Версия для печати темы

Нажмите сюда для просмотра этой темы в обычном формате

Option.ru _ Программы для анализа опционов _ Расчет исторической волатильности

Автор: dolga 3.4.2012, 12:56

Добрый день, большое спасибо за сервис по анализу опционов. Очень удобно и наглядно.
Вопрос: как-то поменялась формула расчета исторической волатильности или какая-то ошибка ?
цифры не совпадают по фьючерсу на индекс РТС.
неделю назад была волатильность около 34 ( за 5, 10, 20 дней), а сейчас показывает 10-15.

Автор: sirius 10.4.2012, 14:53

Добрый день.

Мы временно переключали источник данных на конец вечерней сессии.
Сейчас вернули источник данных обратно, на дневную сессию.

В других местах изменений не было.

Автор: kas 8.10.2012, 18:46

Цитата(sirius @ 10.4.2012, 18:53) *
Добрый день.

Мы временно переключали источник данных на конец вечерней сессии.
Сейчас вернули источник данных обратно, на дневную сессию.

В других местах изменений не было.


Здравствуйте!
Я правильно понял, что сейчас HV рассчитывается по ценам закрытия дневной сессии в 18:45?

Автор: Алексей Хижняк 8.10.2012, 18:53

Цитата(kas @ 8.10.2012, 18:46) *
Здравствуйте!
Я правильно понял, что сейчас HV рассчитывается по ценам закрытия дневной сессии в 18:45?

правильно

Автор: kas 22.10.2012, 16:19

IV в экспорте данных тоже рассчитывается по close 18:45? А страйк - это страйк опционов АТМ в 18:45, по которым и расчитывается IV?

Автор: Алексей Хижняк 22.10.2012, 16:20

Цитата(kas @ 22.10.2012, 16:19) *
IV в экспорте данных тоже рассчитывается по close 18:45? А страйк - это страйк опционов АТМ в 18:45, по которым и расчитывается IV?

правильно

Автор: vitamindj 22.5.2013, 13:52

Цитата(Алексей Хижняк @ 22.10.2012, 21:20) *
правильно

Можно выложить формулы по расчету исторической волатильности

Русская версия Invision Power Board (http://www.invisionboard.com)
© Invision Power Services (http://www.invisionpower.com)