Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

3 страниц V  < 1 2 3 >  
Ответить в данную темуНачать новую тему
> Графики волатильности, Новый инструмент в "Анализе опционов"
Гость_Lenar_*
сообщение 4.4.2008, 16:19
Сообщение #21





Гости






Здравствуйте! Не могли бы Вы выслать историю за 2007-2008г по открытому интересу Put/Call на "голубые фишки" и индекс РТС.

C уважением Ленар. L12_option@mail.ru
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Аврахов Евгений
сообщение 7.4.2008, 19:09
Сообщение #22


Гусар
***

Группа: Главные администраторы
Сообщений: 178
Регистрация: 29.3.2007
Пользователь №: 14



такая история у нас, к сожалению, не хранится


--------------------
С уважением, Аврахов Евгений,
ИФК "Опцион"

web: www.option.ru
email: Отправить e-mail
tel: (495) 988-89-18
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Аврахов Евгений
сообщение 15.4.2008, 11:08
Сообщение #23


Гусар
***

Группа: Главные администраторы
Сообщений: 178
Регистрация: 29.3.2007
Пользователь №: 14



готово http://www.option.ru/analysis/option#smile


--------------------
С уважением, Аврахов Евгений,
ИФК "Опцион"

web: www.option.ru
email: Отправить e-mail
tel: (495) 988-89-18
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Гость_Nikita_*
сообщение 23.4.2008, 14:35
Сообщение #24





Гости






Здравствуйте. хотел бы проследить корреляции IV(HV) между индексом РТС и Dow и FTSE, но не могу найти данные по IV(HV) последних. Может Вы знаете спец. сайты или у может у вас есть эта информация?
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Аврахов Евгений
сообщение 24.4.2008, 18:58
Сообщение #25


Гусар
***

Группа: Главные администраторы
Сообщений: 178
Регистрация: 29.3.2007
Пользователь №: 14



Цитата(Nikita @ 23.4.2008, 14:35) *
Здравствуйте. хотел бы проследить корреляции IV(HV) между индексом РТС и Dow и FTSE, но не могу найти данные по IV(HV) последних. Может Вы знаете спец. сайты или у может у вас есть эта информация?


по западным определенная история есть, только ее надо перевести в удобоваримый формат


--------------------
С уважением, Аврахов Евгений,
ИФК "Опцион"

web: www.option.ru
email: Отправить e-mail
tel: (495) 988-89-18
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Гость_Гость_L12_option_*_*
сообщение 25.6.2008, 13:22
Сообщение #26





Гости






Здравствуйте!
Планируется ли у Вас добавление в график волатильности HV валютных пар,скажем Eur/Usd или может Вы знаете где предоставляют такие графики ?
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Аврахов Евгений
сообщение 28.6.2008, 1:01
Сообщение #27


Гусар
***

Группа: Главные администраторы
Сообщений: 178
Регистрация: 29.3.2007
Пользователь №: 14



Цитата(Гость_L12_option_* @ 25.6.2008, 13:22) *
Здравствуйте!
Планируется ли у Вас добавление в график волатильности HV валютных пар,скажем Eur/Usd или может Вы знаете где предоставляют такие графики ?



У нас пока только Фортс, историческую волатильность можно посчитать в любом пакете технанализа, были бы данные по ценам валют


--------------------
С уважением, Аврахов Евгений,
ИФК "Опцион"

web: www.option.ru
email: Отправить e-mail
tel: (495) 988-89-18
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
SpeakeR
сообщение 8.7.2008, 13:32
Сообщение #28


Новичок
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 8.7.2008
Пользователь №: 267



Здравствуйте, не могу выбрать инструмент при попытке создать график волатильности, вместо названий непонятные символы. Не подскажите, в чем может быть проблема? Кодировку менял, не помогло. Пробовал в Internet Explorer - тоже не помогает (у меня браузер Maxthon)?
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
jdo
сообщение 22.7.2008, 19:31
Сообщение #29


Новичок
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 30.11.2007
Пользователь №: 127



Здравствуйте!
Очень нравятся написанные Вами инструменты.
Возник вопрос об обработке данных волатильности. Например, хочется оценить высокая она или низкая относительно исторических значений. "На глаз" несерьезно smile.gif Непонятно как это сделать сейчас. Можно импортировать данные, которые на графике волатильности отображаются?
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Аврахов Евгений
сообщение 23.7.2008, 17:19
Сообщение #30


Гусар
***

Группа: Главные администраторы
Сообщений: 178
Регистрация: 29.3.2007
Пользователь №: 14



скоро данные по волатильности можно будет экспортировать


--------------------
С уважением, Аврахов Евгений,
ИФК "Опцион"

web: www.option.ru
email: Отправить e-mail
tel: (495) 988-89-18
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
jdo
сообщение 14.8.2008, 8:39
Сообщение #31


Новичок
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 30.11.2007
Пользователь №: 127



Появился экспорт IV smile.gif Очень удобно, можно обработать данные. А HV планируется экспортировать, например в том же файле?
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Гость_Начинающий_*
сообщение 14.8.2008, 12:59
Сообщение #32





Гости






Поясните начинающему - что такое экспорт 4 и как его можно использовать?
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
jdo
сообщение 16.8.2008, 12:54
Сообщение #33


Новичок
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 30.11.2007
Пользователь №: 127



IV (Implemented Volatility ) - подразумеваемая волатильность.
Одна из переменных используемых для вычисления теоретической цены опциона.
Тема волатильности довольно обширна, т.к. затрагивает отдельные стратегии торговли волатильностью.
Имеет смысл почитать про волатильность в литературе. Еще можно поискать в Google smile.gif
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Аврахов Евгений
сообщение 18.8.2008, 20:10
Сообщение #34


Гусар
***

Группа: Главные администраторы
Сообщений: 178
Регистрация: 29.3.2007
Пользователь №: 14



Цитата(jdo @ 14.8.2008, 8:39) *
Появился экспорт IV smile.gif Очень удобно, можно обработать данные. А HV планируется экспортировать, например в том же файле?


HV зависит в принципе от выбранного периода, так что здесь не совсем понятно что выкладывать


--------------------
С уважением, Аврахов Евгений,
ИФК "Опцион"

web: www.option.ru
email: Отправить e-mail
tel: (495) 988-89-18
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
jdo
сообщение 19.8.2008, 17:24
Сообщение #35


Новичок
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 30.11.2007
Пользователь №: 127



Цитата(Аврахов Евгений @ 18.8.2008, 20:10) *
HV зависит в принципе от выбранного периода, так что здесь не совсем понятно что выкладывать

Что-то я об этом не подумал smile.gif
В принципе можно и не выкладывать.
Данные по базовому инструменту можно легко найти и самостоятельно получить значение HV.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
FVS
сообщение 20.8.2008, 11:20
Сообщение #36


Новичок
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 20.8.2008
Пользователь №: 294



Здравствуйте! Не могли бы выслать историю с 2005 года подразумеваемой волатильности на индекс РТС?
fvs@pisem.net
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Опционщик
сообщение 5.11.2008, 16:59
Сообщение #37


Новичок
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 21.10.2008
Пользователь №: 487



Здравствуйте!
Скажите, пожалуйста, по какой формуле вы считаете HV и какие ряды данных используете дневные (close или settle) или интрадей? У меня данные совпадали с вашими примерно до июня, а сейчас что-то уж очень различаются (возможно из-за введения вечерней сессии)
С уважением, до свидания
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Аврахов Евгений
сообщение 10.11.2008, 21:04
Сообщение #38


Гусар
***

Группа: Главные администраторы
Сообщений: 178
Регистрация: 29.3.2007
Пользователь №: 14



Цитата(Опционщик @ 5.11.2008, 15:59) *
Здравствуйте!
Скажите, пожалуйста, по какой формуле вы считаете HV и какие ряды данных используете дневные (close или settle) или интрадей? У меня данные совпадали с вашими примерно до июня, а сейчас что-то уж очень различаются (возможно из-за введения вечерней сессии)
С уважением, до свидания


Историческая волатильность определяется как среднее квадратичное отклонение цены за период.
Для расчета используются цены закрытия вечерней сессии.


--------------------
С уважением, Аврахов Евгений,
ИФК "Опцион"

web: www.option.ru
email: Отправить e-mail
tel: (495) 988-89-18
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Speculator
сообщение 16.2.2009, 23:43
Сообщение #39


Новичок
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 16.2.2009
Пользователь №: 541



Здравствуйте!

Хотелось бы поблагодарить создателей сервиса по анализу опционов - большой респект! Очень нужная вещь!
Вопрос по анализу исторической волатильности:

какая максимальная глубина данных ( торг. дней) задана в сервисе по инструментам, например, (фьюч) Сбер, Лукойл, Газпром?

Спасибо!


--------------------
"Есть вещи важнее денег, но без денег эти вещи не купишь..."
Проспер Мериме
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Бачурин Владимир
сообщение 24.2.2009, 17:44
Сообщение #40


Активный участник
***

Группа: Администраторы
Сообщений: 1948
Регистрация: 10.11.2008
Из: Москва
Пользователь №: 500



Цитата(Speculator @ 16.2.2009, 22:43) *
Здравствуйте!

Хотелось бы поблагодарить создателей сервиса по анализу опционов - большой респект! Очень нужная вещь!
Вопрос по анализу исторической волатильности:

какая максимальная глубина данных ( торг. дней) задана в сервисе по инструментам, например, (фьюч) Сбер, Лукойл, Газпром?

Спасибо!

Газпром до 1100 дней
Сбербанк до 300 дней.
Лукойл до 1000 дней
это для случая, если Вам нужно посчитать HV для наших дней (последние пару месяцев).
Если точнее, то по Сбербанку доступны цены по 698 дням, по ГП и Лукойлу по 1353 дням


--------------------
--------------------

С уважением, Бачурин Владимир
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение

3 страниц V  < 1 2 3 >
Ответить в данную темуНачать новую тему

 



Текстовая версия Сейчас: 15.11.2019, 0:20