Версия для печати темы

Нажмите сюда для просмотра этой темы в обычном формате

Option.ru _ Программы для анализа опционов _ Анализ опционов

Автор: mtochilin 2.12.2015, 7:40

Объясните пожалуйста, для особо "одаренных", что показывает у вас на графиках в анализаторе опционов на улыбке волотильности - лучший BID и OFFER? В чем их сакральный смысл? Как я знаю сама улыбка волотильности, грубо говоря, вероятностное распределение точнее поиск справедливой стоимости на момент экспирации опционов. Допустим на центральном страйке 25% но лучший колл бид показывает 5%, что это значит? В течении жизни опциона можно было купить колл на этом страйке за 5% воллы?

Автор: Бачурин Владимир 2.12.2015, 13:32

Цитата(mtochilin @ 2.12.2015, 6:40) *
Допустим на центральном страйке 25% но лучший колл бид показывает 5%, что это значит? В течении жизни опциона можно было купить колл на этом страйке за 5% воллы?

спасибо за интересный вопрос rolleyes.gif
это означает, что спрэд (ликвидность) по данному страйку в данный момент времени оставляет желать лучшего. То есть лучший бид был по 5% волы. Купить нельзя. Купить можно было бы, если бы лучший офер(котировка на продажу) был бы 5%. Лучший офер при этом мог быть вообще в районе 70%, например.

rolleyes.gif

Русская версия Invision Power Board (http://www.invisionboard.com)
© Invision Power Services (http://www.invisionpower.com)