Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

3 страниц V  < 1 2 3  
Ответить в данную темуНачать новую тему
> Арбитраж
Бачурин Владимир
сообщение 8.1.2016, 21:23
Сообщение #41


Активный участник
***

Группа: Администраторы
Сообщений: 1948
Регистрация: 10.11.2008
Из: Москва
Пользователь №: 500



Цитата(doctorspok @ 5.1.2016, 17:47) *
Да, точно, поддержание отрицательной маржи не посчитал. Тогда доход ещё меньше будет, чем эти 2,64%, так ведь?

да, конечно


--------------------
--------------------

С уважением, Бачурин Владимир
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
alt_signs
сообщение 3.3.2016, 20:34
Сообщение #42


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 73
Регистрация: 4.11.2014
Пользователь №: 29390



Цитата(Антоний @ 19.5.2007, 0:39) *
я подозреваю, что нет смысла продавать колл и покупать фьюч, т.к. это то же самое, что продать пут wink.gif

так ведь речь то об Арбитраже wink.gif если Паритет (Колл-Пут=Фьюч-Страйк) не соблюдается на Страйке... например, коллы переоценены (спрос загнал цену на них выше, чем должна быть по паритету), то и шортим его в спреде с лонгом фьюча... пока не выровняются цены (до паритета)... например, волатильность по коллам прошла, пока не утихомириться всё... справедливая стоимость путов при этом может оставаться, например, как есть - fair price для данного страйка... и если вы шортите его, то и откупить надо бы подешевле, а этого ещё дождаться надо, да и Intrinsic может за это время не в вашу пользу измениться... а Арбитраж - это возможность к безрисковому профиту (хоть и небольшому и быстро в одно время надо успеть в 2 сделки зайти)... потому что вы спредом уже залочили свой Профит - надо просто дождаться выравнивания fair price друг относительно друга и Дельту это не коснётся! - она по сути нейтрализована другой сделкой... а к паритету всё равно вернёмся (как выровняемся) и разность между ценой колла при входе и его равновесной относительно фьюча - наш профит... плюс, мне кажется, всё-таки ещё и за счёт снижения волатильности (если таковая будет иметь место) - временная стоимость тоже понизится, внося свой вклад в доход от сделки...

только они (возможности для арбитража) обычно очень краткосрочны (важно успеть войти и выйти одновременно), дают небольшой профит - хотя бы комиссию заплатить (надо учитывать это при входе в сделку)... имхо
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
stas78
сообщение 6.3.2016, 12:40
Сообщение #43


Новичок
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 6.3.2016
Пользователь №: 34953



Здравствуйте!
Посоветуйте,где можно купить робота для проведения арбитражных сделок с опционами и фьючерсами на рынке ФОРТС
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
lergen
сообщение 6.3.2016, 14:44
Сообщение #44


Участник
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 21
Регистрация: 6.12.2015
Пользователь №: 34597



Цитата(stas78 @ 6.3.2016, 13:40) *
Здравствуйте!
Посоветуйте,где можно купить робота для проведения арбитражных сделок с опционами и фьючерсами на рынке ФОРТС

День добрый! Мне тоже эта тема интересна. Предлагаю пообщаться. Я не профи но эту тему стараюсь мониторить уже год. Может окажемся полезны друг другу. Есть пара роботов на Qlua(для терминала Quik). Мой скайп- byran2
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение

3 страниц V  < 1 2 3
Ответить в данную темуНачать новую тему

 



Текстовая версия Сейчас: 6.12.2019, 19:16