Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Ответить в данную темуНачать новую тему
> расчет теории для опционов, где лучше всего описано
cowboy
сообщение 28.2.2008, 14:19
Сообщение #1


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 44
Регистрация: 1.8.2007
Пользователь №: 69



нужна статья где лучше всего разжевана формула вычисления...требуется сделать ее либо в квипле либо в в экселе
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Аврахов Евгений
сообщение 29.2.2008, 21:41
Сообщение #2


Гусар
***

Группа: Главные администраторы
Сообщений: 178
Регистрация: 29.3.2007
Пользователь №: 14



Методика расчета - большой секрет, так что статей на эту тему нет, можно лишь очень приблизительно это сделать.


--------------------
С уважением, Аврахов Евгений,
ИФК "Опцион"

web: www.option.ru
email: Отправить e-mail
tel: (495) 988-89-18
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Danil
сообщение 5.3.2008, 16:16
Сообщение #3


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 73
Регистрация: 16.2.2008
Пользователь №: 170



Цитата(Аврахов Евгений @ 29.2.2008, 23:41) *
Методика расчета - большой секрет, так что статей на эту тему нет, можно лишь очень приблизительно это сделать.


а секрет от кого, если не секрет? rolleyes.gif
неужели никто не занимался этим вопросом?
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Гость_Silem_*
сообщение 14.7.2008, 22:07
Сообщение #4





Гости






Цитата(Danil @ 5.3.2008, 15:16) *
а секрет от кого, если не секрет? rolleyes.gif
неужели никто не занимался этим вопросом?


да не секрет...
в основном, юзается формула блэка-шоулза.
я ее нашел из книги конноли. сделал файл в экселе и считаю в нем комбинации. Намного нагляднее в графике все это дело
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Гость_jaja_*
сообщение 29.8.2008, 4:57
Сообщение #5





Гости






futures call = e(-rT)*(F*N(d1)-K*N(d2))
futures put = e(-rT)*(K*N(-d2)-F*N(-d1))

gde:

K - strajk
F - cena na futrures
r - bezriskovaya stavka dohodnosti
d1 = [In(s2/x)+∂²*T]/[∂*√T]
d2 = d1-∂*√T

ewe voprosi est ?
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Гость_Irlguest_*
сообщение 5.9.2008, 14:32
Сообщение #6





Гости






Цитата(jaja @ 29.8.2008, 3:57) *
futures call = e(-rT)*(F*N(d1)-K*N(d2))
futures put = e(-rT)*(K*N(-d2)-F*N(-d1))

gde:

K - strajk
F - cena na futrures
r - bezriskovaya stavka dohodnosti
d1 = [In(s2/x)+∂²*T]/[∂*√T]
d2 = d1-∂*√T

ewe voprosi est ?



Все правильно и как всем понятно проблемы нет. Точнее проблемы в выборе формулы нет, есть проблема в том, что подставлять в нашу любимую СИГМУ, т.е. волатильность. Извечная проблема какую волатильность брать, какая воалтильность является более точной, и как, соответственно, ее считать... уффф, что-то много словsmile.gif
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Draizer
сообщение 9.2.2009, 13:45
Сообщение #7


Новичок
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 27.9.2008
Пользователь №: 318



Формула Б-Ш сделана для европейских опционов, у нас толко американские...как она вообще может работать применительно к нашему рынку?
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
DMAL
сообщение 13.10.2009, 12:14
Сообщение #8


Новичок
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 12.10.2009
Пользователь №: 745



На самом деле известная всем формула Блэка-Шоулза, не единственный метод расчёта, можно это сделать с помощью метода Монте-Карло и думаю это более точный подход.

Всем успехов.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение

Ответить в данную темуНачать новую тему

 



Текстовая версия Сейчас: 28.3.2024, 13:19