Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> Графики волатильности, Новый инструмент в "Анализе опционов"
Филяев Дмитрий
сообщение 31.5.2007, 19:14
Сообщение #1


Портфельный менеджер ИФК "Опцион"
***

Группа: Главные администраторы
Сообщений: 43
Регистрация: 29.3.2007
Из: Москва
Пользователь №: 15



В разделе "Анализ опционов" появились "Графики волатильности".


Cправочная информация:
Волатильность представляет собой основную меру рыночного риска. Существует несколько видов волатильности. Основные — это Historical Volatility (историческая волатильность) и Implied Volatility (подразумеваемая или по другому ожидаемая волатильность).

Историческая волатильность рассчитывается на основе прошлых данных за определенный период времени. В данном случае историческая волатильность определяется как среднее квадратичное отклонение цены за определенный период.

Ожидаемая волатильность — определяется по ценам опционов, реально торгующихся на рынке исходя из модели Black-Scholes.

Сравнение исторической и подразумеваемой волатильностей позволяет судить о завышенной или заниженной стоимости опционов на текущий момент.

Ожидаемая волатильность берется по ближайшим трехмесячным ATM-опционам.

С уважением,
Администрация форума ИФК "Опцион"
http://forum.option.ru


--------------------
С уважением, Филяев Дмитрий,
ИФК "Опцион"

web:www.option.ru
email:Отправить e-mail
tel: +7(495) 988 8918
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
 
Начать новую тему
Ответов
jdo
сообщение 22.7.2008, 19:31
Сообщение #2


Новичок
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 30.11.2007
Пользователь №: 127



Здравствуйте!
Очень нравятся написанные Вами инструменты.
Возник вопрос об обработке данных волатильности. Например, хочется оценить высокая она или низкая относительно исторических значений. "На глаз" несерьезно smile.gif Непонятно как это сделать сейчас. Можно импортировать данные, которые на графике волатильности отображаются?
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Аврахов Евгений
сообщение 23.7.2008, 17:19
Сообщение #3


Гусар
***

Группа: Главные администраторы
Сообщений: 178
Регистрация: 29.3.2007
Пользователь №: 14



скоро данные по волатильности можно будет экспортировать


--------------------
С уважением, Аврахов Евгений,
ИФК "Опцион"

web: www.option.ru
email: Отправить e-mail
tel: (495) 988-89-18
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
jdo
сообщение 14.8.2008, 8:39
Сообщение #4


Новичок
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 30.11.2007
Пользователь №: 127



Появился экспорт IV smile.gif Очень удобно, можно обработать данные. А HV планируется экспортировать, например в том же файле?
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Аврахов Евгений
сообщение 18.8.2008, 20:10
Сообщение #5


Гусар
***

Группа: Главные администраторы
Сообщений: 178
Регистрация: 29.3.2007
Пользователь №: 14



Цитата(jdo @ 14.8.2008, 8:39) *
Появился экспорт IV smile.gif Очень удобно, можно обработать данные. А HV планируется экспортировать, например в том же файле?


HV зависит в принципе от выбранного периода, так что здесь не совсем понятно что выкладывать


--------------------
С уважением, Аврахов Евгений,
ИФК "Опцион"

web: www.option.ru
email: Отправить e-mail
tel: (495) 988-89-18
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение

Сообщений в этой теме
- Филяев Дмитрий   Графики волатильности   31.5.2007, 19:14
- - Филяев Дмитрий   В Графиках волатильности существенно расширена ист...   19.7.2007, 17:55
- - Гость_cowboy_*   а можно узнать как вы расчитываете этот график?или...   16.10.2007, 15:18
|- - Аврахов Евгений   волатильность рассчитывается по АТМ-страйкам. може...   16.10.2007, 19:49
|- - Юрий   Цитата(Аврахов Евгений @ 16.10.2007, 19:4...   21.1.2008, 14:50
- - Дмитрий   Здравствуйте! Хотел бы уточнить один момент. Е...   28.1.2008, 16:21
|- - Аврахов Евгений   to Юрий: данные по РТС пришлем, по волатильности ...   28.1.2008, 18:21
- - and   А можно у вас узнать , как вы расчитываете график ...   21.2.2008, 15:03
|- - Аврахов Евгений   Волатильность считается по Блэку-Шоулзу, но для ул...   21.2.2008, 18:51
|- - capral   Цитата(Аврахов Евгений @ 21.2.2008, 17:51...   13.11.2009, 16:47
- - and   Жаль что из Квика Хотелось с чемто сравнивать   21.2.2008, 19:26
- - IBug   Очень полезная информация для любого инвестора, ан...   23.2.2008, 5:32
- - L12_option   Здравствуйте! Хотелось бы узнать какую формулу...   17.3.2008, 21:00
- - Nikita   Как Вы думаете Какой период предпочтительнее испо...   22.3.2008, 16:43
|- - Аврахов Евгений   Тут какого-то стандарта нет, вопрос такой же ритор...   22.3.2008, 18:43
|- - Nikita   Цитата(Аврахов Евгений @ 22.3.2008, 17:43...   23.3.2008, 16:31
|- - Аврахов Евгений   тогда в расчете данные за 60 торговых дней, точно ...   24.3.2008, 21:31
|- - Nikita   Цитата(Аврахов Евгений @ 24.3.2008, 20:31...   25.3.2008, 11:27
|- - Аврахов Евгений   да, за 60 последних торговых дней   26.3.2008, 20:08
|- - Йонах   спасибо, хороший сервис в улыбке волатильности для...   29.3.2008, 12:56
|- - Аврахов Евгений   по ближним сделали http://www.option.ru/analysis/o...   1.4.2008, 22:44
|- - Аврахов Евгений   готово http://www.option.ru/analysis/option#smile   15.4.2008, 11:08
- - Lenar   Здравствуйте! Не могли бы Вы выслать историю з...   4.4.2008, 16:19
|- - Аврахов Евгений   такая история у нас, к сожалению, не хранится   7.4.2008, 19:09
- - Nikita   Здравствуйте. хотел бы проследить корреляции IV(H...   23.4.2008, 14:35
|- - Аврахов Евгений   Цитата(Nikita @ 23.4.2008, 14:35) Здравст...   24.4.2008, 18:58
- - Гость_L12_option_*   Здравствуйте! Планируется ли у Вас добавление ...   25.6.2008, 13:22
|- - Аврахов Евгений   Цитата(Гость_L12_option_* @ 25.6.2008, 13...   28.6.2008, 1:01
- - SpeakeR   Здравствуйте, не могу выбрать инструмент при попыт...   8.7.2008, 13:32
- - jdo   Здравствуйте! Очень нравятся написанные Вами и...   22.7.2008, 19:31
|- - Аврахов Евгений   скоро данные по волатильности можно будет экспорти...   23.7.2008, 17:19
|- - jdo   Появился экспорт IV Очень удобно, можно обработат...   14.8.2008, 8:39
|- - Аврахов Евгений   Цитата(jdo @ 14.8.2008, 8:39) Появился эк...   18.8.2008, 20:10
|- - jdo   Цитата(Аврахов Евгений @ 18.8.2008, 20:10...   19.8.2008, 17:24
- - Начинающий   Поясните начинающему - что такое экспорт 4 и как е...   14.8.2008, 12:59
- - jdo   IV (Implemented Volatility ) - подразумеваемая вол...   16.8.2008, 12:54
- - FVS   Здравствуйте! Не могли бы выслать историю с 20...   20.8.2008, 11:20
- - Опционщик   Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, по какой фо...   5.11.2008, 16:59
|- - Аврахов Евгений   Цитата(Опционщик @ 5.11.2008, 15:59) Здра...   10.11.2008, 21:04
- - Speculator   Здравствуйте! Хотелось бы поблагодарить созд...   16.2.2009, 23:43
|- - Бачурин Владимир   Цитата(Speculator @ 16.2.2009, 22:43) Здр...   24.2.2009, 17:44
|- - capral   Цитата(Бачурин Владимир @ 24.2.2009, 16:4...   13.11.2009, 16:48
- - Ан Илья   Я загрузил Java, но когда открываю График волатиль...   16.2.2010, 11:12
|- - Бачурин Владимир   Цитата(Ан Илья @ 16.2.2010, 10:12) Я загр...   16.2.2010, 15:07
- - drevo00   График HV на сбербанке как то странно рисуется (HV...   17.2.2010, 14:30
|- - Бачурин Владимир   Цитата(drevo00 @ 17.2.2010, 13:30) График...   17.2.2010, 15:48
|- - drevo00   Цитата(Бачурин Владимир @ 17.2.2010, 14:4...   17.2.2010, 16:27
|- - Бачурин Владимир   Цитата(drevo00 @ 17.2.2010, 15:27) а поче...   17.2.2010, 16:31
- - zzssg   Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как именн...   19.3.2010, 14:17
- - straddle   А где у вас на форумах можно обмениваться торговым...   2.5.2010, 22:08
|- - Бачурин Владимир   Цитата(straddle @ 2.5.2010, 22:08) А где ...   4.5.2010, 10:46
- - YoRiCk   Добрый день! Вы не могли бы выслать данные по ...   2.11.2010, 13:06
- - 38and2   Коллеги! С Наступившем Вас! Спасибо за сер...   15.1.2011, 1:59
|- - sirius   Цитата(38and2 @ 15.1.2011, 0:59) Коллеги...   19.1.2011, 12:02
- - ruslanny   Добрый день! Кто то когда либо пользовался ан...   17.8.2012, 17:07
- - Gar.rust   Здравствуйте Не могли бы вы уточнить, в разделе э...   18.2.2014, 2:46
|- - Бачурин Владимир   Цитата(Gar.rust @ 18.2.2014, 2:46) Здравс...   18.2.2014, 13:47
|- - charjy   Здравствуйте! Поясните пожалуйста что означают...   14.3.2016, 12:03
|- - Бачурин Владимир   Цитата(charjy @ 14.3.2016, 11:03) Здравст...   14.3.2016, 22:43
- - cm_s   Как Вы считаете HV для фьючерсов RI? Делаете склей...   31.8.2015, 9:42


Ответить в данную темуНачать новую тему

 



Текстовая версия Сейчас: 28.3.2024, 17:21