Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Ответить в данную темуНачать новую тему
> Графики волатильности, Помогите определить среднее значение IV/HV за 3-6-12 месяцев
Angelika
сообщение 20.10.2016, 13:42
Сообщение #1


Новичок
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 20.10.2016
Пользователь №: 36155



Добрый день!

Подскажите, как можно проанализировать находится ли подразумеваемая/историческая волатильность ниже своего среднего значения за 3, 6, 12 месяцев?

Спасибо wub.gif

Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Бачурин Владимир
сообщение 20.10.2016, 16:26
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Администраторы
Сообщений: 1950
Регистрация: 10.11.2008
Из: Москва
Пользователь №: 500



Цитата(Angelika @ 20.10.2016, 12:42) *
Добрый день!

Подскажите, как можно проанализировать находится ли подразумеваемая/историческая волатильность ниже своего среднего значения за 3, 6, 12 месяцев?

Спасибо wub.gif

добрый день
посчитать среднее значение и сравнить с текущим rolleyes.gif


--------------------
--------------------

С уважением, Бачурин Владимир
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Angelika
сообщение 20.10.2016, 17:55
Сообщение #3


Новичок
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 20.10.2016
Пользователь №: 36155



Цитата(Бачурин Владимир @ 20.10.2016, 17:26) *
добрый день
посчитать среднее значение и сравнить с текущим rolleyes.gif


подскажите как посчитать среднее значение rolleyes.gif и где взять данные например за последние 12 месяцев?
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Бачурин Владимир
сообщение 21.10.2016, 11:25
Сообщение #4


Активный участник
***

Группа: Администраторы
Сообщений: 1950
Регистрация: 10.11.2008
Из: Москва
Пользователь №: 500



Цитата(Angelika @ 20.10.2016, 16:55) *
подскажите как посчитать среднее значение rolleyes.gif и где взять данные например за последние 12 месяцев?

посмотрите у нас на сервисах на сайте
http://www.option.ru/analysis/option#volatility
http://www.option.ru/analysis/option#export

rolleyes.gif


--------------------
--------------------

С уважением, Бачурин Владимир
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Angelika
сообщение 21.10.2016, 18:02
Сообщение #5


Новичок
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 20.10.2016
Пользователь №: 36155



Цитата(Бачурин Владимир @ 21.10.2016, 12:25) *
посмотрите у нас на сервисах на сайте
http://www.option.ru/analysis/option#volatility
http://www.option.ru/analysis/option#export

rolleyes.gif


Спасибо большое )

Подскажите различие между Период графика и Период HV (дней) в графике волатильности? Как они учитываются при построение графиков волатильности ? unsure.gif
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Бачурин Владимир
сообщение 22.10.2016, 17:55
Сообщение #6


Активный участник
***

Группа: Администраторы
Сообщений: 1950
Регистрация: 10.11.2008
Из: Москва
Пользователь №: 500



Цитата(Angelika @ 21.10.2016, 17:02) *
Спасибо большое )

Подскажите различие между Период графика и Период HV (дней) в графике волатильности? Как они учитываются при построение графиков волатильности ? unsure.gif

период графика - все просто. На какую дату считаем волатильность
а период HV - это глубина расчета волатильности. То есть исторический период, который учитывается в расчете.
rolleyes.gif


--------------------
--------------------

С уважением, Бачурин Владимир
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение

Ответить в данную темуНачать новую тему

 



Текстовая версия Сейчас: 28.3.2024, 14:57