Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

5 страниц V  < 1 2 3 4 > »   
Ответить в данную темуНачать новую тему
> Анализ позиций по опционам
Гость_Гость_Александр_*_*
сообщение 21.8.2008, 17:55
Сообщение #21





Гости






Доброе время суток!
Не могли бы Вы объяснить, как рассчитывается IV в Экспорте данных. Берется IV только ближайшего страйка или усредняется по нескольким..Что делается если ближайшие страйки не торгуются? На какой момент берутся цены этих опционов - закрытие, последняя сделка, какое-то среднее значение.
Эту IV Вы сами считаете или берете ту, которую считает биржа?
Заранее спасибо!
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Корнилов Иван
сообщение 22.8.2008, 15:11
Сообщение #22


Активный участник
***

Группа: Главные администраторы
Сообщений: 106
Регистрация: 11.10.2007
Пользователь №: 98



Здравствуйте!

IV биржи, берется закрытие.


--------------------
С уважением, Корнилов Иван,
портфельный менеджер
ИФК "Опцион"
web: www.option.ru
email: kornilov[@]option[dot]ru
tel: (495) 988-89-18
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Гость_Гость_Александр_*_*
сообщение 25.8.2008, 13:13
Сообщение #23





Гости






Цитата(Корнилов Иван @ 22.8.2008, 14:11) *
Здравствуйте!

IV биржи, берется закрытие.


Иван, спасибо Вам за ответ, но, к сожалению, Вы не до конца ответили на мой вопрос..
Как выбирается страйк, IV которого берется.. Вы ориентируетесь на ближайший страйк по цене фьючерса или акций?
Иван, а есть ли какая-то возможность достать исторические данные по улыбке волатильности (по любым эмитентам) на нашем или на западных рынках?
Заранее спасибо!
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Гость_prol_*
сообщение 20.9.2008, 8:41
Сообщение #24





Гости






Здраствуйте, при построении графиков далеких страйков не видно текущей цены, уменьшить тоже не получается.
Для примера GZ30000L8 шкала цены начинается с 250 руб. при текущей 215 руб.
Не могли бы Вы поправить эту ситуацию.
С Уважением.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Merlin
сообщение 23.9.2008, 14:49
Сообщение #25


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 47
Регистрация: 14.4.2007
Пользователь №: 24



ау...опционщики,. вылезайте из forts smile.gif
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
gramp
сообщение 23.11.2009, 18:34
Сообщение #26


Новичок
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 23.10.2009
Пользователь №: 765



каким образом в анализе портфеля отразить продажу опциона?
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Бачурин Владимир
сообщение 23.11.2009, 18:40
Сообщение #27


Активный участник
***

Группа: Администраторы
Сообщений: 1948
Регистрация: 10.11.2008
Из: Москва
Пользователь №: 500



Цитата(gramp @ 23.11.2009, 17:34) *
каким образом в анализе портфеля отразить продажу опциона?

Добрый день
для этого поставить в графе "кол-во" "-1" (минус один) , то есть отрицательное число
проданные опционы идут со знаком минус


--------------------
--------------------

С уважением, Бачурин Владимир
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
gramp
сообщение 23.11.2009, 19:24
Сообщение #28


Новичок
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 23.10.2009
Пользователь №: 765



Цитата(Бачурин Владимир @ 23.11.2009, 20:40) *
Добрый день
для этого поставить в графе "кол-во" "-1" (минус один) , то есть отрицательное число
проданные опционы идут со знаком минус

благодарю
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
alex)
сообщение 20.12.2009, 16:49
Сообщение #29


Новичок
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 20.12.2009
Пользователь №: 860



приветик.

пользуюсь сервисом http://www.option.ru/analysis/option#position

возник след вопросы:

а.) почему если на данный момент времени суммарная дельта портфеля = -0.21, то график дельты имеет следующий вид?
это вообще дельта чего?

б.) "на момент экспирации" - подразумевается дельта позиции на момент экспирации?


заранее спасибо )
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  1.jpg ( 47,2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 20
Прикрепленный файл  2.jpg ( 36,83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 30
 
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Бачурин Владимир
сообщение 21.12.2009, 19:20
Сообщение #30


Активный участник
***

Группа: Администраторы
Сообщений: 1948
Регистрация: 10.11.2008
Из: Москва
Пользователь №: 500



Цитата(alex) @ 20.12.2009, 15:49) *
приветик.

пользуюсь сервисом http://www.option.ru/analysis/option#position

возник след вопросы:

а.) почему если на данный момент времени суммарная дельта портфеля = -0.21, то график дельты имеет следующий вид?
это вообще дельта чего?

б.) "на момент экспирации" - подразумевается дельта позиции на момент экспирации?


заранее спасибо )


а) посмотрите сейчас, всё должно верно отображаться.

б) да


--------------------
--------------------

С уважением, Бачурин Владимир
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
GSV
сообщение 17.1.2010, 20:29
Сообщение #31


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 95
Регистрация: 20.12.2009
Из: Тольятти
Пользователь №: 859



Цитата(Гость_Александр_* @ 25.8.2008, 13:13) *
Иван, спасибо Вам за ответ, но, к сожалению, Вы не до конца ответили на мой вопрос..
Как выбирается страйк, IV которого берется.. Вы ориентируетесь на ближайший страйк по цене фьючерса или акций?
Иван, а есть ли какая-то возможность достать исторические данные по улыбке волатильности (по любым эмитентам) на нашем или на западных рынках?
Заранее спасибо!

Вот нашел такой же вопрос который интересует и меня,только вот жаль полного ответа так и не последовало unsure.gif .Задал вопрос в соседней ветке.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Бачурин Владимир
сообщение 18.1.2010, 17:14
Сообщение #32


Активный участник
***

Группа: Администраторы
Сообщений: 1948
Регистрация: 10.11.2008
Из: Москва
Пользователь №: 500



Цитата(GSV @ 17.1.2010, 19:29) *
Вот нашел такой же вопрос который интересует и меня,только вот жаль полного ответа так и не последовало unsure.gif .Задал вопрос в соседней ветке.

по цене фьючерса конечно же


--------------------
--------------------

С уважением, Бачурин Владимир
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
kit
сообщение 2.2.2010, 13:42
Сообщение #33


Новичок
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 2.2.2010
Пользователь №: 912



Подскажите, пожалуйста, со вчерашнего вечера не работает поле расчета ГО. Это только на моем компе, или глюк самого сайта????? dry.gif

Сорри, уже все заработало....
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Бачурин Владимир
сообщение 2.2.2010, 15:48
Сообщение #34


Активный участник
***

Группа: Администраторы
Сообщений: 1948
Регистрация: 10.11.2008
Из: Москва
Пользователь №: 500



Цитата(kit @ 2.2.2010, 12:42) *
Подскажите, пожалуйста, со вчерашнего вечера не работает поле расчета ГО. Это только на моем компе, или глюк самого сайта????? dry.gif

Сорри, уже все заработало....

rolleyes.gif всё работает уже, ага


--------------------
--------------------

С уважением, Бачурин Владимир
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
mixail
сообщение 8.2.2010, 10:35
Сообщение #35


Участник
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 23
Регистрация: 3.2.2010
Пользователь №: 915



Здравствуйте. Хотел бы получить консультацию, если это возможно. К примеру сконструировал стратегию: купил колл(20000)за 843, продал колл(18000)за 760, продал пут(20000)за 1100, купил пут(18000)за 565, на графике вырисовывается прямая с убытком 1548.
1)Означает ли это , что при любой цене БА убыток стабилен -1548 на момент экспирации.
2)Если исполню купленные опционы до срока их действия, соответственно закрою позиции по проданным опционам я так же получу убыток -1548. Спасибо.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Бачурин Владимир
сообщение 8.2.2010, 15:33
Сообщение #36


Активный участник
***

Группа: Администраторы
Сообщений: 1948
Регистрация: 10.11.2008
Из: Москва
Пользователь №: 500



Цитата(mixail @ 8.2.2010, 9:35) *
Здравствуйте. Хотел бы получить консультацию, если это возможно. К примеру сконструировал стратегию: купил колл(20000)за 843, продал колл(18000)за 760, продал пут(20000)за 1100, купил пут(18000)за 565, на графике вырисовывается прямая с убытком 1548.
1)Означает ли это , что при любой цене БА убыток стабилен -1548 на момент экспирации.
2)Если исполню купленные опционы до срока их действия, соответственно закрою позиции по проданным опционам я так же получу убыток -1548. Спасибо.

1) да. это потому, что плохие цены создание позиции. Например, купили 20000 колл дороже, чем продали 18000 колл.
2) смотря как удачно (по каким ценам) закроете проданные опционы.


--------------------
--------------------

С уважением, Бачурин Владимир
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
drevo00
сообщение 18.5.2010, 21:53
Сообщение #37


Участник
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 1.2.2010
Пользователь №: 909



Здравствуйте, хотел бы попросить добавить в сервисе "анализ опционов" помимо "Поз. откр. по" позиция открыта по волатильности ..., было бы оень удобно т.к. сейчас приходится запоминать по какой волатильности совершал сделку.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Smixail
сообщение 14.8.2010, 22:31
Сообщение #38


Новичок
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 14.8.2010
Пользователь №: 1100



Доброго времени суток. Пришлось перерегистрироваться, забыл пароль. Часто пользуюсь вашим сервисом, опционный калькулятор, составил стратегию: купил кол на евро-доллар страйк 1,28 по 0,03 1000 контрактов , покупка пут по 0,02 1000контрактов страйк 1,28 цена фьючерса 1,28 ; купил кол на фьюч лукойла по 125 страйк 18000, купил пут по 100 страйк15000, цена БА 16546, в опционном калькуляторе рисуется график прибылей убытков в виде восходящей прямой с не вероятной доходностью на момент исполнения это так и будет или я, что то путаю. Проконсультируйте пожалуйста. Спасибо.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Бачурин Владимир
сообщение 16.8.2010, 15:00
Сообщение #39


Активный участник
***

Группа: Администраторы
Сообщений: 1948
Регистрация: 10.11.2008
Из: Москва
Пользователь №: 500



Цитата(Smixail @ 14.8.2010, 22:31) *
Доброго времени суток. Пришлось перерегистрироваться, забыл пароль. Часто пользуюсь вашим сервисом, опционный калькулятор, составил стратегию: купил кол на евро-доллар страйк 1,28 по 0,03 1000 контрактов , покупка пут по 0,02 1000контрактов страйк 1,28 цена фьючерса 1,28 ; купил кол на фьюч лукойла по 125 страйк 18000, купил пут по 100 страйк15000, цена БА 16546, в опционном калькуляторе рисуется график прибылей убытков в виде восходящей прямой с не вероятной доходностью на момент исполнения это так и будет или я, что то путаю. Проконсультируйте пожалуйста. Спасибо.

вообще получается стрэддл в случае валюты и стрэнгл в случае Лукойла

т.е. вид графиков несколько другой будет
может цены перепутали или масштаб рисунка?


--------------------
--------------------

С уважением, Бачурин Владимир
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
antonbell
сообщение 16.11.2010, 14:02
Сообщение #40


Новичок
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 16.11.2010
Пользователь №: 1146



Добрый день!
Очень нравится Ваш сервис по анализу опционов. Но недавно почему то пропал мой сохраненный портфель. имя такое же antonbell
можете вернуть)? Спасибо.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение

5 страниц V  < 1 2 3 4 > » 
Ответить в данную темуНачать новую тему

 



Текстовая версия Сейчас: 6.12.2019, 14:20