Графики волатильности на сайте. |
|
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Графики волатильности на сайте. |
19.2.2015, 20:36
Сообщение
#1
|
|
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 19.2.2015 Пользователь №: 31063 |
Здравствуйте! Вопрос - можно-ли использовать графики волатильности на сайте для принятия решений по открытию позиций.
На пример: если ИВ меньше ХВ - то смотреть в сторону покупки волатильности, если наоборот - то продажа волатильности? Если можно использовать, тогда второй вопрос - как этим графиком правильно пользоваться? А то я открываю к примеру сейчас график волатильности РТС: период 3 мес, период ХВ 60 дней - ИВ 48% < ХВ 69%. Но если поменять период на 1 год, период ХВ 365 дней - то ИВ 48% > ХВ 38%. А если просто из первого случая изменить период ХВ на 14 дней - то обе волатильности становятся равны 48%. |
|
|
20.2.2015, 12:36
Сообщение
#2
|
|
Активный участник Группа: Администраторы Сообщений: 1950 Регистрация: 10.11.2008 Из: Москва Пользователь №: 500 |
Здравствуйте! Вопрос - можно-ли использовать графики волатильности на сайте для принятия решений по открытию позиций. На пример: если ИВ меньше ХВ - то смотреть в сторону покупки волатильности, если наоборот - то продажа волатильности? отличный вопрос, благодарю дело в том, что HV это лишь история, то есть прошлое. И нет гарантии, что в будущем реализуется более высокая волатильность, чем сейчас. Так что покупая опционы при относительно малой IV вы всего лишь делаете прогноз. Вот и всё. Это же не грааль. Нет рецепта 100% заработка. Торгуя опционами, трейдер всего лишь получает возм-ть торговать не только дельтой, но и уровнем волатильности. Если он считает, что текущая вол-ть незаслуженно мала, то он покупает её. И наоборот -------------------- --------------------
С уважением, Бачурин Владимир |
|
|
20.2.2015, 12:39
Сообщение
#3
|
|
Активный участник Группа: Администраторы Сообщений: 1950 Регистрация: 10.11.2008 Из: Москва Пользователь №: 500 |
. Но если поменять период на 1 год, период ХВ 365 дней - то ИВ 48% > ХВ 38%. А если просто из первого случая изменить период ХВ на 14 дней - то обе волатильности становятся равны 48%. есть также понятие глубины анализа данных, то есть период прошлых дней, за которые вы снимаете показания. Например, можно проанализировать цены последних 30 дней, а можно последних 250 дней. В обоих случаях, вообще говоря, получится разное значение исторической волатильности. Тут я дам один совет. Если вы торгуете месячными опционами, то лучше анализировать прошлые 30 дней. Если квартальными, то прошлый квартал. -------------------- --------------------
С уважением, Бачурин Владимир |
|
|
20.2.2015, 14:19
Сообщение
#4
|
|
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 19.2.2015 Пользователь №: 31063 |
есть также понятие глубины анализа данных, то есть период прошлых дней, за которые вы снимаете показания. Например, можно проанализировать цены последних 30 дней, а можно последних 250 дней. В обоих случаях, вообще говоря, получится разное значение исторической волатильности. Тут я дам один совет. Если вы торгуете месячными опционами, то лучше анализировать прошлые 30 дней. Если квартальными, то прошлый квартал. Благодарю за ответ, один нюанс не понимаю - чтобы проанализировать прошлые 30 дней, надо в графу "период HV" подставить 30? (или период самого графика сделать 30 дней?) |
|
|
20.2.2015, 15:00
Сообщение
#5
|
|
Активный участник Группа: Администраторы Сообщений: 1950 Регистрация: 10.11.2008 Из: Москва Пользователь №: 500 |
Благодарю за ответ, один нюанс не понимаю - чтобы проанализировать прошлые 30 дней, надо в графу "период HV" подставить 30? (или период самого графика сделать 30 дней?) период HV -------------------- --------------------
С уважением, Бачурин Владимир |
|
|
21.2.2015, 15:11
Сообщение
#6
|
|
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 19.2.2015 Пользователь №: 31063 |
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 22:22 |