 Оценка опционов американского типа |
|
|
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
  |
 30.7.2016, 14:12
Сообщение
#1
|
|
|
Новичок  Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 23.2.2016 Пользователь №: 34915  |
Здравствуйте!
На РТС торгуются опционы американского типа. Почему их теоретическая цена рассчитывается с помощью формулы Б-Ш для опционов европейского типа? Никто не знает? |
 |
 
|
|
30.7.2016, 21:33
Сообщение
#2
|
|
 Активный участник Группа: Администраторы Сообщений: 1950 Регистрация: 10.11.2008 Из: Москва Пользователь №: 500 |
Цитата(Viktor-Nvrsk @ 30.7.2016, 13:12)  Почему их теоретическая цена рассчитывается с помощью формулы Б-Ш для опционов европейского типа? это достоверная информация? -------------------- --------------------
С уважением, Бачурин Владимир |
|
|
|
|
30.7.2016, 22:00
Сообщение
#3
|
|
|
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 23.2.2016 Пользователь №: 34915 |
http://fs.moex.com/files/4720
Пункт 3 в документе. Да и в учебниках (Халл, например) формула Б-Ш выводится для опционов европейского типа. Про американский тип просто написано, что они дороже. |
|
|
|
|
31.7.2016, 8:44
Сообщение
#4
|
|
|
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 23.2.2016 Пользователь №: 34915 |
Вот обсуждение на эту тему в комментах смотрите: http://smart-lab.ru/blog/210861.php
|
|
|
|
|
| Текстовая версия | Сейчас: 20.4.2024, 2:09 |