Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Ответить в данную темуНачать новую тему
> Хедж валютных обязательств
dim33
сообщение 13.10.2016, 16:31
Сообщение #1


Участник
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Регистрация: 23.3.2016
Пользователь №: 34987



Добрый день,
Интересует такой вопрос. Периодически возникает долларовая задолженность на срок от нескольких дней до недели-двух. Как правильно рассчитать стоимость хеджа такого риска на одну тысячу долл/в день?
Что думаю надо учесть в расчете:
Распад опциона колл,
рыночный спрэд при открытии/закрытии позиции,
комиссия брокера,
комиссия биржи
Может что-то еще?
Если возможно, хотя бы примерно сориентируйте по цифрам

Заранее спасибо rolleyes.gif
Да, забыл уточнить, все расчеты происходят в рублях, риск роста курса доллара существует до момента оплаты. То есть, если доллар вырастет, то придется больше оплатить в рублях.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Бачурин Владимир
сообщение 13.10.2016, 22:51
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Администраторы
Сообщений: 1948
Регистрация: 10.11.2008
Из: Москва
Пользователь №: 500



Цитата(dim33 @ 13.10.2016, 15:31) *
Добрый день,
Интересует такой вопрос. Периодически возникает долларовая задолженность на срок от нескольких дней до недели-двух. Как правильно рассчитать стоимость хеджа такого риска на одну тысячу долл/в день?
Что думаю надо учесть в расчете:
Распад опциона колл,
рыночный спрэд при открытии/закрытии позиции,
комиссия брокера,
комиссия биржи
Может что-то еще?
Если возможно, хотя бы примерно сориентируйте по цифрам

Заранее спасибо rolleyes.gif
Да, забыл уточнить, все расчеты происходят в рублях, риск роста курса доллара существует до момента оплаты. То есть, если доллар вырастет, то придется больше оплатить в рублях.

добрый! вы задали вопрос по адресу
на московской бирже миним лот = 1000 долл.
вы можете хеджироваться фьючерсом или опционом. Оба способа имеют свои плюсы и минусы
комиссия за ведение счета и за сделки на 1000 лотов совсем небольшие. У каждого брокера конечно свои, но думаю за сделку в районе 5-10 руб за ведение счета в районе 0-150 руб в месяц.
Это очень приближенно
спрэды по доллару и в опционах и фьючах очень небольшие


--------------------
--------------------

С уважением, Бачурин Владимир
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
dim33
сообщение 14.10.2016, 9:05
Сообщение #3


Участник
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Регистрация: 23.3.2016
Пользователь №: 34987



Цитата(Бачурин Владимир @ 13.10.2016, 22:51) *
добрый! вы задали вопрос по адресу
на московской бирже миним лот = 1000 долл.
вы можете хеджироваться фьючерсом или опционом. Оба способа имеют свои плюсы и минусы
комиссия за ведение счета и за сделки на 1000 лотов совсем небольшие. У каждого брокера конечно свои, но думаю за сделку в районе 5-10 руб за ведение счета в районе 0-150 руб в месяц.
Это очень приближенно
спрэды по доллару и в опционах и фьючах очень небольшие


Спасибо,
с комиссиями понял - 10руб/на условную 1000долл,
ведение счета - около нуля, спрэд тоже можно не учитывать.
А как корректно рассчитать саму "страховку" от роста курса?
Вы еще написали что есть плюсы и минусы у фьючерсов и опционов, а можете привести основные, на которые сразу надо обратить внимание?
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Бачурин Владимир
сообщение 15.10.2016, 16:45
Сообщение #4


Активный участник
***

Группа: Администраторы
Сообщений: 1948
Регистрация: 10.11.2008
Из: Москва
Пользователь №: 500



Цитата(dim33 @ 14.10.2016, 8:05) *
А как корректно рассчитать саму "страховку" от роста курса?
Вы еще написали что есть плюсы и минусы у фьючерсов и опционов, а можете привести основные, на которые сразу надо обратить внимание?


плюс фьючерса - он фактически не имеет временного распада
опцион же имеет распад (то есть часто сгорает просто), зато больше чем цена опциона вы не потеряете. (в отличии от фьючерса)

rolleyes.gif

какую страховку выбрать - решать вам. Вы можете строить графики позиций в нашем сервисе "анализ позиций" rolleyes.gif rolleyes.gif


--------------------
--------------------

С уважением, Бачурин Владимир
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение

Ответить в данную темуНачать новую тему

 



Текстовая версия Сейчас: 6.12.2019, 23:05