Вопросы по хеджу фьючерса Опции

[Maxim]

Доброго времени.
Прошу помочь разобраться. Сразу уточню, в опционах я полный ноль.
Хочу для себя понять, как их использовать для хеджа фьючерса.
На данный момент интересует только одно условие – когда за опцион, как за хедж, я уплачиваю фиксированную премию и больше никаких рисков в опционной позиции я не несу (т.е. стоимость хеджа фиксирована). Возможно ли такое?
Если это возможно, то какие опционы использовать для хеджирования:
- шорта фьючерса
- лонга фьючерса.
Ниже опишу как, мне видится связка фьюч+опцион и прошу прокомментировать реальность этого.
1. Мои расходы в случае профита при закрытии фьючерса – это комиссии(фьюч+опцион) и премия уплаченная за опцион(фиксированная сумма).
2. Мои расходы в случае потери при закрытии фьючерса – это прибыль по опциону, минус потеря по фьючерсу и минус комиссии.
Т.е. имеется ли возможность при использовании связки фьюч+опцион знать точное значение своих расходов и потерь, ну или приблизительное(+/-5%)?
Спасибо большое за ответ.

[Бачурин Владимир]

Ниже опишу как, мне видится связка фьюч+опцион и прошу прокомментировать реальность этого.
1. Мои расходы в случае профита при закрытии фьючерса – это комиссии(фьюч+опцион) и премия уплаченная за опцион(фиксированная сумма).
2. Мои расходы в случае потери при закрытии фьючерса – это прибыль по опциону, минус потеря по фьючерсу и минус комиссии.
Т.е. имеется ли возможность при использовании связки фьюч+опцион знать точное значение своих расходов и потерь, ну или приблизительное(+/-5%)?
Спасибо большое за ответ.

можно расписать пример на цифрах? не очень ясно - что значит случай профита
вообще разумно вести учет общей прибыли по портфелю (опцион + фьюч)
и для этих целей есть сервис на нашем сайте "Анализ позиций" . Где можно это все просчитать и проиллюстрировать на графике

[Maxim]

Меня интересует площадка CME. Мы можем продолжить эту тему, применительно к CME?

[Бачурин Владимир]

Меня интересует площадка CME. Мы можем продолжить эту тему, применительно к CME?

давайте попробуем
приведите конкретику по портфелю, тикеры, цены и т.д.

[Maxim]

давайте попробуем
приведите конкретику по портфелю, тикеры, цены и т.д.

Привел расчеты, раз пять пересчитал. На шестой раз оказалось неправильно ))
Остыну и сегодня,завтра напишу сюда.

[Бачурин Владимир]

Привел расчеты, раз пять пересчитал. На шестой раз оказалось неправильно ))
Остыну и сегодня,завтра напишу сюда.

хорошо
нужно для начала хорошо понять принципы опционов на СМЕ - ГО, маржируемость, валюта, цена шага и т.д.
это нужно сделать, если реально собираетесь там торговать.
и кстати очень многое от брокера зависит, например, Го и процедура маржин-коллов. Кто брокер, если не секрет?