Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Ответить в данную темуНачать новую тему
> http://www.option.ru/analysis#positio, неправильный график?
Сергей
сообщение 24.9.2009, 17:16
Сообщение #1


Новичок
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 24.9.2009
Пользователь №: 726



Здравствуйте!
огромное спасибо за инструмент анализа опционов
http://www.option.ru/analysis#position

Строю график доходности стратегии:
{
name: 'Опционная диагональ',
filter: 'RTS',
description: 'http://lowrisk.ru/option_forts/diagonal/',
portfolio:
[
{
type: 'option',
open: 14900,
code: 'RI120000BL9',
qty: '-2'
},
{
type: 'option',
open: 4000,
code: 'RI130000BJ9',
qty: '2'
}
]
},
{ updatePeriod : 3600000}

Получаю график, где кривая "доходность на момент экспирации" не имеет отрицательных участков, хотелось бы верить что это так smile.gif

Правильно-ли строится график? Учитываются сроки экспирации?
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Бачурин Владимир
сообщение 24.9.2009, 18:16
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Администраторы
Сообщений: 1950
Регистрация: 10.11.2008
Из: Москва
Пользователь №: 500



Цитата(Сергей @ 24.9.2009, 17:16) *
Здравствуйте!
огромное спасибо за инструмент анализа опционов
http://www.option.ru/analysis#position

Строю график доходности стратегии:
{
name: 'Опционная диагональ',
filter: 'RTS',
description: 'http://lowrisk.ru/option_forts/diagonal/',
portfolio:
[
{
type: 'option',
open: 14900,
code: 'RI120000BL9',
qty: '-2'
},
{
type: 'option',
open: 4000,
code: 'RI130000BJ9',
qty: '2'
}
]
},
{ updatePeriod : 3600000}

Получаю график, где кривая "доходность на момент экспирации" не имеет отрицательных участков, хотелось бы верить что это так smile.gif

Правильно-ли строится график? Учитываются сроки экспирации?


Всё верно построилось. Нужно только понимать, что синяя кривая в случае календарных конструкций (календарных спрэдов, когда в стратегии взяты опционы разных сроков) отображает прибыль на последнюю (декабрьскую ) экспирацию. Чтобы посмотреть график на октябрьскую экспирацию - нужно в сервисе What if выбрать дату 14 октября.

Попробуйте для лучшего понимания вбить стратегию = 120 000 колл октябрь продажа и 120 000 колл декабрь покупка (1 к 1) и проанализировать графики с использованием What if




--------------------
--------------------

С уважением, Бачурин Владимир
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Сергей
сообщение 24.9.2009, 18:53
Сообщение #3


Новичок
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 24.9.2009
Пользователь №: 726



Спасибо!
Я видимо в этом еще слабо разбираюсь, буду думать как же это так smile.gif

Попробуйте для лучшего понимания вбить стратегию = 120 000 колл октябрь продажа и 120 000 колл декабрь покупка (1 к 1) и проанализировать графики с использованием What if



Как из графика видно что один из колов будет закрыт в октябре и стратегия станет проданным непокрытым колом?

Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Бачурин Владимир
сообщение 28.9.2009, 14:03
Сообщение #4


Активный участник
***

Группа: Администраторы
Сообщений: 1950
Регистрация: 10.11.2008
Из: Москва
Пользователь №: 500



Цитата(Сергей @ 24.9.2009, 18:53) *
Как из графика видно что один из колов будет закрыт в октябре и стратегия станет проданным непокрытым колом?

с использованием What if это можно будет видеть, вбив соответствующую дату


--------------------
--------------------

С уважением, Бачурин Владимир
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Сергей
сообщение 28.9.2009, 21:18
Сообщение #5


Новичок
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 24.9.2009
Пользователь №: 726



Цитата(Бачурин Владимир @ 28.9.2009, 17:03) *
с использованием What if это можно будет видеть, вбив соответствующую дату


Еще раз спасибо!

Именно вбив What if 20 октября, я не увидел из графика что стратегия превратилась в непокрытый проданный колл,
она по прежнему имеет ограниченный риск, что не так смотрю?
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение

Ответить в данную темуНачать новую тему

 



Текстовая версия Сейчас: 28.3.2024, 12:56