Версия для печати темы

Нажмите сюда для просмотра этой темы в обычном формате

Option.ru _ Вопросы эксперту _ Валютный хедж

Автор: Basmus 9.3.2016, 19:50

У нас контракт на поставку техники в евро. Начинаем спорить на предмет валютных рисков. Подскажите, что можно сделать, если сроки оплат 12 мая, 24 июня и 10 октября. Поступлений в валюте нет. Я правильно понимаю, что нужно купить фьючерсы? Если да,то как это сделать физически и что для этого нужно? Платежи по 800 тыс евро соответственно.
Спасибо

Автор: Бачурин Владимир 9.3.2016, 23:44

Цитата(Basmus @ 9.3.2016, 18:50) *
У нас контракт на поставку техники в евро. Начинаем спорить на предмет валютных рисков. Подскажите, что можно сделать, если сроки оплат 12 мая, 24 июня и 10 октября. Поступлений в валюте нет. Я правильно понимаю, что нужно купить фьючерсы? Если да,то как это сделать физически и что для этого нужно? Платежи по 800 тыс евро соответственно.
Спасибо

вы производите технику и продаете её за евро
или покупаете технику за евро?


Автор: Basmus 10.3.2016, 10:23

Цитата(Бачурин Владимир @ 9.3.2016, 23:44) *
вы производите технику и продаете её за евро
или покупаете технику за евро?

Покупаем технику за евро

Автор: Бачурин Владимир 10.3.2016, 23:05

Цитата(Basmus @ 9.3.2016, 18:50) *
У нас контракт на поставку техники в евро. Начинаем спорить на предмет валютных рисков. Подскажите, что можно сделать, если сроки оплат 12 мая, 24 июня и 10 октября. Поступлений в валюте нет. Я правильно понимаю, что нужно купить фьючерсы? Если да,то как это сделать физически и что для этого нужно? Платежи по 800 тыс евро соответственно.
Спасибо

да, тогда нужно либо купить фьчерсы на евро-рубль либо купить опционы колл на евро-рубль либо купить евро-рубль на валютной секции FX (аналог фьючерса в режиме TOM).
для этого нужно открыть счет у брокера и совершить сделки с данными инструментами на МОЕХ
800 тыс евро это 800 фьючерсов (или опционов или TOM).
покупать лучше июньские, сентябрьские и декабрьские контракты, если у вас платежи раздельные

Автор: Basmus 11.3.2016, 8:12

Цитата(Бачурин Владимир @ 10.3.2016, 23:05) *
да, тогда нужно либо купить фьчерсы на евро-рубль либо купить опционы колл на евро-рубль либо купить евро-рубль на валютной секции FX (аналог фьючерса в режиме TOM).
для этого нужно открыть счет у брокера и совершить сделки с данными инструментами на МОЕХ
800 тыс евро это 800 фьючерсов (или опционов или TOM).
покупать лучше июньские, сентябрьские и декабрьские контракты, если у вас платежи раздельные

Хорошо. А как это сделать физически? Нужно открыть брокерский счёт - какие документы нужны? Сколько стоит? Нужно заключить какой то, наверно, договор - где его посмотреть? Для покупки фьючерса нужно понести расходы - какие?, и я так понимаю, что для покупки фьючерса не нужно загонять деньги в полном объеме, а лишь часть - то какую? Какие расходы при покупки опциона? Мне нужно предметно (на цифрах) с руководством разговаривать. Спасибо

Автор: alt_signs 11.3.2016, 15:17

Цитата(Basmus @ 11.3.2016, 7:12) *
Хорошо. А как это сделать физически? Нужно открыть брокерский счёт - какие документы нужны? Сколько стоит? Нужно заключить какой то, наверно, договор - где его посмотреть? Для покупки фьючерса нужно понести расходы - какие?, и я так понимаю, что для покупки фьючерса не нужно загонять деньги в полном объеме, а лишь часть - то какую? Какие расходы при покупки опциона? Мне нужно предметно (на цифрах) с руководством разговаривать. Спасибо

все эти вопросы могут быть адресованы только самому брокеру... у них разные условия обслуживания могут быть... чтобы найти подходящего именно вам и получить от него ответы по всем вопросам, касающимся обслуживания у каждого конкретного брокера - вам, наверно, лучше воспользоваться поисковиком и перепиской с брокером на прямую!! (чтобы выбрать подходящего вам!)

Автор: Бачурин Владимир 11.3.2016, 22:36

Цитата(Basmus @ 11.3.2016, 7:12) *
Хорошо. А как это сделать физически? Нужно открыть брокерский счёт - какие документы нужны? Сколько стоит? Нужно заключить какой то, наверно, договор - где его посмотреть? Для покупки фьючерса нужно понести расходы - какие?, и я так понимаю, что для покупки фьючерса не нужно загонять деньги в полном объеме, а лишь часть - то какую? Какие расходы при покупки опциона? Мне нужно предметно (на цифрах) с руководством разговаривать. Спасибо

документы зависят от того - ЮЛ или ФЛ вы. Стандартный набор - ничего особенного
расходы в виде комиссии брокера - не такие большие. 1-4 руб на каждый фьючерс на покупку
да- часть в размере ГО + некий запас. То есть 5 000 - 10 000 руб на каждый фьючерс
если евро начнет сильно снижаться, то ещё нужно иметь деньги под отрицательную вар маржу

Автор: dim33 23.3.2016, 17:58

Похожая ситуация. Турфирма принимает рубли в оплату путевок (цены номинированы операторами в долларах и евро) по текущему курсу и оплачивает туроператорам потом по курсу доллара или евро ЦБ+2-3%, сложившемуся на дату платежа. Посоветуете как правильно организовать хедж этих операций, чтобы не терять на скачках курсов? Заранее спасибо wink.gif .

Автор: Бачурин Владимир 23.3.2016, 21:30

Цитата(dim33 @ 23.3.2016, 16:58) *
оплачивает туроператорам потом по курсу доллара или евро ЦБ+2-3%, сложившемуся на дату платежа.


"потом" это когда?


Автор: dim33 24.3.2016, 11:34

Цитата(Бачурин Владимир @ 23.3.2016, 21:30) *
"потом" это когда?

В течение 1-2 недель, в зависимости от дат вылетов

Автор: dim33 24.3.2016, 12:14

иногда если срочные, то на следующий день

Автор: Бачурин Владимир 24.3.2016, 22:20

то есть вам нужно хедж организовать на 1-14 дней
застраховаться от роста валюты
это покупка фьючерсов либо опционов колл


Русская версия Invision Power Board (http://www.invisionboard.com)
© Invision Power Services (http://www.invisionpower.com)