Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Ответить в данную темуНачать новую тему
> Нейтральная вега и дельта
kostuch_ap
сообщение 29.7.2016, 11:40
Сообщение #1


Новичок
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 29.7.2016
Пользователь №: 35185



Добрый день! Если можно разъясните такую вещь, нейтралю вегу и дельту, при этом получаю финансовый результат (т.е. вариационная маржа меняется) явно выходящий за пределы тетты и той "почти нулевой" веги и дельты которую удалось собрать. Почему? Греки беру из quik'а.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Бачурин Владимир
сообщение 29.7.2016, 20:54
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Администраторы
Сообщений: 1950
Регистрация: 10.11.2008
Из: Москва
Пользователь №: 500



Цитата(kostuch_ap @ 29.7.2016, 10:40) *
Добрый день! Если можно разъясните такую вещь, нейтралю вегу и дельту, при этом получаю финансовый результат (т.е. вариационная маржа меняется) явно выходящий за пределы тетты и той "почти нулевой" веги и дельты которую удалось собрать. Почему? Греки беру из quik'а.

гамма ведь не нулевая? дельта же меняется постоянно
ещё вопрос - вар маржу по фьючу учитываете же? вы фьючом дельту ровняете?


--------------------
--------------------

С уважением, Бачурин Владимир
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение

Ответить в данную темуНачать новую тему

 



Текстовая версия Сейчас: 28.3.2024, 13:29