Версия для печати темы
Нажмите сюда для просмотра этой темы в обычном формате
Option.ru _ Вопросы эксперту _ купил бабочку, управляем
Автор: ddos 30.1.2016, 22:25
Владимир, назрела ситуация просить помощи знатока 
15.01 куплена бабочка опцион на RTS-3.16 с датой экспирации 18.02:
+3С65
-6С72
+3С80
|
На сегодня -3,6% при стоимости БА 74570, думаю рынок продавят еще выше, до 78-80 и затем к середине марта будем падать к историческим минимумам
Трогать всю конструкцию разом вроде не время, продав в деньгах Call65 оставляем неограниченный риск по проданной позиции С72, роллировать вроде не получается, что можно придумать?
Как вариант хеджироваться, например, июньским фьючем (синтетика), если вдруг не успеет упасть до середины марта ниже 72 страйка, тогда будет дельта-нейтральная конструкция на случай роста выше 76 по БА?
|
Автор: Бачурин Владимир 1.2.2016, 13:19
Цитата(ddos @ 30.1.2016, 21:25) 
Владимир, назрела ситуация просить помощи знатока
15.01 куплена бабочка опцион на RTS-3.16 с датой экспирации 18.02:
+3С65
-6С72
+3С80
На сегодня -3,6% при стоимости БА 74570, думаю рынок продавят еще выше, до 78-80 и затем к середине марта будем падать к историческим минимумам
Трогать всю конструкцию разом вроде не время, продав в деньгах Call65 оставляем неограниченный риск по проданной позиции С72, роллировать вроде не получается, что можно придумать?
Как вариант хеджироваться, например, июньским фьючем (синтетика), если вдруг не успеет упасть до середины марта ниже 72 страйка, тогда будет дельта-нейтральная конструкция на случай роста выше 76 по БА?
15.01 куплена бабочка опцион на RTS-3.16 с датой экспирации 18.02:
+3С65
-6С72
+3С80
|
|
На сегодня -3,6% при стоимости БА 74570, думаю рынок продавят еще выше, до 78-80 и затем к середине марта будем падать к историческим минимумам
Трогать всю конструкцию разом вроде не время, продав в деньгах Call65 оставляем неограниченный риск по проданной позиции С72, роллировать вроде не получается, что можно придумать?
Как вариант хеджироваться, например, июньским фьючем (синтетика), если вдруг не успеет упасть до середины марта ниже 72 страйка, тогда будет дельта-нейтральная конструкция на случай роста выше 76 по БА?
|
|
не очень понятно - какой план был изначально? держать пассивно до экспирации или дельта-хеджирование?
сейчас что именно смущает? хотите зафиксировать убыток (чтобы он не рос) или что?
опционы у вас февральские, а вы почему-то говорите про мартовские уровни
риски у вас ограничены, так что новичкам я бы посоветовал держать бабочку до экспирации, ничего не делая (ведь наверное так и задумывалось) - у вас хороший потенциал прибыли и ограниченные риски, что может быть лучше
Автор: ddos 1.2.2016, 18:33
Цитата
опционы у вас февральские, а вы почему-то говорите про мартовские уровни
Рассматриваю вариант если будут толкать рынок вверх до самой февральской экспирации, а может и до мартовской.
При продаже С65 конструкция развалится и не будет защиты сверху (остаются продаными С72).
При этом я торгую параллельно БА, естественно ближним (к опционам присматриваюсь), чтобы разделить портфель по торговле (БА/опционы), хеджироваться от роста поэтому думаю использовать июньский фьч. Как-то так...
Автор: Бачурин Владимир 1.2.2016, 22:18
Цитата(ddos @ 1.2.2016, 17:33)
Рассматриваю вариант если будут толкать рынок вверх до самой февральской экспирации, а может и до мартовской.
я бы посоветовал (хотя бы для начала) открыть сейчас ещё и мартовскую бабочку
февральскую при этом можно закрыть сейчас или позже
дельта-хеджировать или что-то ещё более сложное - для этого не обязательно нужно делать бабочки.
Русская версия Invision Power Board (http://www.invisionboard.com)
© Invision Power Services (http://www.invisionpower.com)