Версия для печати темы

Нажмите сюда для просмотра этой темы в обычном формате

Option.ru _ Программы для анализа опционов _ Вопрос по сервису «What if» для Анализа позиций

Автор: volkovDB 9.11.2012, 12:30

Здравствуйте!

Подскажите как в сервисе анализа позиций установить прогнозируемую цену БА?
Посмотрел, «What if» позволяет указать произвольную дату и волатильность, а цену БА не нашел.

Автор: Бачурин Владимир 9.11.2012, 13:36

Цитата(volkovDB @ 9.11.2012, 12:30) *
Здравствуйте!

Подскажите как в сервисе анализа позиций установить прогнозируемую цену БА?
Посмотрел, «What if» позволяет указать произвольную дату и волатильность, а цену БА не нашел.

а никак, цену БА смотреть по горизонтальной оси


Автор: volkovDB 9.11.2012, 14:08

Цитата(Бачурин Владимир @ 9.11.2012, 12:36) *
а никак, цену БА смотреть по горизонтальной оси

Тогда хотелось бы понять исходя из какой волатильности считается эта цена.
Допустим в портфеле только одна позиция: купленный колл декабрь 140000 по волатильности 26,07.
Смотрю профит по позиции при цене БА 145000.
Система считает теор стоимость моего опциона по формуле БШ при цене БА 145000, число дней до экспирации 39 и
волатильности ? волатильности исходя из текущей улыбки для значения 145000?
Собственно вот этот момент не понятен

Автор: Бачурин Владимир 9.11.2012, 14:39

Цитата(volkovDB @ 9.11.2012, 14:08) *
Тогда хотелось бы понять исходя из какой волатильности считается эта цена.
Допустим в портфеле только одна позиция: купленный колл декабрь 140000 по волатильности 26,07.
Смотрю профит по позиции при цене БА 145000.
Система считает теор стоимость моего опциона по формуле БШ при цене БА 145000, число дней до экспирации 39 и
волатильности ? волатильности исходя из текущей улыбки для значения 145000?
Собственно вот этот момент не понятен

система считает теор цену исходя из IV, которую вы видите в портфеле в сервисе (то есть исходя из текущей рыночной IV)

чтобы забить свою IV, воспользуйтесь как раз сервисом «What if»

Автор: Бачурин Владимир 9.11.2012, 14:40

Цитата(volkovDB @ 9.11.2012, 14:08) *
волатильности исходя из текущей улыбки для значения 145000?


да

Автор: volkovDB 9.11.2012, 15:24

Цитата(Бачурин Владимир @ 9.11.2012, 13:40) *
да

Правильно ли я понял работу механизма «What if»:

Текущая рыночная ситуация БА 140000, куплен опцион колл страйк 140000 при волатильности 26,07

Моделируемая ситуация: БА 145000, система считает стоимость опциона исходя из его волатильности, но уже не 26,07, а некой, рассчитываемой по текущей улыбке? Т.е. как бы сама волатильность опциона системой прежде рассчитывается.

Автор: Бачурин Владимир 9.11.2012, 17:11

Цитата(volkovDB @ 9.11.2012, 15:24) *
Правильно ли я понял работу механизма «What if»:

Текущая рыночная ситуация БА 140000, куплен опцион колл страйк 140000 при волатильности 26,07

Моделируемая ситуация: БА 145000, система считает стоимость опциона исходя из его волатильности, но уже не 26,07, а некой, рассчитываемой по текущей улыбке?

правильно, 26,07 уже совсем не при чем

я думал, что уже ответил на данный вопрос выше

Автор: volkovDB 9.11.2012, 17:34

Цитата(Бачурин Владимир @ 9.11.2012, 16:11) *
правильно, 26,07 уже совсем не при чем

я думал, что уже ответил на данный вопрос выше


Можете поделиться методикой или подкинуть информацию:
рассчет волатильности исходя из профиля текущей улыбки в зависимости от цены БА и времени до экспирации.

Автор: Бачурин Владимир 9.11.2012, 17:53

Цитата(volkovDB @ 9.11.2012, 17:34) *
Можете поделиться методикой или подкинуть информацию:
рассчет волатильности исходя из профиля текущей улыбки в зависимости от цены БА и времени до экспирации.

сервис берет биржевую IV, вот и вся методика , мы вроде это не скрываем

я уже ответил вам выше "то есть исходя из текущей рыночной IV"

Русская версия Invision Power Board (http://www.invisionboard.com)
© Invision Power Services (http://www.invisionpower.com)