Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Ответить в данную темуНачать новую тему
> Анализ опционов, Улыбка волотильности, лучший BID-OFFER
mtochilin
сообщение 2.12.2015, 7:40
Сообщение #1


Новичок
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 3.1.2013
Пользователь №: 12345



Объясните пожалуйста, для особо "одаренных", что показывает у вас на графиках в анализаторе опционов на улыбке волотильности - лучший BID и OFFER? В чем их сакральный смысл? Как я знаю сама улыбка волотильности, грубо говоря, вероятностное распределение точнее поиск справедливой стоимости на момент экспирации опционов. Допустим на центральном страйке 25% но лучший колл бид показывает 5%, что это значит? В течении жизни опциона можно было купить колл на этом страйке за 5% воллы?
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Бачурин Владимир
сообщение 2.12.2015, 13:32
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Администраторы
Сообщений: 1948
Регистрация: 10.11.2008
Из: Москва
Пользователь №: 500



Цитата(mtochilin @ 2.12.2015, 6:40) *
Допустим на центральном страйке 25% но лучший колл бид показывает 5%, что это значит? В течении жизни опциона можно было купить колл на этом страйке за 5% воллы?

спасибо за интересный вопрос rolleyes.gif
это означает, что спрэд (ликвидность) по данному страйку в данный момент времени оставляет желать лучшего. То есть лучший бид был по 5% волы. Купить нельзя. Купить можно было бы, если бы лучший офер(котировка на продажу) был бы 5%. Лучший офер при этом мог быть вообще в районе 70%, например.

rolleyes.gif


--------------------
--------------------

С уважением, Бачурин Владимир
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение

Ответить в данную темуНачать новую тему

 



Текстовая версия Сейчас: 15.11.2019, 18:49