Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Ответить в данную темуНачать новую тему
> Вопрос по сервису «What if» для Анализа позиций
volkovDB
сообщение 9.11.2012, 12:30
Сообщение #1


Новичок
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 9.11.2012
Пользователь №: 11734



Здравствуйте!

Подскажите как в сервисе анализа позиций установить прогнозируемую цену БА?
Посмотрел, «What if» позволяет указать произвольную дату и волатильность, а цену БА не нашел.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Бачурин Владимир
сообщение 9.11.2012, 13:36
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Администраторы
Сообщений: 1948
Регистрация: 10.11.2008
Из: Москва
Пользователь №: 500



Цитата(volkovDB @ 9.11.2012, 12:30) *
Здравствуйте!

Подскажите как в сервисе анализа позиций установить прогнозируемую цену БА?
Посмотрел, «What if» позволяет указать произвольную дату и волатильность, а цену БА не нашел.

а никак, цену БА смотреть по горизонтальной оси



--------------------
--------------------

С уважением, Бачурин Владимир
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
volkovDB
сообщение 9.11.2012, 14:08
Сообщение #3


Новичок
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 9.11.2012
Пользователь №: 11734



Цитата(Бачурин Владимир @ 9.11.2012, 12:36) *
а никак, цену БА смотреть по горизонтальной оси

Тогда хотелось бы понять исходя из какой волатильности считается эта цена.
Допустим в портфеле только одна позиция: купленный колл декабрь 140000 по волатильности 26,07.
Смотрю профит по позиции при цене БА 145000.
Система считает теор стоимость моего опциона по формуле БШ при цене БА 145000, число дней до экспирации 39 и
волатильности ? волатильности исходя из текущей улыбки для значения 145000?
Собственно вот этот момент не понятен
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Бачурин Владимир
сообщение 9.11.2012, 14:39
Сообщение #4


Активный участник
***

Группа: Администраторы
Сообщений: 1948
Регистрация: 10.11.2008
Из: Москва
Пользователь №: 500



Цитата(volkovDB @ 9.11.2012, 14:08) *
Тогда хотелось бы понять исходя из какой волатильности считается эта цена.
Допустим в портфеле только одна позиция: купленный колл декабрь 140000 по волатильности 26,07.
Смотрю профит по позиции при цене БА 145000.
Система считает теор стоимость моего опциона по формуле БШ при цене БА 145000, число дней до экспирации 39 и
волатильности ? волатильности исходя из текущей улыбки для значения 145000?
Собственно вот этот момент не понятен

система считает теор цену исходя из IV, которую вы видите в портфеле в сервисе (то есть исходя из текущей рыночной IV)

чтобы забить свою IV, воспользуйтесь как раз сервисом «What if»


--------------------
--------------------

С уважением, Бачурин Владимир
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Бачурин Владимир
сообщение 9.11.2012, 14:40
Сообщение #5


Активный участник
***

Группа: Администраторы
Сообщений: 1948
Регистрация: 10.11.2008
Из: Москва
Пользователь №: 500



Цитата(volkovDB @ 9.11.2012, 14:08) *
волатильности исходя из текущей улыбки для значения 145000?


да


--------------------
--------------------

С уважением, Бачурин Владимир
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
volkovDB
сообщение 9.11.2012, 15:24
Сообщение #6


Новичок
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 9.11.2012
Пользователь №: 11734



Цитата(Бачурин Владимир @ 9.11.2012, 13:40) *
да

Правильно ли я понял работу механизма «What if»:

Текущая рыночная ситуация БА 140000, куплен опцион колл страйк 140000 при волатильности 26,07

Моделируемая ситуация: БА 145000, система считает стоимость опциона исходя из его волатильности, но уже не 26,07, а некой, рассчитываемой по текущей улыбке? Т.е. как бы сама волатильность опциона системой прежде рассчитывается.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Бачурин Владимир
сообщение 9.11.2012, 17:11
Сообщение #7


Активный участник
***

Группа: Администраторы
Сообщений: 1948
Регистрация: 10.11.2008
Из: Москва
Пользователь №: 500



Цитата(volkovDB @ 9.11.2012, 15:24) *
Правильно ли я понял работу механизма «What if»:

Текущая рыночная ситуация БА 140000, куплен опцион колл страйк 140000 при волатильности 26,07

Моделируемая ситуация: БА 145000, система считает стоимость опциона исходя из его волатильности, но уже не 26,07, а некой, рассчитываемой по текущей улыбке?

правильно, 26,07 уже совсем не при чем

я думал, что уже ответил на данный вопрос выше


--------------------
--------------------

С уважением, Бачурин Владимир
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
volkovDB
сообщение 9.11.2012, 17:34
Сообщение #8


Новичок
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 9.11.2012
Пользователь №: 11734



Цитата(Бачурин Владимир @ 9.11.2012, 16:11) *
правильно, 26,07 уже совсем не при чем

я думал, что уже ответил на данный вопрос выше


Можете поделиться методикой или подкинуть информацию:
рассчет волатильности исходя из профиля текущей улыбки в зависимости от цены БА и времени до экспирации.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Бачурин Владимир
сообщение 9.11.2012, 17:53
Сообщение #9


Активный участник
***

Группа: Администраторы
Сообщений: 1948
Регистрация: 10.11.2008
Из: Москва
Пользователь №: 500



Цитата(volkovDB @ 9.11.2012, 17:34) *
Можете поделиться методикой или подкинуть информацию:
рассчет волатильности исходя из профиля текущей улыбки в зависимости от цены БА и времени до экспирации.

сервис берет биржевую IV, вот и вся методика , мы вроде это не скрываем

я уже ответил вам выше "то есть исходя из текущей рыночной IV"


--------------------
--------------------

С уважением, Бачурин Владимир
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение

Ответить в данную темуНачать новую тему

 



Текстовая версия Сейчас: 11.11.2019, 22:02