Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Ответить в данную темуНачать новую тему
> По фьючерсно-опционной позиции прокомменьте пжлст.
generalcontrol
сообщение 17.11.2016, 0:41
Сообщение #1


Новичок
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 17.11.2016
Пользователь №: 36776



Все ли верно я понимаю по опционно-фючерсной позиции ? Поправьте начинающего, если что неверно понял.
Условная ситуация : имею шортовую фьючерсную позицию по обычке Сбера (без покрытия на споте) по цене 15300, текущая цена фьючерса =15100, если немедленно закрыть позицию то зафиксирую прибыль +200. С этим все ясно.
Но просто откупить фьючерс, это слишком просто (прошу прощения за тавтологию), а есть следующая идея: продаю пут (экспирация 14.12.2016) со страйком 15250 за 500 в расчете что цена не уедет ниже моего безубытка 14750.
Если покупатель проданного мною пута не исполнит опцион, то на момент экспирации я получу 500 рублей?(шаг сбера=1руб.?), за вычетом комиссии биржи и брокера. А до момента экспирации или до закрытия опциона противоположной сделкой, прибыль\убыток будут отображаться на счете в виде вариационной маржи? А шортовую позицию в этом случае закрыть не по исполнению опциона, а просто по выгодной цене.

Пока вроде бы такие вопросы, подскажите где и в чем я ошибаюсь если что, опционы тема не простая, с чего-то надо же начинать.Буду признателен и рад,если сведующие люди как то прокомментируют чего я надумал.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Бачурин Владимир
сообщение 17.11.2016, 12:15
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Администраторы
Сообщений: 1948
Регистрация: 10.11.2008
Из: Москва
Пользователь №: 500



Цитата(generalcontrol @ 16.11.2016, 23:41) *
Все ли верно я понимаю по опционно-фючерсной позиции ? Поправьте начинающего, если что неверно понял.
Условная ситуация : имею шортовую фьючерсную позицию по обычке Сбера (без покрытия на споте) по цене 15300, текущая цена фьючерса =15100, если немедленно закрыть позицию то зафиксирую прибыль +200. С этим все ясно.
Но просто откупить фьючерс, это слишком просто (прошу прощения за тавтологию), а есть следующая идея: продаю пут (экспирация 14.12.2016) со страйком 15250 за 500 в расчете что цена не уедет ниже моего безубытка 14750.
Если покупатель проданного мною пута не исполнит опцион, то на момент экспирации я получу 500 рублей?(шаг сбера=1руб.?), за вычетом комиссии биржи и брокера. А до момента экспирации или до закрытия опциона противоположной сделкой, прибыль\убыток будут отображаться на счете в виде вариационной маржи? А шортовую позицию в этом случае закрыть не по исполнению опциона, а просто по выгодной цене.

Пока вроде бы такие вопросы, подскажите где и в чем я ошибаюсь если что, опционы тема не простая, с чего-то надо же начинать.Буду признателен и рад,если сведующие люди как то прокомментируют чего я надумал.

все верно. главное с вар маржой верно все описали
единственный момент - ваша поза суммарно будет эквивалентна продаже колла. Так что риски остаются в случае сильного роста фьючерса



--------------------
--------------------

С уважением, Бачурин Владимир
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение

Ответить в данную темуНачать новую тему

 



Текстовая версия Сейчас: 13.11.2019, 1:44