Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Ответить в данную темуНачать новую тему
> ВМ после экспирации (вопрос В. Бачурину)
Алексей39
сообщение 25.4.2016, 20:06
Сообщение #1


Новичок
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 10.4.2016
Пользователь №: 35027



Владимир, подскажите, пожалуйста, бывает ли (и насколько часто) что после экспирации опционов отдельным клиентам биржа или брокер неправильно начисляет вариационную маржу? Ну то есть, например, утром было 100 000 рублей на брокерском счете, операций не было, вечером после экспирации 80 000 рублей, хотя по расчетам (а расчеты ведь просто примитивные) должно быть 112 000 руб.

И еще вопрос такой же, но НЕ НА ДАТУ ЭКСПИРАЦИИ, А В "ОБЫЧНЫЕ" ДНИ - подскажите, пожалуйста, бывает ли так, что через несколько дней суммы корректируются и в целом получается правильное начисление вариационной маржи? Например, в день известного обвала 3 марта 2014 г. было именно так - были грубые ошибки, существенные расхождения, которые на следующий день биржа (или брокеры) исправили. Я каждый день считаю сам и диву даюсь, как "криво" считается, именно по опционам (по фьючерсам нормально, по опционам ненормально).
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Бачурин Владимир
сообщение 26.4.2016, 22:53
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Администраторы
Сообщений: 1948
Регистрация: 10.11.2008
Из: Москва
Пользователь №: 500



Цитата(Алексей39 @ 25.4.2016, 19:06) *
Владимир, подскажите, пожалуйста, бывает ли (и насколько часто) что после экспирации опционов отдельным клиентам биржа или брокер неправильно начисляет вариационную маржу? Ну то есть, например, утром было 100 000 рублей на брокерском счете, операций не было, вечером после экспирации 80 000 рублей, хотя по расчетам (а расчеты ведь просто примитивные) должно быть 112 000 руб.

И еще вопрос такой же, но НЕ НА ДАТУ ЭКСПИРАЦИИ, А В "ОБЫЧНЫЕ" ДНИ - подскажите, пожалуйста, бывает ли так, что через несколько дней суммы корректируются и в целом получается правильное начисление вариационной маржи? Например, в день известного обвала 3 марта 2014 г. было именно так - были грубые ошибки, существенные расхождения, которые на следующий день биржа (или брокеры) исправили. Я каждый день считаю сам и диву даюсь, как "криво" считается, именно по опционам (по фьючерсам нормально, по опционам ненормально).

ошибки могут быть у всех. уметь самому проводить расчеты и обосновывать их ценное качество


--------------------
--------------------

С уважением, Бачурин Владимир
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение

Ответить в данную темуНачать новую тему

 



Текстовая версия Сейчас: 13.12.2019, 8:48