Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Ответить в данную темуНачать новую тему
> Хеджирование пут спрэда
absolut71
сообщение 5.7.2015, 14:39
Сообщение #1


Новичок
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 5.7.2015
Пользователь №: 31999



Подскажите пожалуйста как лучше захеджировать Медвежий пут спрэд , чтобы зафиксировать максимальную прибыль на момент экспирации?

Конструкция состоит из опционов на индекс РТС, куплен Пут 95000 и продан Пут 90000. Текущая цена БА 89500.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Бачурин Владимир
сообщение 5.7.2015, 23:51
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Администраторы
Сообщений: 1950
Регистрация: 10.11.2008
Из: Москва
Пользователь №: 500



Цитата(absolut71 @ 5.7.2015, 13:39) *
Подскажите пожалуйста как лучше захеджировать Медвежий пут спрэд , чтобы зафиксировать максимальную прибыль на момент экспирации?

Конструкция состоит из опционов на индекс РТС, куплен Пут 95000 и продан Пут 90000. Текущая цена БА 89500.

уточните - какой срок опционов


--------------------
--------------------

С уважением, Бачурин Владимир
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
absolut71
сообщение 6.7.2015, 11:55
Сообщение #3


Новичок
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 5.7.2015
Пользователь №: 31999



Опционы сентябрь 2015г
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Бачурин Владимир
сообщение 7.7.2015, 13:01
Сообщение #4


Активный участник
***

Группа: Администраторы
Сообщений: 1950
Регистрация: 10.11.2008
Из: Москва
Пользователь №: 500



Цитата(absolut71 @ 6.7.2015, 10:55) *
Опционы сентябрь 2015г

max прибыль у Вас будет при рынке ниже 90 000 пунктов, что и наблюдается



--------------------
--------------------

С уважением, Бачурин Владимир
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Бачурин Владимир
сообщение 7.7.2015, 13:03
Сообщение #5


Активный участник
***

Группа: Администраторы
Сообщений: 1950
Регистрация: 10.11.2008
Из: Москва
Пользователь №: 500



Цитата(Бачурин Владимир @ 7.7.2015, 12:01) *
max прибыль у Вас будет при рынке ниже 90 000 пунктов, что и наблюдается

но проданному опциону необходимо обесцениться, то есть у вас по портфелю положительная тетта
отсюда и все рассуждения


--------------------
--------------------

С уважением, Бачурин Владимир
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Бачурин Владимир
сообщение 7.7.2015, 13:05
Сообщение #6


Активный участник
***

Группа: Администраторы
Сообщений: 1950
Регистрация: 10.11.2008
Из: Москва
Пользователь №: 500



Цитата(Бачурин Владимир @ 7.7.2015, 12:03) *
но проданному опциону необходимо обесцениться, то есть у вас по портфелю положительная тетта
отсюда и все рассуждения

если хотите просто зафиксировать прибыль , то можно закрыть позицию в плюс по текущим ценам

какие у Вас идеи?


--------------------
--------------------

С уважением, Бачурин Владимир
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
absolut71
сообщение 7.7.2015, 14:00
Сообщение #7


Новичок
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 5.7.2015
Пользователь №: 31999



Совершенно верно, max прибыль будет при рынке ниже 90 000 пунктов, но на момент экспирации. А на сегодняшний день от max прибыли только половина, поэтому фиксировать прибыль еще рано, хочу сохранить позицию до экспирации. Отсюда вопрос: как лучше захеджировать позицию если цена БА начнет расти?
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Бачурин Владимир
сообщение 7.7.2015, 14:11
Сообщение #8


Активный участник
***

Группа: Администраторы
Сообщений: 1950
Регистрация: 10.11.2008
Из: Москва
Пользователь №: 500



Цитата(absolut71 @ 7.7.2015, 13:00) *
Отсюда вопрос: как лучше захеджировать позицию если цена БА начнет расти?

вы хеджируете от чего? от роста БА? тогда купить дельту - то есть купить БА, купить колл, продать пут

много вариантов

что скажете? rolleyes.gif


--------------------
--------------------

С уважением, Бачурин Владимир
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
alt_signs
сообщение 3.3.2016, 21:07
Сообщение #9


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 73
Регистрация: 4.11.2014
Пользователь №: 29390



Цитата(Бачурин Владимир @ 7.7.2015, 13:11) *
вы хеджируете от чего? от роста БА? тогда купить дельту - то есть купить БА, купить колл, продать пут
много вариантов
что скажете? rolleyes.gif

скажу спасибо rolleyes.gif
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение

Ответить в данную темуНачать новую тему

 



Текстовая версия Сейчас: 28.3.2024, 19:35