Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> Графики волатильности, Новый инструмент в "Анализе опционов"
Филяев Дмитрий
сообщение 31.5.2007, 19:14
Сообщение #1


Портфельный менеджер ИФК "Опцион"
***

Группа: Главные администраторы
Сообщений: 43
Регистрация: 29.3.2007
Из: Москва
Пользователь №: 15



В разделе "Анализ опционов" появились "Графики волатильности".


Cправочная информация:
Волатильность представляет собой основную меру рыночного риска. Существует несколько видов волатильности. Основные — это Historical Volatility (историческая волатильность) и Implied Volatility (подразумеваемая или по другому ожидаемая волатильность).

Историческая волатильность рассчитывается на основе прошлых данных за определенный период времени. В данном случае историческая волатильность определяется как среднее квадратичное отклонение цены за определенный период.

Ожидаемая волатильность — определяется по ценам опционов, реально торгующихся на рынке исходя из модели Black-Scholes.

Сравнение исторической и подразумеваемой волатильностей позволяет судить о завышенной или заниженной стоимости опционов на текущий момент.

Ожидаемая волатильность берется по ближайшим трехмесячным ATM-опционам.

С уважением,
Администрация форума ИФК "Опцион"
http://forum.option.ru


--------------------
С уважением, Филяев Дмитрий,
ИФК "Опцион"

web:www.option.ru
email:Отправить e-mail
tel: +7(495) 988 8918
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение

Сообщений в этой теме
- Филяев Дмитрий   Графики волатильности   31.5.2007, 19:14
- - Филяев Дмитрий   В Графиках волатильности существенно расширена ист...   19.7.2007, 17:55
- - Гость_cowboy_*   а можно узнать как вы расчитываете этот график?или...   16.10.2007, 15:18
|- - Аврахов Евгений   волатильность рассчитывается по АТМ-страйкам. може...   16.10.2007, 19:49
|- - Юрий   Цитата(Аврахов Евгений @ 16.10.2007, 19:4...   21.1.2008, 14:50
- - Дмитрий   Здравствуйте! Хотел бы уточнить один момент. Е...   28.1.2008, 16:21
|- - Аврахов Евгений   to Юрий: данные по РТС пришлем, по волатильности ...   28.1.2008, 18:21
- - and   А можно у вас узнать , как вы расчитываете график ...   21.2.2008, 15:03
|- - Аврахов Евгений   Волатильность считается по Блэку-Шоулзу, но для ул...   21.2.2008, 18:51
|- - capral   Цитата(Аврахов Евгений @ 21.2.2008, 17:51...   13.11.2009, 16:47
- - and   Жаль что из Квика Хотелось с чемто сравнивать   21.2.2008, 19:26
- - IBug   Очень полезная информация для любого инвестора, ан...   23.2.2008, 5:32
- - L12_option   Здравствуйте! Хотелось бы узнать какую формулу...   17.3.2008, 21:00
- - Nikita   Как Вы думаете Какой период предпочтительнее испо...   22.3.2008, 16:43
|- - Аврахов Евгений   Тут какого-то стандарта нет, вопрос такой же ритор...   22.3.2008, 18:43
|- - Nikita   Цитата(Аврахов Евгений @ 22.3.2008, 17:43...   23.3.2008, 16:31
|- - Аврахов Евгений   тогда в расчете данные за 60 торговых дней, точно ...   24.3.2008, 21:31
|- - Nikita   Цитата(Аврахов Евгений @ 24.3.2008, 20:31...   25.3.2008, 11:27
|- - Аврахов Евгений   да, за 60 последних торговых дней   26.3.2008, 20:08
|- - Йонах   спасибо, хороший сервис в улыбке волатильности для...   29.3.2008, 12:56
|- - Аврахов Евгений   по ближним сделали http://www.option.ru/analysis/o...   1.4.2008, 22:44
|- - Аврахов Евгений   готово http://www.option.ru/analysis/option#smile   15.4.2008, 11:08
- - Lenar   Здравствуйте! Не могли бы Вы выслать историю з...   4.4.2008, 16:19
|- - Аврахов Евгений   такая история у нас, к сожалению, не хранится   7.4.2008, 19:09
- - Nikita   Здравствуйте. хотел бы проследить корреляции IV(H...   23.4.2008, 14:35
|- - Аврахов Евгений   Цитата(Nikita @ 23.4.2008, 14:35) Здравст...   24.4.2008, 18:58
- - Гость_L12_option_*   Здравствуйте! Планируется ли у Вас добавление ...   25.6.2008, 13:22
|- - Аврахов Евгений   Цитата(Гость_L12_option_* @ 25.6.2008, 13...   28.6.2008, 1:01
- - SpeakeR   Здравствуйте, не могу выбрать инструмент при попыт...   8.7.2008, 13:32
- - jdo   Здравствуйте! Очень нравятся написанные Вами и...   22.7.2008, 19:31
|- - Аврахов Евгений   скоро данные по волатильности можно будет экспорти...   23.7.2008, 17:19
|- - jdo   Появился экспорт IV Очень удобно, можно обработат...   14.8.2008, 8:39
|- - Аврахов Евгений   Цитата(jdo @ 14.8.2008, 8:39) Появился эк...   18.8.2008, 20:10
|- - jdo   Цитата(Аврахов Евгений @ 18.8.2008, 20:10...   19.8.2008, 17:24
- - Начинающий   Поясните начинающему - что такое экспорт 4 и как е...   14.8.2008, 12:59
- - jdo   IV (Implemented Volatility ) - подразумеваемая вол...   16.8.2008, 12:54
- - FVS   Здравствуйте! Не могли бы выслать историю с 20...   20.8.2008, 11:20
- - Опционщик   Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, по какой фо...   5.11.2008, 16:59
|- - Аврахов Евгений   Цитата(Опционщик @ 5.11.2008, 15:59) Здра...   10.11.2008, 21:04
- - Speculator   Здравствуйте! Хотелось бы поблагодарить созд...   16.2.2009, 23:43
|- - Бачурин Владимир   Цитата(Speculator @ 16.2.2009, 22:43) Здр...   24.2.2009, 17:44
|- - capral   Цитата(Бачурин Владимир @ 24.2.2009, 16:4...   13.11.2009, 16:48
- - Ан Илья   Я загрузил Java, но когда открываю График волатиль...   16.2.2010, 11:12
|- - Бачурин Владимир   Цитата(Ан Илья @ 16.2.2010, 10:12) Я загр...   16.2.2010, 15:07
- - drevo00   График HV на сбербанке как то странно рисуется (HV...   17.2.2010, 14:30
|- - Бачурин Владимир   Цитата(drevo00 @ 17.2.2010, 13:30) График...   17.2.2010, 15:48
|- - drevo00   Цитата(Бачурин Владимир @ 17.2.2010, 14:4...   17.2.2010, 16:27
|- - Бачурин Владимир   Цитата(drevo00 @ 17.2.2010, 15:27) а поче...   17.2.2010, 16:31
- - zzssg   Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как именн...   19.3.2010, 14:17
- - straddle   А где у вас на форумах можно обмениваться торговым...   2.5.2010, 22:08
|- - Бачурин Владимир   Цитата(straddle @ 2.5.2010, 22:08) А где ...   4.5.2010, 10:46
- - YoRiCk   Добрый день! Вы не могли бы выслать данные по ...   2.11.2010, 13:06
- - 38and2   Коллеги! С Наступившем Вас! Спасибо за сер...   15.1.2011, 1:59
|- - sirius   Цитата(38and2 @ 15.1.2011, 0:59) Коллеги...   19.1.2011, 12:02
- - ruslanny   Добрый день! Кто то когда либо пользовался ан...   17.8.2012, 17:07
- - Gar.rust   Здравствуйте Не могли бы вы уточнить, в разделе э...   18.2.2014, 2:46
|- - Бачурин Владимир   Цитата(Gar.rust @ 18.2.2014, 2:46) Здравс...   18.2.2014, 13:47
|- - charjy   Здравствуйте! Поясните пожалуйста что означают...   14.3.2016, 12:03
|- - Бачурин Владимир   Цитата(charjy @ 14.3.2016, 11:03) Здравст...   14.3.2016, 22:43
- - cm_s   Как Вы считаете HV для фьючерсов RI? Делаете склей...   31.8.2015, 9:42


Ответить в данную темуНачать новую тему

 



Текстовая версия Сейчас: 28.9.2021, 23:50