Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Ответить в данную темуНачать новую тему
> купил бабочку, управляем
ddos
сообщение 30.1.2016, 22:25
Сообщение #1


Новичок
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 24.1.2016
Пользователь №: 34767



Владимир, назрела ситуация просить помощи знатока smile.gif
15.01 куплена бабочка опцион на RTS-3.16 с датой экспирации 18.02:
+3С65
-6С72
+3С80
Прикрепленный файл  бабочка.JPG ( 173,45 килобайт ) Кол-во скачиваний: 18

На сегодня -3,6% при стоимости БА 74570, думаю рынок продавят еще выше, до 78-80 и затем к середине марта будем падать к историческим минимумам
Трогать всю конструкцию разом вроде не время, продав в деньгах Call65 оставляем неограниченный риск по проданной позиции С72, роллировать вроде не получается, что можно придумать?
Как вариант хеджироваться, например, июньским фьючем (синтетика), если вдруг не успеет упасть до середины марта ниже 72 страйка, тогда будет дельта-нейтральная конструкция на случай роста выше 76 по БА?
Прикрепленный файл  хедж.JPG ( 179,38 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Бачурин Владимир
сообщение 1.2.2016, 13:19
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Администраторы
Сообщений: 1948
Регистрация: 10.11.2008
Из: Москва
Пользователь №: 500



Цитата(ddos @ 30.1.2016, 21:25) *
Владимир, назрела ситуация просить помощи знатока smile.gif
15.01 куплена бабочка опцион на RTS-3.16 с датой экспирации 18.02:
+3С65
-6С72
+3С80
Прикрепленный файл  бабочка.JPG ( 173,45 килобайт ) Кол-во скачиваний: 18

На сегодня -3,6% при стоимости БА 74570, думаю рынок продавят еще выше, до 78-80 и затем к середине марта будем падать к историческим минимумам
Трогать всю конструкцию разом вроде не время, продав в деньгах Call65 оставляем неограниченный риск по проданной позиции С72, роллировать вроде не получается, что можно придумать?
Как вариант хеджироваться, например, июньским фьючем (синтетика), если вдруг не успеет упасть до середины марта ниже 72 страйка, тогда будет дельта-нейтральная конструкция на случай роста выше 76 по БА?
Прикрепленный файл  хедж.JPG ( 179,38 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7

не очень понятно - какой план был изначально? держать пассивно до экспирации или дельта-хеджирование?
сейчас что именно смущает? хотите зафиксировать убыток (чтобы он не рос) или что?
опционы у вас февральские, а вы почему-то говорите про мартовские уровни
риски у вас ограничены, так что новичкам я бы посоветовал держать бабочку до экспирации, ничего не делая (ведь наверное так и задумывалось) - у вас хороший потенциал прибыли и ограниченные риски, что может быть лучше


--------------------
--------------------

С уважением, Бачурин Владимир
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
ddos
сообщение 1.2.2016, 18:33
Сообщение #3


Новичок
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 24.1.2016
Пользователь №: 34767



Цитата
опционы у вас февральские, а вы почему-то говорите про мартовские уровни

Рассматриваю вариант если будут толкать рынок вверх до самой февральской экспирации, а может и до мартовской.
При продаже С65 конструкция развалится и не будет защиты сверху (остаются продаными С72).
При этом я торгую параллельно БА, естественно ближним (к опционам присматриваюсь), чтобы разделить портфель по торговле (БА/опционы), хеджироваться от роста поэтому думаю использовать июньский фьч. Как-то так...
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Бачурин Владимир
сообщение 1.2.2016, 22:18
Сообщение #4


Активный участник
***

Группа: Администраторы
Сообщений: 1948
Регистрация: 10.11.2008
Из: Москва
Пользователь №: 500



Цитата(ddos @ 1.2.2016, 17:33) *
Рассматриваю вариант если будут толкать рынок вверх до самой февральской экспирации, а может и до мартовской.

я бы посоветовал (хотя бы для начала) открыть сейчас ещё и мартовскую бабочку
февральскую при этом можно закрыть сейчас или позже

дельта-хеджировать или что-то ещё более сложное - для этого не обязательно нужно делать бабочки.


--------------------
--------------------

С уважением, Бачурин Владимир
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение

Ответить в данную темуНачать новую тему

 



Текстовая версия Сейчас: 15.12.2019, 19:31