Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> Опционный калькулятор, Добавлен новый бесплатный сервис
admin
сообщение 17.4.2007, 18:03
Сообщение #1


Администратор
*

Группа: Главные администраторы
Сообщений: 9
Регистрация: 9.3.2007
Пользователь №: 1



Добавлен калькулятор для рассчета основных показателей опционов: Опционный калькулятор

«Опционный калькулятор» позволяет производить расчет премии (цены) опциона, ожидаемой волатильности (Implied Volatility) и коэффициентов чувствительности опционов (греков) для текущих рыночных значений или для значений заданных пользователем.

Расчет цены опциона: Выбрать тип контракта, т.е. Call или Put опцион.

Выбрать базовый контракт, т.е. фьючерс, на который выпущены опционы. В поле Цена базового актива появится текущая цена фьючерса.

Выбрать Контракт, т.е. искомый опцион, после чего в поле Страйк отобразится страйк выбранного опциона, а также дата исполнения и количество оставшихся дней до исполнения опциона в соответствующих полях.

Задать значение ожидаемой волатильности в поле Волатильность (%) и нажать на кпопку «Премия». Калькулятор рассчитает цену опциона исходя из заданной волатильности, а также греки.

Расчет ожидаемой волатильности (Implied Volatility)

Для расчета ожидаемой волатильности необходимо выполнить все действия из расчета цены опциона, кроме пункта 4, и нажать кнопку IV. Значение IV будет выведено в поле «Implied volatility» исходя из текущей цены опциона.

Расчет цены или IV любого иллюзорного опциона.

В калькуляторе существует возможность расчета премии и IV любых опционов, не только торгующихся в ФОРТС. Для этого достаточно задать собственные значения в полях Цена базового актива, Страйк, Дата исполнения, Волатильность или Цена опциона, в зависимости от того, что считаем.


Терминология:
1) Волатильность. Volatility
Волатильность — мера изменчивости рыночной цены за определенный период времени. Применительно к опционам различают историческую и подразумеваемую волатильность.
2) Подразумеваемая волатильность. Implied Volatility
Волатильность, определяемая по текущим рыночным ценам опционов

Будем рады услышать Ваши отзывы и пожелания по дальнейшему усовершенствованию доп. сервисов, полезных для инвесторов, хеджеров и арбитражеров.

С уважением,
Администрация форума ИФК "Опцион"
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
 
Начать новую тему
Ответов
Гость_Роман_*
сообщение 15.7.2007, 3:36
Сообщение #2





Гости






Скажите пожалуйста каким образом оценивается волатильность в калькуляторе? Если я правильно понимаю уравнение Блэка-Шола цена на опцион зависит от волатильности. Каким образом эта волатильность определяется по текущему рынку?
Заранее спасибо,
Роман
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Аврахов Евгений
сообщение 16.7.2007, 15:21
Сообщение #3


Гусар
***

Группа: Главные администраторы
Сообщений: 178
Регистрация: 29.3.2007
Пользователь №: 14



Производится обратная операция - исходя из текущей цены опциона вычисляется волатильность.


--------------------
С уважением, Аврахов Евгений,
ИФК "Опцион"

web: www.option.ru
email: Отправить e-mail
tel: (495) 988-89-18
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Гость_Максим_*
сообщение 30.10.2007, 16:53
Сообщение #4





Гости






Здравствуйте. Возник вопрос по поводу опционного калькулятора - анализ позиций. При создании портфеля можно ли указать, покупаешь ты или выписываешь опцион, чтобы увидеть график прибылей\убытков по портфелю в случае движении базового актива, волатильности, истечения времени - в общем, смотреть изменение портфеля по грекам.И если можно, то где? Спасибо.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Корнилов Иван
сообщение 30.10.2007, 19:15
Сообщение #5


Активный участник
***

Группа: Главные администраторы
Сообщений: 106
Регистрация: 11.10.2007
Пользователь №: 98



Цитата(Максим @ 30.10.2007, 17:53) *
Здравствуйте. Возник вопрос по поводу опционного калькулятора - анализ позиций. При создании портфеля можно ли указать, покупаешь ты или выписываешь опцион, чтобы увидеть график прибылей\убытков по портфелю в случае движении базового актива, волатильности, истечения времени - в общем, смотреть изменение портфеля по грекам.И если можно, то где? Спасибо.


Здравствуйте. В анализе позиций для того, чтобы показать покупаем опцион(ы) или продаем, необходимо в графе "К-во" с помощью натуральных чисел указать (1,2,3...,) в случае покупки, (-1,-2,-3...,) - в случае продажи. Далее смотрим график нашего портфеля. Выбираем портфель, жмем "Построить график". Получаем график прибыли/убытков нашего портфеля. Переключаясь по вкладкам греков (вверху графика) анализируем поведение греков.


--------------------
С уважением, Корнилов Иван,
портфельный менеджер
ИФК "Опцион"
web: www.option.ru
email: kornilov[@]option[dot]ru
tel: (495) 988-89-18
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Гость_Максим_*
сообщение 31.10.2007, 0:53
Сообщение #6





Гости






Цитата(Корнилов Иван @ 30.10.2007, 19:15) *
Здравствуйте. В анализе позиций для того, чтобы показать покупаем опцион(ы) или продаем, необходимо в графе "К-во" с помощью натуральных чисел указать (1,2,3...,) в случае покупки, (-1,-2,-3...,) - в случае продажи. Далее смотрим график нашего портфеля. Выбираем портфель, жмем "Построить график". Получаем график прибыли/убытков нашего портфеля. Переключаясь по вкладкам греков (вверху графика) анализируем поведение греков.


Спасибо за объяснение. Кстати, эта программа очень удобна и проста в пользовании. Возможно, у неё ограниченные возможности, но пока этого хватает biggrin.gif . Спасибо за предоставление её в открытом доступе biggrin.gif . Или это промо-акция, чтобы в дальнейшем доступ к ней был за деньги ? biggrin.gif
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение

Сообщений в этой теме
- admin   Опционный калькулятор   17.4.2007, 18:03
- - Роман   Скажите пожалуйста каким образом оценивается волат...   15.7.2007, 3:36
|- - Аврахов Евгений   Производится обратная операция - исходя из текущей...   16.7.2007, 15:21
|- - Максим   Здравствуйте. Возник вопрос по поводу опционного к...   30.10.2007, 16:53
|- - Корнилов Иван   Цитата(Максим @ 30.10.2007, 17:53) Здравс...   30.10.2007, 19:15
|- - Максим   Цитата(Корнилов Иван @ 30.10.2007, 19:15)...   31.10.2007, 0:53
|- - Аврахов Евгений   в Анализе еще много чего будет, пока все будет в с...   31.10.2007, 21:40
- - domini   Скажите пожалуйста, какая безрисковая ставка залож...   2.6.2009, 17:06
- - sever30   Доброе время суток, я начинающий... Покажите част...   10.11.2010, 18:24
|- - Бачурин Владимир   Цитата(sever30 @ 10.11.2010, 17:24) Добро...   17.11.2010, 15:58
|- - sever30   Цитата(Бачурин Владимир @ 17.11.2010, 14...   17.11.2010, 16:28
|- - Бачурин Владимир   Цитата(sever30 @ 17.11.2010, 15:28) Нет. ...   17.11.2010, 16:31
|- - sever30   Цитата(Бачурин Владимир @ 17.11.2010, 15...   17.11.2010, 16:33
|- - Бачурин Владимир   Цитата(sever30 @ 17.11.2010, 15:33) Работ...   17.11.2010, 16:50
|- - sever30   Цитата(Бачурин Владимир @ 17.11.2010, 15...   17.11.2010, 16:55
|- - Бачурин Владимир   Цитата(sever30 @ 17.11.2010, 15:55) Опцио...   17.11.2010, 18:36
|- - sever30   Цитата(Бачурин Владимир @ 17.11.2010, 17...   17.11.2010, 20:49
|- - sever30   .   17.11.2010, 20:53
|- - Бачурин Владимир   Цитата(sever30 @ 17.11.2010, 19:53) .прим...   18.11.2010, 12:32
|- - sever30   Цитата(Бачурин Владимир @ 18.11.2010, 11...   19.11.2010, 17:26
|- - Бачурин Владимир   Цитата(sever30 @ 19.11.2010, 16:26) хотел...   19.11.2010, 19:42
- - sever30   отправил   21.11.2010, 4:25


Ответить в данную темуНачать новую тему

 



Текстовая версия Сейчас: 28.3.2024, 16:19