Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

2 страниц V   1 2 >  
Ответить в данную темуНачать новую тему
> Опционный калькулятор, Добавлен новый бесплатный сервис
admin
сообщение 17.4.2007, 18:03
Сообщение #1


Администратор
*

Группа: Главные администраторы
Сообщений: 9
Регистрация: 9.3.2007
Пользователь №: 1



Добавлен калькулятор для рассчета основных показателей опционов: Опционный калькулятор

«Опционный калькулятор» позволяет производить расчет премии (цены) опциона, ожидаемой волатильности (Implied Volatility) и коэффициентов чувствительности опционов (греков) для текущих рыночных значений или для значений заданных пользователем.

Расчет цены опциона: Выбрать тип контракта, т.е. Call или Put опцион.

Выбрать базовый контракт, т.е. фьючерс, на который выпущены опционы. В поле Цена базового актива появится текущая цена фьючерса.

Выбрать Контракт, т.е. искомый опцион, после чего в поле Страйк отобразится страйк выбранного опциона, а также дата исполнения и количество оставшихся дней до исполнения опциона в соответствующих полях.

Задать значение ожидаемой волатильности в поле Волатильность (%) и нажать на кпопку «Премия». Калькулятор рассчитает цену опциона исходя из заданной волатильности, а также греки.

Расчет ожидаемой волатильности (Implied Volatility)

Для расчета ожидаемой волатильности необходимо выполнить все действия из расчета цены опциона, кроме пункта 4, и нажать кнопку IV. Значение IV будет выведено в поле «Implied volatility» исходя из текущей цены опциона.

Расчет цены или IV любого иллюзорного опциона.

В калькуляторе существует возможность расчета премии и IV любых опционов, не только торгующихся в ФОРТС. Для этого достаточно задать собственные значения в полях Цена базового актива, Страйк, Дата исполнения, Волатильность или Цена опциона, в зависимости от того, что считаем.


Терминология:
1) Волатильность. Volatility
Волатильность — мера изменчивости рыночной цены за определенный период времени. Применительно к опционам различают историческую и подразумеваемую волатильность.
2) Подразумеваемая волатильность. Implied Volatility
Волатильность, определяемая по текущим рыночным ценам опционов

Будем рады услышать Ваши отзывы и пожелания по дальнейшему усовершенствованию доп. сервисов, полезных для инвесторов, хеджеров и арбитражеров.

С уважением,
Администрация форума ИФК "Опцион"
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Гость_Роман_*
сообщение 15.7.2007, 3:36
Сообщение #2





Гости






Скажите пожалуйста каким образом оценивается волатильность в калькуляторе? Если я правильно понимаю уравнение Блэка-Шола цена на опцион зависит от волатильности. Каким образом эта волатильность определяется по текущему рынку?
Заранее спасибо,
Роман
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Аврахов Евгений
сообщение 16.7.2007, 15:21
Сообщение #3


Гусар
***

Группа: Главные администраторы
Сообщений: 178
Регистрация: 29.3.2007
Пользователь №: 14



Производится обратная операция - исходя из текущей цены опциона вычисляется волатильность.


--------------------
С уважением, Аврахов Евгений,
ИФК "Опцион"

web: www.option.ru
email: Отправить e-mail
tel: (495) 988-89-18
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Гость_Максим_*
сообщение 30.10.2007, 16:53
Сообщение #4





Гости






Здравствуйте. Возник вопрос по поводу опционного калькулятора - анализ позиций. При создании портфеля можно ли указать, покупаешь ты или выписываешь опцион, чтобы увидеть график прибылей\убытков по портфелю в случае движении базового актива, волатильности, истечения времени - в общем, смотреть изменение портфеля по грекам.И если можно, то где? Спасибо.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Корнилов Иван
сообщение 30.10.2007, 19:15
Сообщение #5


Активный участник
***

Группа: Главные администраторы
Сообщений: 106
Регистрация: 11.10.2007
Пользователь №: 98



Цитата(Максим @ 30.10.2007, 17:53) *
Здравствуйте. Возник вопрос по поводу опционного калькулятора - анализ позиций. При создании портфеля можно ли указать, покупаешь ты или выписываешь опцион, чтобы увидеть график прибылей\убытков по портфелю в случае движении базового актива, волатильности, истечения времени - в общем, смотреть изменение портфеля по грекам.И если можно, то где? Спасибо.


Здравствуйте. В анализе позиций для того, чтобы показать покупаем опцион(ы) или продаем, необходимо в графе "К-во" с помощью натуральных чисел указать (1,2,3...,) в случае покупки, (-1,-2,-3...,) - в случае продажи. Далее смотрим график нашего портфеля. Выбираем портфель, жмем "Построить график". Получаем график прибыли/убытков нашего портфеля. Переключаясь по вкладкам греков (вверху графика) анализируем поведение греков.


--------------------
С уважением, Корнилов Иван,
портфельный менеджер
ИФК "Опцион"
web: www.option.ru
email: kornilov[@]option[dot]ru
tel: (495) 988-89-18
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Гость_Максим_*
сообщение 31.10.2007, 0:53
Сообщение #6





Гости






Цитата(Корнилов Иван @ 30.10.2007, 19:15) *
Здравствуйте. В анализе позиций для того, чтобы показать покупаем опцион(ы) или продаем, необходимо в графе "К-во" с помощью натуральных чисел указать (1,2,3...,) в случае покупки, (-1,-2,-3...,) - в случае продажи. Далее смотрим график нашего портфеля. Выбираем портфель, жмем "Построить график". Получаем график прибыли/убытков нашего портфеля. Переключаясь по вкладкам греков (вверху графика) анализируем поведение греков.


Спасибо за объяснение. Кстати, эта программа очень удобна и проста в пользовании. Возможно, у неё ограниченные возможности, но пока этого хватает biggrin.gif . Спасибо за предоставление её в открытом доступе biggrin.gif . Или это промо-акция, чтобы в дальнейшем доступ к ней был за деньги ? biggrin.gif
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Аврахов Евгений
сообщение 31.10.2007, 21:40
Сообщение #7


Гусар
***

Группа: Главные администраторы
Сообщений: 178
Регистрация: 29.3.2007
Пользователь №: 14



в Анализе еще много чего будет, пока все будет в свободном доступе, а там посмотримwink.gif


--------------------
С уважением, Аврахов Евгений,
ИФК "Опцион"

web: www.option.ru
email: Отправить e-mail
tel: (495) 988-89-18
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
domini
сообщение 2.6.2009, 17:06
Сообщение #8


Новичок
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 2.6.2009
Пользователь №: 607



Скажите пожалуйста, какая безрисковая ставка заложена в калькулятор? blink.gif
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
sever30
сообщение 10.11.2010, 18:24
Сообщение #9


Новичок
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 10.11.2010
Пользователь №: 1143



Доброе время суток, я начинающий...
Покажите частный пример по пользованию опционным калькулятором для валют? например Евра/бакс.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Бачурин Владимир
сообщение 17.11.2010, 15:58
Сообщение #10


Активный участник
***

Группа: Администраторы
Сообщений: 1948
Регистрация: 10.11.2008
Из: Москва
Пользователь №: 500



Цитата(sever30 @ 10.11.2010, 17:24) *
Доброе время суток, я начинающий...
Покажите частный пример по пользованию опционным калькулятором для валют? например Евра/бакс.

ответил в другой теме
разобрались?


--------------------
--------------------

С уважением, Бачурин Владимир
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
sever30
сообщение 17.11.2010, 16:28
Сообщение #11


Новичок
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 10.11.2010
Пользователь №: 1143



Цитата(Бачурин Владимир @ 17.11.2010, 14:58) *
ответил в другой теме
разобрались?

Нет. Дело в том, что интересует только опционы на валютных инструментов. Интересует пример на Евра/Баксе.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Бачурин Владимир
сообщение 17.11.2010, 16:31
Сообщение #12


Активный участник
***

Группа: Администраторы
Сообщений: 1948
Регистрация: 10.11.2008
Из: Москва
Пользователь №: 500



Цитата(sever30 @ 17.11.2010, 15:28) *
Нет. Дело в том, что интересует только опционы на валютных инструментов. Интересует пример на Евра/Баксе.

а что там собственно не работает-то?


--------------------
--------------------

С уважением, Бачурин Владимир
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
sever30
сообщение 17.11.2010, 16:33
Сообщение #13


Новичок
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 10.11.2010
Пользователь №: 1143



Цитата(Бачурин Владимир @ 17.11.2010, 15:31) *
а что там собственно не работает-то?

Работу не проверял, не понимаю что и куда там вносить, пример нужен...
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Бачурин Владимир
сообщение 17.11.2010, 16:50
Сообщение #14


Активный участник
***

Группа: Администраторы
Сообщений: 1948
Регистрация: 10.11.2008
Из: Москва
Пользователь №: 500



Цитата(sever30 @ 17.11.2010, 15:33) *
Работу не проверял, не понимаю что и куда там вносить, пример нужен...

опцион биржевой ? на ФОРТС? или какой?


--------------------
--------------------

С уважением, Бачурин Владимир
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
sever30
сообщение 17.11.2010, 16:55
Сообщение #15


Новичок
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 10.11.2010
Пользователь №: 1143



Цитата(Бачурин Владимир @ 17.11.2010, 15:50) *
опцион биржевой ? на ФОРТС? или какой?

Опцион на валютные инструменты (EUR/USD, AUD/USD и др)
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Бачурин Владимир
сообщение 17.11.2010, 18:36
Сообщение #16


Активный участник
***

Группа: Администраторы
Сообщений: 1948
Регистрация: 10.11.2008
Из: Москва
Пользователь №: 500



Цитата(sever30 @ 17.11.2010, 15:55) *
Опцион на валютные инструменты (EUR/USD, AUD/USD и др)

если австралиец - значит точно не с ФОРТСа, хотя скоро и там будут

какая дата экспирации?


--------------------
--------------------

С уважением, Бачурин Владимир
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
sever30
сообщение 17.11.2010, 20:49
Сообщение #17


Новичок
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 10.11.2010
Пользователь №: 1143



Цитата(Бачурин Владимир @ 17.11.2010, 17:36) *
если австралиец - значит точно не с ФОРТСа, хотя скоро и там будут

какая дата экспирации?

Владимир... дата экспирации, тип опциона, контракт на Ваше усмотрение. Мне нужен пример, пример для тех кто " в танке". Ваши опционные цели простым текстом и значения вводимые в калькулятор для их расчета...
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
sever30
сообщение 17.11.2010, 20:53
Сообщение #18


Новичок
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 10.11.2010
Пользователь №: 1143



.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Бачурин Владимир
сообщение 18.11.2010, 12:32
Сообщение #19


Активный участник
***

Группа: Администраторы
Сообщений: 1948
Регистрация: 10.11.2008
Из: Москва
Пользователь №: 500



Цитата(sever30 @ 17.11.2010, 19:53) *
.
пример.
рассмотрим пару евро-доллар
тип Колл
базовый контракт и контракт - оставим пустыми
вобьём в базовый актив 136
в страйк 136
в кол-во дней до истечения 150
дата исполнения - пустая
волатильность 10
нажимаем на кнопку "премия" и ответ = 3

т.о. опцион на 1,36 колл при цена БА=1,36 стоит = 0,03 (запятую переносим на два знака вправо)


всё ясно? rolleyes.gif


--------------------
--------------------

С уважением, Бачурин Владимир
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
sever30
сообщение 19.11.2010, 17:26
Сообщение #20


Новичок
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 10.11.2010
Пользователь №: 1143



Цитата(Бачурин Владимир @ 18.11.2010, 11:32) *
всё ясно? rolleyes.gif

хотел вопросик о переводе мой системы с форекса на опцион, не могу сообщение Вам отправить, грит, что не имею права:) Как свами связаться в личке?
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение

2 страниц V   1 2 >
Ответить в данную темуНачать новую тему

 



Текстовая версия Сейчас: 22.11.2019, 2:33