа: Администраторы Сообщений: 1950 Регистрация: 10.11.2008 Из: Москва Пользователь №: 500 |
как раз у Вас хочется совета, с каким инструментом лучше работать?(смысл в покупке стреддла около денег на S&P, UPRO интересен т.к. он более волатилен) Для данной стратегии, с чем выгодней работать? если цель - купить стрэддл на S&P 500, то купите его зачем вам более волатильный непонятный инструмент -------------------- --------------------
С уважением, Бачурин Владимир |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 19:24 |