Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> Новичок. Календарный спред на Call, Календарный спрэд. Управление позицией
bobrinc
сообщение 4.1.2017, 23:10
Сообщение #1


Новичок
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 4.1.2017
Пользователь №: 37829



Добрый день.
04.01.16 RTS 118500
Открыта позиция
Шорт колл 120 экспирация январь цена 1710
Лонг колл 120 экспирация март цена 4440
дельта 0,06 тетта 40,74
Рассчитываю что цена до 19.01 не уйдет ниже 115. Есть запас хода цены вниз за счет премии январских коллов. Закрываем сделку при движении цены вниз на величину премии январских коллов
Риски пробой уровня 115 по ртс.
Вопросы:
0. Если цена остается на месте мы будем зарабатывать 40,74п/день, так?
1. Имеет ли смысл при подходе цены к 115 не закрывать сделку, а управлять дельтой через продажу дополнительных коллов 120 январь?
2. Теоретически, если дельту сводить в ноль всегда(каждый день), будет ли в итоге прибыль на величину тетты*кол-во дней?
3. Как часто вы используете календарные спрэды в торговле?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  1.jpg ( 180,39 килобайт ) Кол-во скачиваний: 12
 
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение

Сообщений в этой теме


Ответить в данную темуНачать новую тему

 



Текстовая версия Сейчас: 9.4.2020, 22:19