Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Ответить в данную темуНачать новую тему
> Закрытие стрэддла синтетикой
akpnot
сообщение 7.6.2016, 23:38
Сообщение #1


Новичок
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 7.6.2016
Пользователь №: 35112



Здравствуйте. Помогите новичку разобраться. Собирал синтетический стреддл на сбере: 48 колов по 12250 страйку, -21 фьючерс. Если предположим я хочу закрыть стрэддл сейчас, а ликвидности в 122 коле не будет, чтобы закрыть стрэддл синтетикой мне нужно допродать еще 27 фьючерса и продать 48 путов на этот страйк, верно?
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Бачурин Владимир
сообщение 8.6.2016, 16:32
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Администраторы
Сообщений: 1950
Регистрация: 10.11.2008
Из: Москва
Пользователь №: 500



Цитата(akpnot @ 7.6.2016, 22:38) *
Здравствуйте. Помогите новичку разобраться. Собирал синтетический стреддл на сбере: 48 колов по 12250 страйку, -21 фьючерс. Если предположим я хочу закрыть стрэддл сейчас, а ликвидности в 122 коле не будет, чтобы закрыть стрэддл синтетикой мне нужно допродать еще 27 фьючерса и продать 48 путов на этот страйк, верно?

у вас сейчас какая дельта портфеля?


--------------------
--------------------

С уважением, Бачурин Владимир
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
akpnot
сообщение 8.6.2016, 18:11
Сообщение #3


Новичок
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 7.6.2016
Пользователь №: 35112



Цитата(Бачурин Владимир @ 8.6.2016, 16:32) *
у вас сейчас какая дельта портфеля?

на момент написания по аналитику дельта=25
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Бачурин Владимир
сообщение 9.6.2016, 17:43
Сообщение #4


Активный участник
***

Группа: Администраторы
Сообщений: 1950
Регистрация: 10.11.2008
Из: Москва
Пользователь №: 500



Цитата(akpnot @ 7.6.2016, 22:38) *
Здравствуйте. Помогите новичку разобраться. Собирал синтетический стреддл на сбере: 48 колов по 12250 страйку, -21 фьючерс. Если предположим я хочу закрыть стрэддл сейчас, а ликвидности в 122 коле не будет, чтобы закрыть стрэддл синтетикой мне нужно допродать еще 27 фьючерса и продать 48 путов на этот страйк, верно?

да верно
просто отталкивайтесь из соображений дельты тоже


--------------------
--------------------

С уважением, Бачурин Владимир
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
akpnot
сообщение 9.6.2016, 19:24
Сообщение #5


Новичок
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 7.6.2016
Пользователь №: 35112



Цитата(Бачурин Владимир @ 9.6.2016, 17:43) *
да верно
просто отталкивайтесь из соображений дельты тоже

Понял вас, спасибо.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение

Ответить в данную темуНачать новую тему

 



Текстовая версия Сейчас: 29.3.2024, 10:35