Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Ответить в данную темуНачать новую тему
> Греки в поставочном опционе, опционы на ETF
Sochi2016
сообщение 25.1.2016, 14:21
Сообщение #1


Новичок
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 25.1.2016
Пользователь №: 34776



Здравствуйте, только начинаю вникать в нюансы опционов. Интересует американский рынок, а именно:

1) Если меня интересует классический поставочный опцион на ETF около денег(допустим на SPY или UPRO), как будет осуществляться поставка БА(как я понимаю БА будет именно ETF, а не фьючерс)?(соразмерно дельте? т.е. при покупке колла около денег я получу дельту допустим: 0,61, при экспирации мне поставят 60 ETF, или у поставочных др. принцип???)

2) В течении жизни опциона, как будет меняться его стоимость?

3) Порекомендуйте брокера через которого лучше торговать опционами на америке(по моему вопросу "СВОЕ", если не ошибаюсь), в Краснодарском крае(очень желательно с русскоязычной поддержкой)


Заранее спасибо
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Бачурин Владимир
сообщение 26.1.2016, 0:01
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Администраторы
Сообщений: 1948
Регистрация: 10.11.2008
Из: Москва
Пользователь №: 500



Цитата(Sochi2016 @ 25.1.2016, 13:21) *
UPRO

что такое UPRO ?


--------------------
--------------------

С уважением, Бачурин Владимир
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Бачурин Владимир
сообщение 26.1.2016, 0:02
Сообщение #3


Активный участник
***

Группа: Администраторы
Сообщений: 1948
Регистрация: 10.11.2008
Из: Москва
Пользователь №: 500



Цитата(Sochi2016 @ 25.1.2016, 13:21) *
Здравствуйте, только начинаю вникать в нюансы опционов. Интересует американский рынок, а именно:

1) Если меня интересует классический поставочный опцион на ETF около денег(допустим на SPY или UPRO), как будет осуществляться поставка БА(как я понимаю БА будет именно ETF, а не фьючерс)?(соразмерно дельте? т.е. при покупке колла около денег я получу дельту допустим: 0,61, при экспирации мне поставят 60 ETF, или у поставочных др. принцип???)

при покупке колла дельта = 0.61, при экспирации же дельта может быть совершенно иной
вы это понимаете?
rolleyes.gif


--------------------
--------------------

С уважением, Бачурин Владимир
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Бачурин Владимир
сообщение 26.1.2016, 0:03
Сообщение #4


Активный участник
***

Группа: Администраторы
Сообщений: 1948
Регистрация: 10.11.2008
Из: Москва
Пользователь №: 500



Цитата(Sochi2016 @ 25.1.2016, 13:21) *
2) В течении жизни опциона, как будет меняться его стоимость?

Заранее спасибо


как функция времени, стоимости базового актива, волатильности и др.

очень большая тема.


--------------------
--------------------

С уважением, Бачурин Владимир
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Sochi2016
сообщение 26.1.2016, 13:07
Сообщение #5


Новичок
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 25.1.2016
Пользователь №: 34776



Цитата(Бачурин Владимир @ 25.1.2016, 23:01) *
что такое UPRO ?

UPRO это ETF с тройным плечом колл на индекс S&P 500
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Sochi2016
сообщение 26.1.2016, 13:13
Сообщение #6


Новичок
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 25.1.2016
Пользователь №: 34776



Цитата(Бачурин Владимир @ 25.1.2016, 23:02) *
при покупке колла дельта = 0.61, при экспирации же дельта может быть совершенно иной
вы это понимаете?
rolleyes.gif

Владимир, я понимаю что дельта может меняться в зависимости от движения БА. Вопрос не в этом, вопрос:
Поставка БА по КЛАССИЧЕСКОМУ ПОСТАВОЧНОМУ опциону(базовый актив либо SPY, либо UPRO) осуществляется согласно дельте на момент поставки, или в нем неизменно кол-во контрактов?
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Бачурин Владимир
сообщение 26.1.2016, 22:11
Сообщение #7


Активный участник
***

Группа: Администраторы
Сообщений: 1948
Регистрация: 10.11.2008
Из: Москва
Пользователь №: 500



Цитата(Sochi2016 @ 26.1.2016, 12:13) *
Владимир, я понимаю что дельта может меняться в зависимости от движения БА. Вопрос не в этом, вопрос:
Поставка БА по КЛАССИЧЕСКОМУ ПОСТАВОЧНОМУ опциону(базовый актив либо SPY, либо UPRO) осуществляется согласно дельте на момент поставки, или в нем неизменно кол-во контрактов?

что такое классический поставочный опцион по-вашему?
и давайте начнем с азов - какова спецификация опциона, который мы обсуждаем. было бы неплохо получить ссылку


--------------------
--------------------

С уважением, Бачурин Владимир
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Бачурин Владимир
сообщение 26.1.2016, 22:13
Сообщение #8


Активный участник
***

Группа: Администраторы
Сообщений: 1948
Регистрация: 10.11.2008
Из: Москва
Пользователь №: 500



Цитата(Sochi2016 @ 26.1.2016, 12:13) *
согласно дельте на момент поставки,

дельта на момент поставки либо 0 либо 1. Опцион либо в деньгах либо вне денег. Другого не дано. (хотя может быть ещё тик в тик на деньгах)



--------------------
--------------------

С уважением, Бачурин Владимир
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Бачурин Владимир
сообщение 26.1.2016, 22:14
Сообщение #9


Активный участник
***

Группа: Администраторы
Сообщений: 1948
Регистрация: 10.11.2008
Из: Москва
Пользователь №: 500



Цитата(Sochi2016 @ 26.1.2016, 12:13) *
или в нем неизменно кол-во контрактов?

а почему оно должно быть переменным, а не постоянным?
конечно, может это какой экзотический опцион с переменным кол-вом, не берусь угадать, нужно смотреть спецификацию контракта


--------------------
--------------------

С уважением, Бачурин Владимир
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Sochi2016
сообщение 27.1.2016, 0:03
Сообщение #10


Новичок
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 25.1.2016
Пользователь №: 34776



Цитата(Бачурин Владимир @ 26.1.2016, 21:14) *
а почему оно должно быть переменным, а не постоянным?
конечно, может это какой экзотический опцион с переменным кол-вом, не берусь угадать, нужно смотреть спецификацию контракта

как раз у Вас хочется совета, с каким инструментом лучше работать?(смысл в покупке стреддла около денег на S&P, UPRO интересен т.к. он более волатилен)
Для данной стратегии, с чем выгодней работать?
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Бачурин Владимир
сообщение 27.1.2016, 21:58
Сообщение #11


Активный участник
***

Группа: Администраторы
Сообщений: 1948
Регистрация: 10.11.2008
Из: Москва
Пользователь №: 500



Цитата(Sochi2016 @ 26.1.2016, 12:07) *
UPRO это ETF с тройным плечом колл на индекс S&P 500

что значит с тройным плечом колл?
плечо на покупку опциона выдается или что?


--------------------
--------------------

С уважением, Бачурин Владимир
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Бачурин Владимир
сообщение 27.1.2016, 22:00
Сообщение #12


Активный участник
***

Группа: Администраторы
Сообщений: 1948
Регистрация: 10.11.2008
Из: Москва
Пользователь №: 500



Цитата(Sochi2016 @ 26.1.2016, 23:03) *
как раз у Вас хочется совета, с каким инструментом лучше работать?(смысл в покупке стреддла около денег на S&P, UPRO интересен т.к. он более волатилен)
Для данной стратегии, с чем выгодней работать?

если цель - купить стрэддл на S&P 500, то купите его
зачем вам более волатильный непонятный инструмент


--------------------
--------------------

С уважением, Бачурин Владимир
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение

Ответить в данную темуНачать новую тему

 



Текстовая версия Сейчас: 15.12.2019, 0:29