Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Ответить в данную темуНачать новую тему
> Выбор страйков для формирования колл спреда, и соотношение риск-прибыль
Вячеслав1991
сообщение 31.10.2016, 20:34
Сообщение #1


Новичок
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 31.10.2016
Пользователь №: 36407



Спасибо за полезный форум.
Хочу поднять тему, очень важную, по крайней мере для меня, т. к. самостоятельно не получается разобраться, я не понимаю чего-то важного.

Буду писать вопрос отталкиваясь от стратегии БЫЧИЙ КОЛЛ СПРЕД на опционах на fRTS и Si на ММВБ


Вопросы:
1) Какой страйк выбрать для покупки колла относительно цены БА

2а) Какой страйк выбрать для продажи колла относительно цены БА
2б) Какой вообще лучше спред между купленным и проданным коллами.

3) И покритикуйте плз такой пример:

Сейчас 31.10 фьючерс Si-12.16 64000 пп. Я ожидаю 66000 пп. к 17.11

Мне кажется, что оптимально:
- лонг Колл 65500
- шорт Колл 66000
Почему:
- будет прибыль даже если цена БА не дойдёт до 66000
- в этой точке Гамма начало хорошо расти
- цена позиции 90 пп. при максимальной прибыль 410 пп., соотношение риск/прибыль примерно = 1/5
можно ли сбалансировать позу ещё лучше?
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Вячеслав1991
сообщение 31.10.2016, 20:52
Сообщение #2


Новичок
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 31.10.2016
Пользователь №: 36407




Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Бачурин Владимир
сообщение 1.11.2016, 23:37
Сообщение #3


Активный участник
***

Группа: Администраторы
Сообщений: 1950
Регистрация: 10.11.2008
Из: Москва
Пользователь №: 500



Цитата(Вячеслав1991 @ 31.10.2016, 19:34) *
Спасибо за полезный форум.
Хочу поднять тему, очень важную, по крайней мере для меня, т. к. самостоятельно не получается разобраться, я не понимаю чего-то важного.

Буду писать вопрос отталкиваясь от стратегии БЫЧИЙ КОЛЛ СПРЕД на опционах на fRTS и Si на ММВБ


Вопросы:
1) Какой страйк выбрать для покупки колла относительно цены БА

2а) Какой страйк выбрать для продажи колла относительно цены БА
2б) Какой вообще лучше спред между купленным и проданным коллами.

3) И покритикуйте плз такой пример:

Сейчас 31.10 фьючерс Si-12.16 64000 пп. Я ожидаю 66000 пп. к 17.11

Мне кажется, что оптимально:
- лонг Колл 65500
- шорт Колл 66000
Почему:
- будет прибыль даже если цена БА не дойдёт до 66000
- в этой точке Гамма начало хорошо расти
- цена позиции 90 пп. при максимальной прибыль 410 пп., соотношение риск/прибыль примерно = 1/5
можно ли сбалансировать позу ещё лучше?

доброй ночи
выглядит все неплохо для ваших прогнозов
все логично и в рассуждениях.
В принципе можно страйк купленного колла немного снизить и до 65 000 - но это не рекомендация
Также можно кол-во проданных коллов увеличить до 2-3. (при ваших прогнозах)
не забывайте и про маржин-коллы по купленным опционам особенно незадолго до месячных (не квартальных) экспираций
и да - обращать внимание на гамму (если планируете держать позу до экспирации) не суть важно


--------------------
--------------------

С уважением, Бачурин Владимир
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение

Ответить в данную темуНачать новую тему

 



Текстовая версия Сейчас: 28.3.2024, 18:53