Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> Опционный калькулятор, Добавлен новый бесплатный сервис
admin
сообщение 17.4.2007, 18:03
Сообщение #1


Администратор
*

Группа: Главные администраторы
Сообщений: 9
Регистрация: 9.3.2007
Пользователь №: 1



Добавлен калькулятор для рассчета основных показателей опционов: Опционный калькулятор

«Опционный калькулятор» позволяет производить расчет премии (цены) опциона, ожидаемой волатильности (Implied Volatility) и коэффициентов чувствительности опционов (греков) для текущих рыночных значений или для значений заданных пользователем.

Расчет цены опциона: Выбрать тип контракта, т.е. Call или Put опцион.

Выбрать базовый контракт, т.е. фьючерс, на который выпущены опционы. В поле Цена базового актива появится текущая цена фьючерса.

Выбрать Контракт, т.е. искомый опцион, после чего в поле Страйк отобразится страйк выбранного опциона, а также дата исполнения и количество оставшихся дней до исполнения опциона в соответствующих полях.

Задать значение ожидаемой волатильности в поле Волатильность (%) и нажать на кпопку «Премия». Калькулятор рассчитает цену опциона исходя из заданной волатильности, а также греки.

Расчет ожидаемой волатильности (Implied Volatility)

Для расчета ожидаемой волатильности необходимо выполнить все действия из расчета цены опциона, кроме пункта 4, и нажать кнопку IV. Значение IV будет выведено в поле «Implied volatility» исходя из текущей цены опциона.

Расчет цены или IV любого иллюзорного опциона.

В калькуляторе существует возможность расчета премии и IV любых опционов, не только торгующихся в ФОРТС. Для этого достаточно задать собственные значения в полях Цена базового актива, Страйк, Дата исполнения, Волатильность или Цена опциона, в зависимости от того, что считаем.


Терминология:
1) Волатильность. Volatility
Волатильность — мера изменчивости рыночной цены за определенный период времени. Применительно к опционам различают историческую и подразумеваемую волатильность.
2) Подразумеваемая волатильность. Implied Volatility
Волатильность, определяемая по текущим рыночным ценам опционов

Будем рады услышать Ваши отзывы и пожелания по дальнейшему усовершенствованию доп. сервисов, полезных для инвесторов, хеджеров и арбитражеров.

С уважением,
Администрация форума ИФК "Опцион"
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
 
Начать новую тему
Ответов
sever30
сообщение 10.11.2010, 18:24
Сообщение #2


Новичок
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 10.11.2010
Пользователь №: 1143



Доброе время суток, я начинающий...
Покажите частный пример по пользованию опционным калькулятором для валют? например Евра/бакс.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Бачурин Владимир
сообщение 17.11.2010, 15:58
Сообщение #3


Активный участник
***

Группа: Администраторы
Сообщений: 1950
Регистрация: 10.11.2008
Из: Москва
Пользователь №: 500



Цитата(sever30 @ 10.11.2010, 17:24) *
Доброе время суток, я начинающий...
Покажите частный пример по пользованию опционным калькулятором для валют? например Евра/бакс.

ответил в другой теме
разобрались?


--------------------
--------------------

С уважением, Бачурин Владимир
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
sever30
сообщение 17.11.2010, 16:28
Сообщение #4


Новичок
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 10.11.2010
Пользователь №: 1143



Цитата(Бачурин Владимир @ 17.11.2010, 14:58) *
ответил в другой теме
разобрались?

Нет. Дело в том, что интересует только опционы на валютных инструментов. Интересует пример на Евра/Баксе.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Бачурин Владимир
сообщение 17.11.2010, 16:31
Сообщение #5


Активный участник
***

Группа: Администраторы
Сообщений: 1950
Регистрация: 10.11.2008
Из: Москва
Пользователь №: 500



Цитата(sever30 @ 17.11.2010, 15:28) *
Нет. Дело в том, что интересует только опционы на валютных инструментов. Интересует пример на Евра/Баксе.

а что там собственно не работает-то?


--------------------
--------------------

С уважением, Бачурин Владимир
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
sever30
сообщение 17.11.2010, 16:33
Сообщение #6


Новичок
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 10.11.2010
Пользователь №: 1143



Цитата(Бачурин Владимир @ 17.11.2010, 15:31) *
а что там собственно не работает-то?

Работу не проверял, не понимаю что и куда там вносить, пример нужен...
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Бачурин Владимир
сообщение 17.11.2010, 16:50
Сообщение #7


Активный участник
***

Группа: Администраторы
Сообщений: 1950
Регистрация: 10.11.2008
Из: Москва
Пользователь №: 500



Цитата(sever30 @ 17.11.2010, 15:33) *
Работу не проверял, не понимаю что и куда там вносить, пример нужен...

опцион биржевой ? на ФОРТС? или какой?


--------------------
--------------------

С уважением, Бачурин Владимир
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
sever30
сообщение 17.11.2010, 16:55
Сообщение #8


Новичок
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 10.11.2010
Пользователь №: 1143



Цитата(Бачурин Владимир @ 17.11.2010, 15:50) *
опцион биржевой ? на ФОРТС? или какой?

Опцион на валютные инструменты (EUR/USD, AUD/USD и др)
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Бачурин Владимир
сообщение 17.11.2010, 18:36
Сообщение #9


Активный участник
***

Группа: Администраторы
Сообщений: 1950
Регистрация: 10.11.2008
Из: Москва
Пользователь №: 500



Цитата(sever30 @ 17.11.2010, 15:55) *
Опцион на валютные инструменты (EUR/USD, AUD/USD и др)

если австралиец - значит точно не с ФОРТСа, хотя скоро и там будут

какая дата экспирации?


--------------------
--------------------

С уважением, Бачурин Владимир
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
sever30
сообщение 17.11.2010, 20:49
Сообщение #10


Новичок
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 10.11.2010
Пользователь №: 1143



Цитата(Бачурин Владимир @ 17.11.2010, 17:36) *
если австралиец - значит точно не с ФОРТСа, хотя скоро и там будут

какая дата экспирации?

Владимир... дата экспирации, тип опциона, контракт на Ваше усмотрение. Мне нужен пример, пример для тех кто " в танке". Ваши опционные цели простым текстом и значения вводимые в калькулятор для их расчета...
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
sever30
сообщение 17.11.2010, 20:53
Сообщение #11


Новичок
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 10.11.2010
Пользователь №: 1143



.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Бачурин Владимир
сообщение 18.11.2010, 12:32
Сообщение #12


Активный участник
***

Группа: Администраторы
Сообщений: 1950
Регистрация: 10.11.2008
Из: Москва
Пользователь №: 500



Цитата(sever30 @ 17.11.2010, 19:53) *
.
пример.
рассмотрим пару евро-доллар
тип Колл
базовый контракт и контракт - оставим пустыми
вобьём в базовый актив 136
в страйк 136
в кол-во дней до истечения 150
дата исполнения - пустая
волатильность 10
нажимаем на кнопку "премия" и ответ = 3

т.о. опцион на 1,36 колл при цена БА=1,36 стоит = 0,03 (запятую переносим на два знака вправо)


всё ясно? rolleyes.gif


--------------------
--------------------

С уважением, Бачурин Владимир
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
sever30
сообщение 19.11.2010, 17:26
Сообщение #13


Новичок
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 10.11.2010
Пользователь №: 1143



Цитата(Бачурин Владимир @ 18.11.2010, 11:32) *
всё ясно? rolleyes.gif

хотел вопросик о переводе мой системы с форекса на опцион, не могу сообщение Вам отправить, грит, что не имею права:) Как свами связаться в личке?
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение

Сообщений в этой теме
- admin   Опционный калькулятор   17.4.2007, 18:03
- - Роман   Скажите пожалуйста каким образом оценивается волат...   15.7.2007, 3:36
|- - Аврахов Евгений   Производится обратная операция - исходя из текущей...   16.7.2007, 15:21
|- - Максим   Здравствуйте. Возник вопрос по поводу опционного к...   30.10.2007, 16:53
|- - Корнилов Иван   Цитата(Максим @ 30.10.2007, 17:53) Здравс...   30.10.2007, 19:15
|- - Максим   Цитата(Корнилов Иван @ 30.10.2007, 19:15)...   31.10.2007, 0:53
|- - Аврахов Евгений   в Анализе еще много чего будет, пока все будет в с...   31.10.2007, 21:40
- - domini   Скажите пожалуйста, какая безрисковая ставка залож...   2.6.2009, 17:06
- - sever30   Доброе время суток, я начинающий... Покажите част...   10.11.2010, 18:24
|- - Бачурин Владимир   Цитата(sever30 @ 10.11.2010, 17:24) Добро...   17.11.2010, 15:58
|- - sever30   Цитата(Бачурин Владимир @ 17.11.2010, 14...   17.11.2010, 16:28
|- - Бачурин Владимир   Цитата(sever30 @ 17.11.2010, 15:28) Нет. ...   17.11.2010, 16:31
|- - sever30   Цитата(Бачурин Владимир @ 17.11.2010, 15...   17.11.2010, 16:33
|- - Бачурин Владимир   Цитата(sever30 @ 17.11.2010, 15:33) Работ...   17.11.2010, 16:50
|- - sever30   Цитата(Бачурин Владимир @ 17.11.2010, 15...   17.11.2010, 16:55
|- - Бачурин Владимир   Цитата(sever30 @ 17.11.2010, 15:55) Опцио...   17.11.2010, 18:36
|- - sever30   Цитата(Бачурин Владимир @ 17.11.2010, 17...   17.11.2010, 20:49
|- - sever30   .   17.11.2010, 20:53
|- - Бачурин Владимир   Цитата(sever30 @ 17.11.2010, 19:53) .прим...   18.11.2010, 12:32
|- - sever30   Цитата(Бачурин Владимир @ 18.11.2010, 11...   19.11.2010, 17:26
|- - Бачурин Владимир   Цитата(sever30 @ 19.11.2010, 16:26) хотел...   19.11.2010, 19:42
- - sever30   отправил   21.11.2010, 4:25


Ответить в данную темуНачать новую тему

 



Текстовая версия Сейчас: 29.3.2024, 2:01