Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Ответить в данную темуНачать новую тему
> Расчет исторической волатильности
dolga
сообщение 3.4.2012, 12:56
Сообщение #1


Новичок
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 3.4.2012
Пользователь №: 9826



Добрый день, большое спасибо за сервис по анализу опционов. Очень удобно и наглядно.
Вопрос: как-то поменялась формула расчета исторической волатильности или какая-то ошибка ?
цифры не совпадают по фьючерсу на индекс РТС.
неделю назад была волатильность около 34 ( за 5, 10, 20 дней), а сейчас показывает 10-15.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
sirius
сообщение 10.4.2012, 14:53
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Главные администраторы
Сообщений: 678
Регистрация: 8.10.2008
Пользователь №: 477



Добрый день.

Мы временно переключали источник данных на конец вечерней сессии.
Сейчас вернули источник данных обратно, на дневную сессию.

В других местах изменений не было.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
kas
сообщение 8.10.2012, 18:46
Сообщение #3


Новичок
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 3.10.2012
Из: Абакан
Пользователь №: 10953



Цитата(sirius @ 10.4.2012, 18:53) *
Добрый день.

Мы временно переключали источник данных на конец вечерней сессии.
Сейчас вернули источник данных обратно, на дневную сессию.

В других местах изменений не было.


Здравствуйте!
Я правильно понял, что сейчас HV рассчитывается по ценам закрытия дневной сессии в 18:45?
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Алексей Хижняк
сообщение 8.10.2012, 18:53
Сообщение #4


Портфельный менеджер
***

Группа: Администраторы
Сообщений: 30
Регистрация: 20.5.2011
Пользователь №: 3427



Цитата(kas @ 8.10.2012, 18:46) *
Здравствуйте!
Я правильно понял, что сейчас HV рассчитывается по ценам закрытия дневной сессии в 18:45?

правильно


--------------------
Алексей Хижняк
Управляющий активами ИФК "Опцион"
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
kas
сообщение 22.10.2012, 16:19
Сообщение #5


Новичок
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 3.10.2012
Из: Абакан
Пользователь №: 10953



IV в экспорте данных тоже рассчитывается по close 18:45? А страйк - это страйк опционов АТМ в 18:45, по которым и расчитывается IV?
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Алексей Хижняк
сообщение 22.10.2012, 16:20
Сообщение #6


Портфельный менеджер
***

Группа: Администраторы
Сообщений: 30
Регистрация: 20.5.2011
Пользователь №: 3427



Цитата(kas @ 22.10.2012, 16:19) *
IV в экспорте данных тоже рассчитывается по close 18:45? А страйк - это страйк опционов АТМ в 18:45, по которым и расчитывается IV?

правильно


--------------------
Алексей Хижняк
Управляющий активами ИФК "Опцион"
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
vitamindj
сообщение 22.5.2013, 13:52
Сообщение #7


Новичок
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 22.5.2013
Пользователь №: 18288



Цитата(Алексей Хижняк @ 22.10.2012, 21:20) *
правильно

Можно выложить формулы по расчету исторической волатильности
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение

Ответить в данную темуНачать новую тему

 



Текстовая версия Сейчас: 9.12.2019, 5:38