Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Ответить в данную темуНачать новую тему
> Графики волатильности на сайте.
doctorspok
сообщение 19.2.2015, 20:36
Сообщение #1


Новичок
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 19.2.2015
Пользователь №: 31063



Здравствуйте! Вопрос - можно-ли использовать графики волатильности на сайте для принятия решений по открытию позиций.
На пример: если ИВ меньше ХВ - то смотреть в сторону покупки волатильности, если наоборот - то продажа волатильности?
Если можно использовать, тогда второй вопрос - как этим графиком правильно пользоваться? А то я открываю к примеру сейчас график волатильности РТС: период 3 мес, период ХВ 60 дней - ИВ 48% < ХВ 69%. Но если поменять период на 1 год, период ХВ 365 дней - то ИВ 48% > ХВ 38%. А если просто из первого случая изменить период ХВ на 14 дней - то обе волатильности становятся равны 48%.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Бачурин Владимир
сообщение 20.2.2015, 12:36
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Администраторы
Сообщений: 1948
Регистрация: 10.11.2008
Из: Москва
Пользователь №: 500



Цитата(doctorspok @ 19.2.2015, 19:36) *
Здравствуйте! Вопрос - можно-ли использовать графики волатильности на сайте для принятия решений по открытию позиций.
На пример: если ИВ меньше ХВ - то смотреть в сторону покупки волатильности, если наоборот - то продажа волатильности?

отличный вопрос, благодарю

дело в том, что HV это лишь история, то есть прошлое. И нет гарантии, что в будущем реализуется более высокая волатильность, чем сейчас. Так что покупая опционы при относительно малой IV вы всего лишь делаете прогноз. Вот и всё.
Это же не грааль. Нет рецепта 100% заработка. Торгуя опционами, трейдер всего лишь получает возм-ть торговать не только дельтой, но и уровнем волатильности. Если он считает, что текущая вол-ть незаслуженно мала, то он покупает её. И наоборот


--------------------
--------------------

С уважением, Бачурин Владимир
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Бачурин Владимир
сообщение 20.2.2015, 12:39
Сообщение #3


Активный участник
***

Группа: Администраторы
Сообщений: 1948
Регистрация: 10.11.2008
Из: Москва
Пользователь №: 500



Цитата(doctorspok @ 19.2.2015, 19:36) *
. Но если поменять период на 1 год, период ХВ 365 дней - то ИВ 48% > ХВ 38%. А если просто из первого случая изменить период ХВ на 14 дней - то обе волатильности становятся равны 48%.


есть также понятие глубины анализа данных, то есть период прошлых дней, за которые вы снимаете показания. Например, можно проанализировать цены последних 30 дней, а можно последних 250 дней. В обоих случаях, вообще говоря, получится разное значение исторической волатильности.
Тут я дам один совет. Если вы торгуете месячными опционами, то лучше анализировать прошлые 30 дней. Если квартальными, то прошлый квартал.


--------------------
--------------------

С уважением, Бачурин Владимир
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
doctorspok
сообщение 20.2.2015, 14:19
Сообщение #4


Новичок
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 19.2.2015
Пользователь №: 31063



Цитата(Бачурин Владимир @ 20.2.2015, 11:39) *
есть также понятие глубины анализа данных, то есть период прошлых дней, за которые вы снимаете показания. Например, можно проанализировать цены последних 30 дней, а можно последних 250 дней. В обоих случаях, вообще говоря, получится разное значение исторической волатильности.
Тут я дам один совет. Если вы торгуете месячными опционами, то лучше анализировать прошлые 30 дней. Если квартальными, то прошлый квартал.


Благодарю за ответ, один нюанс не понимаю - чтобы проанализировать прошлые 30 дней, надо в графу "период HV" подставить 30? (или период самого графика сделать 30 дней?)
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Бачурин Владимир
сообщение 20.2.2015, 15:00
Сообщение #5


Активный участник
***

Группа: Администраторы
Сообщений: 1948
Регистрация: 10.11.2008
Из: Москва
Пользователь №: 500



Цитата(doctorspok @ 20.2.2015, 13:19) *
Благодарю за ответ, один нюанс не понимаю - чтобы проанализировать прошлые 30 дней, надо в графу "период HV" подставить 30? (или период самого графика сделать 30 дней?)



период HV


--------------------
--------------------

С уважением, Бачурин Владимир
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
doctorspok
сообщение 21.2.2015, 15:11
Сообщение #6


Новичок
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 19.2.2015
Пользователь №: 31063



Цитата(Бачурин Владимир @ 20.2.2015, 14:00) *
период HV


Ясно, спасибо!
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение

Ответить в данную темуНачать новую тему

 



Текстовая версия Сейчас: 15.12.2019, 20:43