Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

7 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »   
Ответить в данную темуНачать новую тему
> Досрочное исполнение опционов,продажа по стакану и экспирация
Бачурин Владимир
сообщение 24.12.2015, 23:21
Сообщение #61


Активный участник
***

Группа: Администраторы
Сообщений: 1950
Регистрация: 10.11.2008
Из: Москва
Пользователь №: 500



Цитата(alexmet @ 24.12.2015, 9:47) *
Будьте добры поподробнее.Сейчас у меня открыта позиция по сберу- покупка 150 call со страйком 10250.Опцион в деньгах,но в стакане нет ликивидности,чтобы продать по рынку. Обьясните, что можно сделать? Продавать put и фьючерс сбера? Сколько лотов? И как закрывать потом все эти позиции? На экспирацию выходить?

150 лотов. столько же сколько у вас куплено коллов
закрывать не нужно. держать до экспирации
хотя этот опцион вроде не так сильно в деньгах. можно попытать счастья в стакане


--------------------
--------------------

С уважением, Бачурин Владимир
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
alexmet
сообщение 31.12.2015, 10:35
Сообщение #62


Участник
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 19
Регистрация: 25.10.2015
Пользователь №: 33954



Цитата(Бачурин Владимир @ 25.12.2015, 1:21) *
150 лотов. столько же сколько у вас куплено коллов
закрывать не нужно. держать до экспирации
хотя этот опцион вроде не так сильно в деньгах. можно попытать счастья в стакане

Было куплено 150 коллов со страйком 10250 по цене 381 .Сначала был скачок вверх.Но радовался недолго.По стакану продать не удалось. В силу еще малого опыта торговли опционами не успел захеджировать прибыль фьючем.Случился откат назад и вместо 20 000 р. прибыли закрылся по стакану с небольшим убытком.Сбер что-то на месте застыл..Владимир,я так понимаю что еще и не всегда реально заработать на временной стоимости?? Потому как по стакану можешь и не продать..Что посоветуете.Скидывать позиции при достижении прибыли в деньгах и покупать следующие страйки около денег?? Или хэджировать прибыль и ждать дальнейшего движения?
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Бачурин Владимир
сообщение 3.1.2016, 20:43
Сообщение #63


Активный участник
***

Группа: Администраторы
Сообщений: 1950
Регистрация: 10.11.2008
Из: Москва
Пользователь №: 500



Цитата(alexmet @ 31.12.2015, 9:35) *
.Скидывать позиции при достижении прибыли в деньгах и покупать следующие страйки около денег??

вот это очень ценное и важное качество


--------------------
--------------------

С уважением, Бачурин Владимир
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
ddos
сообщение 7.2.2016, 16:59
Сообщение #64


Новичок
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 24.1.2016
Пользователь №: 34767



А если зеркальная ситуация,
продан С72 по 450, цена БА ушла ниже 72500, например до 72100, при этом цена С72 уже 1990, подаем заявку на досрочное исполнение, отрицательная ВМ -1540 при этом по аналоги с вышеупомянутым примером обнуляется?
Т.е. опцион покупается за 0 и происходит офсетная сделка - открывается шорт по БА, если его сразу выкупить, то в результате будет 72500-72100=400?
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Бачурин Владимир
сообщение 8.2.2016, 22:15
Сообщение #65


Активный участник
***

Группа: Администраторы
Сообщений: 1950
Регистрация: 10.11.2008
Из: Москва
Пользователь №: 500



Цитата(ddos @ 7.2.2016, 15:59) *
А если зеркальная ситуация,
продан С72 по 450, цена БА ушла ниже 72500, например до 72100, при этом цена С72 уже 1990, подаем заявку на досрочное исполнение,


если у вас продан колл 72, то вы не можете подать заявку на его исполнение
это может сделать только покупатель данного опциона rolleyes.gif
или вы не так сформулировали вопрос?


--------------------
--------------------

С уважением, Бачурин Владимир
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
slyguy
сообщение 3.4.2016, 13:10
Сообщение #66


Новичок
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 3.4.2016
Пользователь №: 35015



Здравствуйте!
Имеется вопрос. Я купил опцион Call глубоко в деньгах на фьючерс RIM6 страйк 70000 за 16400. В данный момент это и есть премия за опцион? Или премия на сейчас равна 70(стоимость опциона Put с тем же страйком), или это временная стоимость на данный момент? Сейчас цена базового актива 86410. Что будет если я исполню опцион, когда цена базового актива уйдет до 85000? Какой я получу убыток - в размере разницы 86410-85000? Просто везде пишется, что при покупке опциона мои потери ограничены лишь премией за опцион. Все расчеты в пунктах.
Спасибо!
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Бачурин Владимир
сообщение 4.4.2016, 11:01
Сообщение #67


Активный участник
***

Группа: Администраторы
Сообщений: 1950
Регистрация: 10.11.2008
Из: Москва
Пользователь №: 500



Цитата(slyguy @ 3.4.2016, 12:10) *
Здравствуйте!
Имеется вопрос. Я купил опцион Call глубоко в деньгах на фьючерс RIM6 страйк 70000 за 16400. В данный момент это и есть премия за опцион? Или премия на сейчас равна 70(стоимость опциона Put с тем же страйком), или это временная стоимость на данный момент?
Спасибо!

Доброго времени суток!
слово премия лучше не употреблять, вместо него говорить "цена"
если вы покупали когда-то за 16 400, то на момент покупки такой была премия (цена)
сейчас наверняка цена на данный опцион иная
опцион пут тут не причем


--------------------
--------------------

С уважением, Бачурин Владимир
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Бачурин Владимир
сообщение 4.4.2016, 11:04
Сообщение #68


Активный участник
***

Группа: Администраторы
Сообщений: 1950
Регистрация: 10.11.2008
Из: Москва
Пользователь №: 500



Цитата(slyguy @ 3.4.2016, 12:10) *
Что будет если я исполню опцион, когда цена базового актива уйдет до 85000?
Спасибо!

неважно куда уйдет цена
исполняя ваш опцион, вы увидите на счету две сделки
1) покупка фьюча по 70 000
2) продажа опциона по 0
отсюда легко считается финансовый результат по портфелю


--------------------
--------------------

С уважением, Бачурин Владимир
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Бачурин Владимир
сообщение 4.4.2016, 11:05
Сообщение #69


Активный участник
***

Группа: Администраторы
Сообщений: 1950
Регистрация: 10.11.2008
Из: Москва
Пользователь №: 500



Цитата(slyguy @ 3.4.2016, 12:10) *
Просто везде пишется, что при покупке опциона мои потери ограничены лишь премией за опцион. Все расчеты в пунктах.
Спасибо!


так и есть
ваши убытки (в первом приближении, не касаясь валютного риска) ограничены суммой в 16 400 rolleyes.gif
так что сильно волноваться не стоит


--------------------
--------------------

С уважением, Бачурин Владимир
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
slyguy
сообщение 4.4.2016, 19:43
Сообщение #70


Новичок
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 3.4.2016
Пользователь №: 35015



Цитата(Бачурин Владимир @ 4.4.2016, 10:04) *
неважно куда уйдет цена
исполняя ваш опцион, вы увидите на счету две сделки
1) покупка фьюча по 70 000
2) продажа опциона по 0
отсюда легко считается финансовый результат по портфелю


То есть вся цена покупки опциона переходит на счет продавцу этого опциона?
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Бачурин Владимир
сообщение 4.4.2016, 21:42
Сообщение #71


Активный участник
***

Группа: Администраторы
Сообщений: 1950
Регистрация: 10.11.2008
Из: Москва
Пользователь №: 500



Цитата(slyguy @ 4.4.2016, 18:43) *
То есть вся цена покупки опциона переходит на счет продавцу этого опциона?

при такой экспирации - да
зато продавец продает вам фьюч по 70 000 (в убыток)


--------------------
--------------------

С уважением, Бачурин Владимир
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
bender
сообщение 5.4.2016, 14:28
Сообщение #72


Участник
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 28
Регистрация: 19.2.2016
Пользователь №: 34909



Цитата(Бачурин Владимир @ 4.4.2016, 10:35) *
так и есть
ваши убытки (в первом приближении, не касаясь валютного риска) ограничены суммой в 16 400 rolleyes.gif
так что сильно волноваться не стоит


Странно, почему у меня тогда счет уменьшается каждый день? И уменьшается на большие суммы. Купил стрэддл на сбер, 100 колов и 100 путов, страйк 11250. Снимают каждый день от 3 тысяч до 18. Хотя я заплатил за 200 опционов 28000 и думал что это мой максимальный убыток, если цена на момент экспирации вернется к страйку.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Бачурин Владимир
сообщение 5.4.2016, 15:34
Сообщение #73


Активный участник
***

Группа: Администраторы
Сообщений: 1950
Регистрация: 10.11.2008
Из: Москва
Пользователь №: 500



Цитата(bender @ 5.4.2016, 13:28) *
Странно, почему у меня тогда счет уменьшается каждый день? И уменьшается на большие суммы. Купил стрэддл на сбер, 100 колов и 100 путов, страйк 11250. Снимают каждый день от 3 тысяч до 18. Хотя я заплатил за 200 опционов 28000 и думал что это мой максимальный убыток, если цена на момент экспирации вернется к страйку.

как вы узнали, что вы заплатили 28 000 руб. ?


--------------------
--------------------

С уважением, Бачурин Владимир
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
bender
сообщение 5.4.2016, 16:29
Сообщение #74


Участник
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 28
Регистрация: 19.2.2016
Пользователь №: 34909



Цитата(Бачурин Владимир @ 5.4.2016, 15:04) *
как вы узнали, что вы заплатили 28 000 руб. ?


Было на счету 70000, после покупки 100 колов и 100 путов осталось 42000. Так и узнал)
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Бачурин Владимир
сообщение 6.4.2016, 12:38
Сообщение #75


Активный участник
***

Группа: Администраторы
Сообщений: 1950
Регистрация: 10.11.2008
Из: Москва
Пользователь №: 500



Цитата(bender @ 5.4.2016, 15:29) *
Было на счету 70000, после покупки 100 колов и 100 путов осталось 42000. Так и узнал)


"осталось" это в какой графе имеется ввиду?
это не означает что 28 000 ушло физически со счета, опционы ведь давно маржируемые
вы когда фьючерс покупаете с Го = 10 К, у вас же эти 10К не уходят со счета никуда


--------------------
--------------------

С уважением, Бачурин Владимир
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
bender
сообщение 6.4.2016, 13:19
Сообщение #76


Участник
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 28
Регистрация: 19.2.2016
Пользователь №: 34909



Цитата(Бачурин Владимир @ 6.4.2016, 12:08) *
"осталось" это в какой графе имеется ввиду?
это не означает что 28 000 ушло физически со счета, опционы ведь давно маржируемые
вы когда фьючерс покупаете с Го = 10 К, у вас же эти 10К не уходят со счета никуда


Не уходят, но счет уменьшается на эту сумму, а ГО переносится на другую строку. Речь вообще не о том сколько я заплатил за опционы, речь о планируемом риске. Я же опционы не в кредит покупал и не в рассрочку, но у меня каждый день счет уменьшается на разные суммы. То есть, цена уплаченная за опционы - это не все деньги которые я потеряю. Поэтому странно говорить об ограничении риска, я например не знаю сколько у меня еще спишут, может 20 т, а может и 40, кроме денег заплаченных за опционы которые списали сразу.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Бачурин Владимир
сообщение 6.4.2016, 13:43
Сообщение #77


Активный участник
***

Группа: Администраторы
Сообщений: 1950
Регистрация: 10.11.2008
Из: Москва
Пользователь №: 500



Цитата(bender @ 6.4.2016, 12:19) *
Не уходят, но счет уменьшается на эту сумму, а ГО переносится на другую строку. Речь вообще не о том сколько я заплатил за опционы, речь о планируемом риске. Я же опционы не в кредит покупал и не в рассрочку, но у меня каждый день счет уменьшается на разные суммы. То есть, цена уплаченная за опционы - это не все деньги которые я потеряю. Поэтому странно говорить об ограничении риска, я например не знаю сколько у меня еще спишут, может 20 т, а может и 40, кроме денег заплаченных за опционы которые списали сразу.

опционы как раз в кредит легко покупаются, если это центральный стрэддл и биржевое ГО

поэтому максимальный ваш лосс (не учитывая валютного риска) - это суммарная цена покупки стрэддла, а не ГО

поэтому будьте аккуратнее, получить маржин-колл по купленным опционам - не вопрос


--------------------
--------------------

С уважением, Бачурин Владимир
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
bender
сообщение 6.4.2016, 13:47
Сообщение #78


Участник
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 28
Регистрация: 19.2.2016
Пользователь №: 34909



Уже становится понятней, спасибо) Но как вычислить максимальную сумму потерь? Какое ГО на опционы, такое же как на фьючерс? Где смотреть?

P.S. Еще такой вопрос, как технически биржа принудительно закроет мою позицию в случае допустим минусов на счете? Возьмем пример, что кроме опционов у меня нет отрытых позиций. По рынку? Но продать 100 опционов тяжело, в стакане заявки на 1, 5 опционов.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Бачурин Владимир
сообщение 6.4.2016, 15:39
Сообщение #79


Активный участник
***

Группа: Администраторы
Сообщений: 1950
Регистрация: 10.11.2008
Из: Москва
Пользователь №: 500



Цитата(bender @ 6.4.2016, 12:47) *
Уже становится понятней, спасибо) Но как вычислить максимальную сумму потерь?

если вы купили рублевые опционы (Si, Сберб, газпром, не индекс) опцион А 10 штук по 11 руб. и опцион B 15 шт по 12 руб., то она равна = 10*11 + 15*12
ГО тут непричем



--------------------
--------------------

С уважением, Бачурин Владимир
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Бачурин Владимир
сообщение 6.4.2016, 15:40
Сообщение #80


Активный участник
***

Группа: Администраторы
Сообщений: 1950
Регистрация: 10.11.2008
Из: Москва
Пользователь №: 500



Цитата(bender @ 6.4.2016, 12:47) *
. Еще такой вопрос, как технически биржа принудительно закроет мою позицию в случае допустим минусов на счете? Возьмем пример, что кроме опционов у меня нет отрытых позиций. По рынку? Но продать 100 опционов тяжело, в стакане заявки на 1, 5 опционов.


вас закроет не биржа, а брокер
т.к. вы клиент брокера

захочет по рынку, захочет не по рынку


--------------------
--------------------

С уважением, Бачурин Владимир
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение

7 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > » 
Ответить в данную темуНачать новую тему

 



Текстовая версия Сейчас: 29.3.2024, 7:40