Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> Поясните, пожалуйста, фрагмент из статьи
Nord
сообщение 25.3.2017, 15:25
Сообщение #1


Участник
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Регистрация: 18.12.2016
Пользователь №: 37464



Доброго дня.

На Вашем сайте имеется интересная статья по арбитражным стратегиям. http://www.option.ru/services/asset-manage...itrage-strategy Хочу понять написанное в одном из фрагментов:

"Пример.

Опцион колл на фьючерс на индекс Ртс со страйком 80 000 стоит 3 920 пунктов,
пут - 4 270,
фьючерс - 79 500.
Синтетическая короткая позиция = Премия колла – Премия пута + Цена исполнения
Это 3 920 – 4 270 + 80 000 = 79 650
Таким образом, купить фьючерс мы можем по 79 500, а продать посредством опционов по 79 650, безрисковая прибыль равна 150 пунктов. "

Купить фьючерс по 79500 - это понятно. А вот "а продать посредством опционов по 79 650" - это как?

Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
 
Начать новую тему
Ответов
Nord
сообщение 28.3.2017, 13:31
Сообщение #2


Участник
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Регистрация: 18.12.2016
Пользователь №: 37464



Теперь понятно. Спасибо. Осталось только каким-то образом выявлять своевременно возникновение таких расхождений и успевать открыть три позиции по выгодным ценам.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Бачурин Владимир
сообщение 28.3.2017, 14:44
Сообщение #3


Активный участник
***

Группа: Администраторы
Сообщений: 1950
Регистрация: 10.11.2008
Из: Москва
Пользователь №: 500



Цитата(Nord @ 28.3.2017, 12:31) *
Теперь понятно. Спасибо. Осталось только каким-то образом выявлять своевременно возникновение таких расхождений и успевать открыть три позиции по выгодным ценам.

да, это верно

а как вообще торговля? дирекционно торгуете или уже к риск-нейтральным перешли?


--------------------
--------------------

С уважением, Бачурин Владимир
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение

Сообщений в этой теме


Ответить в данную темуНачать новую тему

 



Текстовая версия Сейчас: 28.3.2024, 23:11