Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> Формулы расчетов греков для Excel
969
сообщение 22.6.2012, 0:28
Сообщение #1


Новичок
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 7.6.2012
Пользователь №: 9997



Прошу помочь с формулами расчета опционных греков для Excel. Сами формулы в интернете есть, но вот как их переделать в формулы для Excel не знаю, не селен в этом.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
 
Начать новую тему
Ответов
finn
сообщение 24.6.2012, 2:02
Сообщение #2


Новичок
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 22.6.2012
Пользователь №: 10016



Цитата(969 @ 22.6.2012, 0:28) *
Прошу помочь с формулами расчета опционных греков для Excel. Сами формулы в интернете есть, но вот как их переделать в формулы для Excel не знаю, не селен в этом.


Активно мучался с греками с пол года назад, решения не нашел. В интернете как в помойке всякого барахла достаточно.
"Кривая" формула дельты колла по Блеку-Шоулзу (для экселя):
=НОРМСТРАСП((LN(U/E)+(r+v^2/2)*t)/(v*КОРЕНЬ(t)))
где
U - цена базового контракта
E - цена исполнения (страйк)
r - процентная ставка (десятичная дробь)
v - годовая волатильность (десятичная дробь)
t - время до экспирации (в годах)
для сравнения графики реальной и рассчитаной по этой формуле дельты
Прикрепленный файл  1.png ( 7,35 килобайт ) Кол-во скачиваний: 51

формулы других греков приводить нет смысла

Практически дельту можно считать так:
=(A1-A2)/(B1-B2)
где
A1,A2 - цены исполнения соседних страйков
B1,B2 - премии этих страйков

Если есть еще какие формулы, скинте сюда, переделаю для экселя
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение

Сообщений в этой теме


Ответить в данную темуНачать новую тему

 



Текстовая версия Сейчас: 28.3.2024, 12:40