 Расчет исторической волатильности |
|
|
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
 3.4.2012, 12:56
Сообщение
#1
|
|
|
Новичок  Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 3.4.2012 Пользователь №: 9826  |
Добрый день, большое спасибо за сервис по анализу опционов. Очень удобно и наглядно.
Вопрос: как-то поменялась формула расчета исторической волатильности или какая-то ошибка ? цифры не совпадают по фьючерсу на индекс РТС. неделю назад была волатильность около 34 ( за 5, 10, 20 дней), а сейчас показывает 10-15. |
 |
 
|
 |
Ответов
|
10.4.2012, 14:53
Сообщение
#2
|
|
|
Активный участник Группа: Главные администраторы Сообщений: 678 Регистрация: 8.10.2008 Пользователь №: 477 |
Добрый день.
Мы временно переключали источник данных на конец вечерней сессии. Сейчас вернули источник данных обратно, на дневную сессию. В других местах изменений не было. |
|
|
|
Сообщений в этой теме
dolga Расчет исторической волатильности 3.4.2012, 12:56
kas Цитата(sirius @ 10.4.2012, 18:53) Добрый ... 8.10.2012, 18:46 Алексей Хижняк Цитата(kas @ 8.10.2012, 18:46) Здравствуй... 8.10.2012, 18:53 kas IV в экспорте данных тоже рассчитывается по close ... 22.10.2012, 16:19 Алексей Хижняк Цитата(kas @ 22.10.2012, 16:19) IV в эксп... 22.10.2012, 16:20 vitamindj Цитата(Алексей Хижняк @ 22.10.2012, 21:20... 22.5.2013, 13:52 |
| Текстовая версия | Сейчас: 16.4.2024, 19:29 |