Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Ответить в данную темуНачать новую тему
> Дельта-хеджирование, Дельта-хеджирование
mmonk1980
сообщение 4.11.2016, 18:10
Сообщение #1


Новичок
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 14.10.2015
Пользователь №: 33597



Я продал CALL 97500 опцион, если рынок пойдет вверх что мне делать? Есть какое то Дельта-хеджирование, но нигде не написано, что делать, кратким языком.
Есть еще "Перенос позиции" такой термин.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Бачурин Владимир
сообщение 4.11.2016, 19:02
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Администраторы
Сообщений: 1948
Регистрация: 10.11.2008
Из: Москва
Пользователь №: 500



Цитата(mmonk1980 @ 4.11.2016, 17:10) *
Я продал CALL 97500 опцион, если рынок пойдет вверх что мне делать? Есть какое то Дельта-хеджирование, но нигде не написано, что делать, кратким языком.
Есть еще "Перенос позиции" такой термин.

добрый вечер
спасибо за вопросы
мои варианты
1) можете зафиксировать убыток и выйти из позиции - это кстати нисколько не стыдно (ибо есть такой важнейший прием трейдера как stop loss)
2) купить фьючерс - это и есть дельта-хеджирование
3) купить другой опцион колл- например со страйком 95 000 или 100 000 (это тоже дельта-хеджирование простым языком)
4) продать пут опцион - например со страйками 95 000, 97 500 или 100 000 (это тоже дельта-хеджирование)
5) те же вариации но с опционами-фьючерсами другой календарной серии
вариантов много rolleyes.gif

перенос позиции - имеется ввиду наверное роллирование убыточной позиции. Тут можно откупить данный колл 97 500 и продать два колла страйка 100 000.

rolleyes.gif


--------------------
--------------------

С уважением, Бачурин Владимир
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
mmonk1980
сообщение 4.11.2016, 19:09
Сообщение #3


Новичок
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 14.10.2015
Пользователь №: 33597



А что будет лучше?

Цитата
перенос позиции - имеется ввиду наверное роллирование убыточной позиции. Тут можно откупить данный колл 97 500 и продать два колла страйка 100 000.


или это

Цитата
2) купить фьючерс - это и есть дельта-хеджирование
3) купить другой опцион колл- например со страйком 95 000 или 100 000 (это тоже дельта-хеджирование простым языком)
4) продать пут опцион - например со страйками 95 000, 97 500 или 100 000 (это тоже дельта-хеджирование)
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Бачурин Владимир
сообщение 4.11.2016, 20:07
Сообщение #4


Активный участник
***

Группа: Администраторы
Сообщений: 1948
Регистрация: 10.11.2008
Из: Москва
Пользователь №: 500



Цитата(mmonk1980 @ 4.11.2016, 18:09) *
А что будет лучше?



или это

для роллирования необходим запас по ГО
а "лучше" что значит - меньший риск или большая доходность? лучше всех будет ничего не делать и при этом чтобы рынок на момент экспы был ниже 97 500 =))) так как любой хедж денег стоит


--------------------
--------------------

С уважением, Бачурин Владимир
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение

Ответить в данную темуНачать новую тему

 



Текстовая версия Сейчас: 6.12.2019, 18:11